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文献类型

  • 1 篇 期刊文献
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  • 2 篇 电子文献
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日期分布

学科分类号

  • 2 篇 经济学
    • 2 篇 应用经济学
  • 2 篇 管理学
    • 2 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 2 篇 跨市场风险溢出
  • 1 篇 风险溢出贡献率
  • 1 篇 系统性风险
  • 1 篇 时域和频域
  • 1 篇 资本市场压力指数
  • 1 篇 波动率
  • 1 篇 溢出指数

机构

  • 1 篇 河北大学
  • 1 篇 复旦大学

作者

  • 1 篇 刘玉
  • 1 篇 张宗新
  • 1 篇 黄梓健

语言

  • 2 篇 中文
检索条件"主题词=跨市场风险溢出"
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排序：
资本市场系统性风险监测及风险跨市场溢出研究——基于金融压力指数视角
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证券市场导报 2024年 第7期 57-67,79页
作者： 张宗新 黄梓健 复旦大学金融研究院 上海200433 复旦大学经济学院 上海200433
本文从股票、债券、衍生品、外汇四个市场选取指标构建资本市场压力指数,对中国资本市场系统性风险进行动态测度;在此基础上,从时域和频域视角考察风险在四个子市场间的溢出效应。研究结果表明:本文构建的资本市场压力指数能够准确识别... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 博看期刊 评论
中国金融市场风险溢出效应研究 ——基于溢出指数模型的分析
中国金融市场风险溢出效应研究 ——基于溢出指数模型的分析
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引用
作者： 刘玉 河北大学
学位级别：硕士
21世纪以来,我国金融业发展已进入快车道,在跨市场金融产品种类日渐丰富的同时,市场间的风险溢出也随之而来。对金融市场间的风险溢出效应进行研究,可以帮助我们深入了解金融市场间的相互联系以及运作机理,从而提高应对金融市场间风险... 详细信息
来源： 同方学位论文库 同方学位论文库 评论
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