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主题

  • 39 篇 资本市场线
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  • 7 篇 有效前沿
  • 6 篇 投资组合
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  • 3 篇 证券投资
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  • 3 篇 证券投资组合
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机构

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  • 1 篇 沈阳航空航天大学
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作者

  • 2 篇 屠新曙
  • 2 篇 许诺
  • 1 篇 高蓉
  • 1 篇 周明
  • 1 篇 马慧滨
  • 1 篇 王元龙
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  • 1 篇 郑醒尘
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  • 1 篇 王性玉

语言

  • 39 篇 中文
检索条件"主题词=资本市场线"
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资本市场线
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财务与会计 2009年 第24期 58-58页
资本市场线是指表明有效组合的期望收益率和标准差之间的一种简单的线性关系的一条射线。它是沿着投资组合的有效边界,由风险资产和无风险资产构成的投资组合。资本市场线可表达为:E(rp)=rF+re*Qp,其中rp为任意有效组合P的收益率,rF为... 详细信息
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非寿险保险人最优投资与资本市场线
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中央财经大学学报 2021年 第3期 24-36页
作者： 陈雪娇 周明 中央财经大学保险学院 中央财经大学中国精算研究院 中国人民大学统计学院 中国人民大学应用统计科学研究中心 中国人民大学风险管理与精算研究中心
马科维茨投资组合理论是金融投资领域的基本理论依据之一。保险人作为金融市场的重要组成部分,其业务的特殊性没能在该理论中得以体现。本文以最大化非寿险保险人的长期收益率为目标,利用短期非寿险模型研究其最优投资策略,分析保险业... 详细信息
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资本市场线
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财务与会计（理财版） 2009年 第12期 58-58页
资本市场线是指表明有效组合的期望收益率和标准差之间的一种简单的线性关系的一条射线。它是沿着投资组合的有效边界，由风险资产和无风险资产构成的投资组合。
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资本市场线与证券市场线模型
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西部皮革 2018年 第8期40卷 85-85页
作者： 韩宝燕 山东工艺美术学院公共课教学部
本文从证券组合和单个证券分别引出资本市场线和证券市场线,并据此总结出模型的标准公式,最后介绍了CAMP模型在现实中的应用,以及对整个证券市场的重要作用提出资本市场线与证券市场线数学模型并给出应用。
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基于投资组合理论的商业银行信贷业务运营效率研究
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系统工程理论与实践 2019年 第7期39卷 1643-1650页
作者： 许诺 袁潮清 南京航空航天大学经济与管理学院
运用投资组合理论中有效前沿和资本市场线模型,基于商业银行不良贷款率和NIM(net interest margin)对商业银行信贷业务运营效率进行测算;采用2011-2016年中国16家上市商业银行的面板数据研究了不良贷款率对商业银行信贷业务收益造成的损... 详细信息
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西方现代证券投资组合理论评析
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求是学刊 1995年 第6期22卷 39-44页
作者： 宋冬林 吉林大学商学院
西方学者马科维茨系现代证券投资组合理论的创始人，第一次把数学中的二次规划方法引入证券研究中，得出的结论是：对有风险的证券用某种方式进行组合，在不降低其预期收益率的情况下，可以使证券组合的风险低于单独持有任何一种证券的... 详细信息
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资本资产定价的决策条件分析及实证方法研究
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数量经济技术经济研究 2002年 第5期19卷 49-52页
作者： 孙续元 武汉大学商学院
资本资产定价模型的CML线和SML的充分条件与必要条件是互逆且对等的。因此,不但可以以无风险证券为基础,按照市场组合风险及对风险的观点研究证券的市场价格,还可以在事先确定证券购买对象的前提下,研究无风险证券的价格支持系统,从而... 详细信息
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资本资产定价模型及其评述
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经济学家 2000年 第4期 116-120页
作者： 景乃权 浙江大学经济学院 浙江杭州310027
诺贝尔经济学奖获得者夏普教授运用资本定价模型 (CAPM )解释投资风险。该模型的特点是简洁、实用 ,在西方证券市场的技术分析中得到广泛的应用。本文结合夏普教授关于网络股的定价问题 ,介绍该模型在实践中的应用 。
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证券组合理论及其借鉴
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国际金融研究 1993年 第11期 25-28页
作者： 唐剑波 湖南省金融职工大学
规范有序地发展和完善我国快速成长的证券市场,十分有必要了解并借鉴当代证券组合理论的核心内容及最新发展。一、当代证券组合理论简述证券组合理论是阐明证券价格在市场上如何被确定,并揭示投资组合的风险/收益均衡关系的应用型边缘... 详细信息
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有效市场投资组合的识别与确定
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中国管理科学 2001年 第5期9卷 49-55页
作者： 屠新曙 天津大学管理学院 天津300072
Sharp、Lintner和Mossin发现的资本资产定价模型 (CAPM )是一个一般均衡模型 ,不仅使人们提高了对市场行为的了解 ,而且还提供了实践上的便利 ,同时也为评估风险调整中的业绩提供了一种实用的方法。因此CAPM为投资组合分析的多方面的应... 详细信息
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