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文献类型

  • 3 篇 期刊文献
  • 2 篇 学位论文

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学科分类号

  • 3 篇 理学
    • 2 篇 数学
    • 1 篇 化学
  • 2 篇 经济学
    • 2 篇 应用经济学
  • 2 篇 工学
    • 1 篇 建筑学
    • 1 篇 土木工程
    • 1 篇 化学工程与技术
  • 2 篇 管理学
    • 2 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 5 篇 超复制
  • 2 篇 期权定价
  • 1 篇 局部鞅
  • 1 篇 不完全市场
  • 1 篇 泡沫
  • 1 篇 随机控制
  • 1 篇 可转债定价
  • 1 篇 卖空限制
  • 1 篇 自融资策略
  • 1 篇 交易成本
  • 1 篇 鞅
  • 1 篇 杠杆交易限制
  • 1 篇 信用风险
  • 1 篇 凸分析
  • 1 篇 交换期权
  • 1 篇 复制
  • 1 篇 组合受约束

机构

  • 1 篇 华中科技大学
  • 1 篇 长沙电力学院
  • 1 篇 华中师范大学
  • 1 篇 武汉大学
  • 1 篇 中南大学

作者

  • 2 篇 陈新美
  • 1 篇 胡昌生
  • 1 篇 程志富
  • 1 篇 肖敏
  • 1 篇 于廷伟

语言

  • 5 篇 中文
检索条件"主题词=超复制"
共 5 条 记 录，以下是1-10 订阅
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一类不完全市场期权定价的超复制
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湘潭大学自然科学学报 2001年 第4期23卷 19-22页
作者： 陈新美 长沙电力学院数学与计算机系 湖南长沙410000
对于一类不完全市场期权定价的离散模型 ,运用凸分析和随机控制的方法给出了期权定价的超复制 。
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
杠杆交易限制下可转债的交换期权定价模型
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管理工程学报 2020年 第1期34卷 195-199页
作者： 程志富 胡昌生 武汉大学经济与管理学院 湖北武汉430072
不同于标准期权,可转债转股条款的实质是一份交换期权。考虑了市场中的杠杆交易限制,利用远期风险中性测度原理和超复制方法,重新构建了一个可转债交换期权模型。结合2015年2月至2015年10月的可转债市场数据,通过比较基于套利限制的交... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
组合受“矩形”约束下的BLACK-SCHOLES定价公式
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引用
黑龙江大学自然科学学报 2005年 第4期22卷 550-552,557页
作者： 陈新美 中南大学数学学院
BROADIE,CIVITANIC AND SONER[2]研究了投资组合受凸约束下的BLACK-SCHOLES期权定价模型,获得了期权超价格的显式刻画结果,并且证明在一些技术性条件下期权超价格与相应的偏微分方程的解相对应．研究了投资组合受“矩形”约束的BLACK-SC... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
在离散时间和具有成比例交易成本下的期权的对冲
在离散时间和具有成比例交易成本下的期权的对冲
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作者： 肖敏 华中师范大学
学位级别：硕士
本文主要考虑在离散时间和具有成比例交易成本的金融市场中期权的最优对冲策略问题。在具有交易成本时,超复制策略可能优于复制策略。本文主要应用辅助鞅,获得美式和欧式期权的超复制成本的下界,并且证明当交易成本足够小时,超复制成本... 详细信息
来源： 同方学位论文库 同方学位论文库 评论
泡沫市场上的期权定价及风险分析
泡沫市场上的期权定价及风险分析
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作者： 于廷伟 华中科技大学
学位级别：硕士
期权定价的经典理论B-S公式假设市场是完全及完美的.但现实的金融市场环境及交易方式,却往往不是如此.为了更符合实际,必须相应地放宽假设.股价含有泡沫即是对完美市场的一种调整,此时股票价格的折现不是一个鞅过程,而是一个局部鞅.在... 详细信息
来源： 同方学位论文库 同方学位论文库 评论
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