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  • 104 篇 期刊文献
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学科分类号

  • 133 篇 经济学
    • 132 篇 应用经济学
    • 2 篇 理论经济学
  • 121 篇 理学
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    • 78 篇 统计学(可授理学、...
    • 5 篇 系统科学
  • 75 篇 管理学
    • 69 篇 管理科学与工程(可...
    • 4 篇 公共管理
    • 2 篇 工商管理
  • 8 篇 工学
    • 6 篇 控制科学与工程
    • 1 篇 光学工程
    • 1 篇 仪器科学与技术
    • 1 篇 电子科学与技术(可...
    • 1 篇 计算机科学与技术...
    • 1 篇 交通运输工程
    • 1 篇 软件工程
  • 1 篇 哲学
    • 1 篇 哲学
  • 1 篇 教育学
    • 1 篇 教育学

主题

  • 141 篇 跳扩散过程
  • 26 篇 期权定价
  • 10 篇 随机利率
  • 7 篇 鞅方法
  • 6 篇 hjb方程
  • 6 篇 障碍期权
  • 6 篇 定价
  • 6 篇 等价鞅测度
  • 6 篇 红利
  • 6 篇 更新过程
  • 6 篇 girsanov定理
  • 6 篇 分数布朗运动
  • 6 篇 测度变换
  • 6 篇 财富优化
  • 5 篇 套期保值
  • 4 篇 汇率
  • 4 篇 脆弱期权
  • 4 篇 随机微分方程
  • 4 篇 鞅测度
  • 4 篇 鞅定价方法

机构

  • 14 篇 中国矿业大学
  • 10 篇 合肥工业大学
  • 9 篇 西安科技大学
  • 8 篇 上海理工大学
  • 8 篇 南京师范大学
  • 8 篇 安徽工程大学
  • 7 篇 河南城建学院
  • 6 篇 河北师范大学
  • 4 篇 湖南科技学院
  • 4 篇 南开大学
  • 3 篇 浙江科技学院
  • 3 篇 上海交通大学
  • 3 篇 石家庄经济学院
  • 3 篇 西安工程大学
  • 3 篇 常州工学院
  • 3 篇 河北工业大学
  • 3 篇 陕西师范大学
  • 2 篇 福建江夏学院
  • 2 篇 上海师范大学
  • 2 篇 上海财经大学

作者

  • 12 篇 杨云锋
  • 9 篇 杨建奇
  • 8 篇 肖庆宪
  • 8 篇 周圣武
  • 7 篇 胡素敏
  • 7 篇 杜雪樵
  • 5 篇 费为银
  • 4 篇 金浩
  • 4 篇 王献东
  • 4 篇 彭勃
  • 4 篇 夏登峰
  • 4 篇 李文汉
  • 3 篇 石广平
  • 3 篇 黄双双
  • 3 篇 郑颖春
  • 3 篇 郭建华
  • 3 篇 刘新平
  • 3 篇 蔡振球
  • 3 篇 林珊珊
  • 2 篇 王心悦

语言

  • 141 篇 中文
检索条件"主题词=跳扩散过程"
141 条 记 录,以下是1-10 订阅
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跳扩散过程下期权定价的数值方法
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华东师范大学学报(自然科学版) 2012年 第4期 27-35页
作者: 黎伟 周圣武 中国矿业大学理学院 江苏徐州221116
研究了跳扩散过程下期权价值所满足PIDE方程的数值计算方法.利用四阶差分格式对空间离散,引入四阶Lagrange插值多项式对边界进行延拓,得到一个非齐次线性系统.基于矩阵指数的Padd逼近方法及其分数表示形式,构建了一种高阶光滑Crank-Nico... 详细信息
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跳扩散过程的铁路货运期权定价模型
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交通运输系统工程与信息 2015年 第2期15卷 195-202页
作者: 郭经纬 彭其渊 西南交通大学交通运输与物流学院 成都610031
在铁路货运期权定价模型的基础上,构建带跳扩散过程的多期三叉树铁路货运期权定价模型,刻画在离散时间点,因随机到达的非市场性不确定性因素而造成的定价策略波动,并运用Girsanov定理有效实行鞅测度变换,简化非线性变离散过程的求解,... 详细信息
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跳扩散过程下的保险商偿债率模型研究
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数学杂志 2011年 第3期31卷 554-558页
作者: 夏登峰 费为银 刘宏建 安徽工程大学数理学院 安徽芜湖241000
本文研究了在有金融困境成本的情况下,带有跳扩散过程的保险商偿债率(SR)模型的问题.利用Girsanov定理进行测度变换的方法以及跳扩散过程下的看涨期权定价公式,获得了保险商终期收益的现值的结果.推广了不带跳扩散过程的保险商偿债率模... 详细信息
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跳扩散过程下带违约风险的可转换债券定价
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河南师范大学学报(自然科学版) 2012年 第5期40卷 17-19,37页
作者: 林珊珊 周圣武 中国矿业大学理学院 江苏徐州221116
研究了可转换债券的定价问题,可转换债券的价值依赖于股票价格、公司价值和违约风险及赎回和回售等因素.假设股票价格和公司价值都服从跳扩散过程,应用风险中性定价原理和全期望公式,推导出带赎回和回售条款的有违约风险的可转换债券的... 详细信息
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跳扩散过程下一篮子期货期权定价
跳扩散过程下一篮子期货期权定价
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作者: 蒋英 上海交通大学
学位级别:硕士
期权作为一种金融衍生证券投资工具,是市场经济发展到高级阶段的产物。随着商品交易风险和市场不确定因素的增加,期权作为一种有效的套期保值和防范风险的手段,其应用已日趋广泛。期权价格反映出期权的买卖双方对某一权利作出的价值判断... 详细信息
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基于跳扩散过程的数字幂交换期权定价
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工程数学学报 2021年 第2期38卷 257-270页
作者: 李文汉 钟盈 吕桂稳 河北地质大学数理学院 石家庄050031 石家庄铁道大学数理系 石家庄050043
本文提出了一个新型期权称为数字幂交换期权.这种期权是在幂交换期权的基础上,在其损益函数上增加了一个关于两种标的资产幂函数比值范围的示性函数.该期权可以规避由于两个标的资产价格偏差过大所带来的损失.然后,通过选择不同的计价单... 详细信息
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基于带有相关的随机波动跳扩散过程的均衡资产定价模型(英文)
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南开大学学报(自然科学版) 2015年 第2期48卷 8-18页
作者: 喻军 南开大学数学科学学院 天津300071
假定股票的波动率过程和回报过程具有共同的相关,研究了在均衡框架下,基于跳扩散过程的股票风险溢价以及期权定价问题,讨论了股票风险溢价和相关之间的关系.在均衡途径下,给定了一个定价核,然后推导了期权定价公式.数值结果说明了... 详细信息
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基于外汇汇率买入的跳扩散过程股票的期权定价
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高校应用数学学报(A辑) 2016年 第1期31卷 21-29页
作者: 李文汉 刘丽霞 孙红岩 河北师范大学数学与信息科学学院 河北石家庄050024 石家庄经济学院数理学院 河北石家庄050031 白求恩医务士官学校 河北石家庄050081
在风险中性假设下,通过建立以外币计价的股票价格服从带跳扩散过程的随机微分方程和外币汇率的随机微分方程,考虑到影响外汇汇率的因素和影响股票价格因素的相关性,得到了与之相关联的几种买入的以本币计价的欧式期权定价公式.
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一类高新技术企业专利权价值的实物期权评估方法——基于跳扩散过程和随机波动率的美式期权的建模与模拟
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中国管理科学 2016年 第6期24卷 19-28页
作者: 周艳丽 吴洋 葛翔宇 中南财经政法大学金融学院 湖北武汉430073 上海微化投资管理咨询有限公司 上海201204 中南财经政法大学知识产权研究中心统计与数学学院 湖北武汉430073
由于经典的Black-Scholes期权定价模型的假设忽略了突发事件对资产价格的影响和"波动率微笑"对期权价值的影响而与实际情形往往存在偏差,因此学者们对Black-Scholes模型的改进则主要分别集中在带跳扩散过程的期权定价模型与具随机波动... 详细信息
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灰色模糊环境下基于跳扩散过程的脆弱期权定价模型
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系统工程 2017年 第12期35卷 35-42页
作者: 赵昕 薛岳梅 丁黎黎 中国海洋大学经济学院 山东青岛266100 教育部人文社会科学重点研究基地中国海洋大学海洋发展研究院 山东青岛266100
对期权定价管理中大量非精准的不确定性决策,本文将灰色模糊理论引入到传统期权定价模型中,构建了灰色模糊环境下基于跳扩散过程的欧式脆弱期权定价模型(GFL模型)。将无风险利率、收益率、波动率等市场参数假定为灰色模糊数,并重新定义... 详细信息
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