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贷款集中度对上市城商行经营绩效影响的研究

贷款集中度对上市城商行经营绩效影响的研究

作者：莫弦湖南大学

学位级别：硕士

在全球整体经济下行,利率市场化进程不断推进,第三方支付普遍,金融脱媒加剧等形势下,我国商业银行的发展面临着严峻挑战。而在前期粗放式增长的过程中,我国商业银行为了追求效益,贷款发放过于集中,导致贷款结构不甚合理。随着我国经济... 详细信息

在全球整体经济下行,利率市场化进程不断推进,第三方支付普遍,金融脱媒加剧等形势下,我国商业银行的发展面临着严峻挑战。而在前期粗放式增长的过程中,我国商业银行为了追求效益,贷款发放过于集中,导致贷款结构不甚合理。随着我国经济结构转型,传统行业和大客户的经济效益开始出现下滑,贷款集中的弊端不断显露。与大中型股份制商业银行相比,我国城商行存在股权结构较为混乱、业务经营地域受限、信息获取渠道不通畅、人员素质普遍不高、历史包袱相对较重等特点,由此使得城商行贷款集中引致的问题更为明显,贷款风险亦为加重。因此分析贷款集中度对城商行经营绩效的影响,从而有针对性地提出贷款集中度管理的相关对策尤为必要。本文从我国上市城商行披露的年度报告中采集了28家上市城商行2016-2020年贷款集中度和经营绩效相关数据。采用敞口比率法和赫芬达尔—赫希曼指数对贷款的客户集中度、行业集中度进行了测算,通过因子分析法得到了较为全面、准确的上市城商行的经营绩效。文章选取贷款的客户、行业集中度作为自变量,经营绩效作为因变量,GDP、银行总资产、银行净资产增长率、主营利润增长率作为控制变量,构建了个体固定效应回归模型,进行了实证分析。同时,根据银行经营区域的不同,将贷款集中度对经营绩效的影响进行了区域异质性分析。实证结果表明:客户集中度、行业集中度均对上市城商行的经营绩效存在负向影响。对于东部区域与中部区域的银行而言,客户集中度对银行经营绩效产生显著负向影响,而对于西部区域的银行,客户集中度对银行经营绩效虽然存在负向影响,但是影响并不显著。对于中部区域与西部区域的银行而言,行业集中度对银行经营绩效产生显著负向影响。而对于东部区域的银行,行业集中度对银行虽然存在负向影响,但是影响并不显著。根据上述实证分析结果,本文从降低城商行贷款集中度,提高经营绩效的角度出发,提出了相关建议。

关键词：上市城商行贷款集中度经营绩效因子分析

贷款集中度对我国商业银行经营绩效的影响研究

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贷款集中度对我国商业银行经营绩效的影响研究

作者：姚焱云南大学

学位级别：硕士

商业银行将大部分贷款资金投放到个别企业、行业或地区,从而形成了贷款集中。尽管我国大部分商业银行的贷款集中度处于监管红线之下,但仍有部分商业银行的贷款集中度远远超过了监管机构所规定的标准,如广州商业银行、盛京商业银行等多... 详细信息

商业银行将大部分贷款资金投放到个别企业、行业或地区,从而形成了贷款集中。尽管我国大部分商业银行的贷款集中度处于监管红线之下,但仍有部分商业银行的贷款集中度远远超过了监管机构所规定的标准,如广州商业银行、盛京商业银行等多次超过了“前十大客户贷款集中度不得超过50%”的监管标准。贷款集中有利于商业银行节约贷款成本,提高收益水平。但过度地集中增大了商业银行的经营风险,导致贷款本息难以收回,从而降低了经营绩效。本文梳理了国内外的研究文献,利用商业银行的预期收入理论、羊群效应理论及信息不对称理论,厘清了贷款集中度对商业银行经营绩效影响的机理。以贷款敞口比率法度量贷款客户集中度,赫芬达尔指数法度量贷款行业集中度,净资产收益率衡量被解释变量经营绩效。选择37家中国商业银行作为研究对象,通过固定效应模型研究了贷款集中度对商业银行经营绩效的影响程度,并探讨了不同类型的商业银行贷款集中度对经营绩效影响的异质性。本文还进一步研究了风险在贷款集中度影响经营绩效的中介作用,将不良贷款率作为中介变量,验证了风险在商业银行贷款集中度对经营绩效的影响中存在部分中介效应。实证结果表明:贷款集中度对商业银行的经营绩效存在着显著的影响,且对不同类型商业银行的影响存在差异。在固定效应模型中,全样本结果显示,贷款客户集中度和贷款行业集中度均对经营绩效有着显著的负面效应;而分样本回归显示,大型国有商业银行和城市商业银行的贷款行业集中度均对经营绩效有着显著的负面影响,农村商业银行的贷款行业集中度与经营绩效呈现出显著的正相关关系。大型国有商业银行和股份制商业银行贷款客户集中度的提高有利于绩效的提升,而城市商业银行的贷款客户集中度的提高不利于绩效的提升。在中介效应模型中,本文同样做了全样本和分样本的检验,全样本的结果显示,风险在贷款行业和客户集中度影响经营绩效的过程中起到了部分中介作用,且中介效应分别占总效应的38.14%和49.08%;而分样本的结果显示,只有城市商业银行的样本数据通过了中介效应的检验,风险在贷款行业和客户集中度影响经营绩效的过程中起到了部分中介作用,中介效应分别占总效应的40.54%和35.66%。

关键词：商业银行贷款集中度经营绩效中介效应

贷款集中度对商业银行系统性风险溢出影响研究

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贷款集中度对商业银行系统性风险溢出影响研究

作者：王明一辽宁大学

学位级别：硕士

在经济全球化的当下,金融行业作为我国经济发展中举足轻重的一环,保持其稳定是经济高质量发展的关键。而作为金融行业主体的银行业,保持其稳定是金融行业稳定的必要条件。银行的盈利主要是靠存贷款利率差,贷款业务在商业银行的收入中占... 详细信息

在经济全球化的当下,金融行业作为我国经济发展中举足轻重的一环,保持其稳定是经济高质量发展的关键。而作为金融行业主体的银行业,保持其稳定是金融行业稳定的必要条件。银行的盈利主要是靠存贷款利率差,贷款业务在商业银行的收入中占最大的比重,因此优化信贷资源配置可以提高银行盈利能力,同时增加流动资产,让银行有一定的抵抗风险能力。但近年来,由于商业银行的逐利性,它们越来越热衷于将贷款流向少量的高质量客户、高回报行业以及高发达地区。这样的做法导致信贷资源配置不均衡,增加了商业银行的风险。而一旦某个客户、某种行业、某个地区发生风险导致大面积坏账产生,由于商业银行贷款的投向过于集中,无法分散风险,很容易导致商业银行风险发生。某家商业银行发生风险,风险进而通过系统性风险溢出效应传染到整个银行系统甚至整个金融系统,导致系统性风险发生。十九大报告中提到要打好防范化解重大风险攻坚战的战略目标,坚决守住不发生系统性风险的底线。守住不发生系统性风险中最重要的一环就是银行业稳定健康发展。因此,在新冠肺炎疫情后时代以及经济新发展理念下,研究贷款集中度对商业银行系统性风险溢出效应的影响,防止系统性风险通过溢出效应不断扩张蔓延,引发金融危机。本文结合当下商业银行的贷款集中情况,实证分析了贷款集中度对商业银行系统性风险溢出效应的影响,研究主要分为六部分:第一部分:绪论。介绍论文的研究背景及意义,整理和归纳相关研究文献,阐述研究所用的方法以及本文的主要内容框架,最后指出本文所做创新以及不足之处。第二部分:我国商业银行贷款集中度与系统性风险溢出概述。这部分主要介绍了贷款集中度及其三个子概念的行业、地区及客户集中度的含义,阐述贷款集中度的形成现状及原因。同时介绍了系统性风险溢出的概念、特征以及成因。第三部分:贷款集中度对系统性风险及风险溢出的影响。这部分主要介绍了贷款集中度对商业银行系统性风险溢出效应的影响原因,以及分别分析客户、行业及地区集中度对系统性风险溢出效应的影响。第四部分:测算我国商业银行贷款集中度和系统性风险溢出。选取测算方法并测算客户、行业及地区贷款集中度。通过基于分位数回归的静态CoVaR模型以及动态CoVaR模型测度商业银行系统性风险溢出效应。第五部分:贷款集中度对系统性风险溢出影响的实证分析。选取2016-2021年24家上市商业银行数据作为核心样本,引入控制变量,对贷款集中度与商业银行系统性风险溢出效应进行面板数据回归,分析贷款集中度对商业银行系统性风险溢出效应的影响。第六部分:提出建议。针对研究得出的贷款集中度对商业银行系统性风险溢出效应的影响结论,提出合理政策建议。论文得出以下实证结论:行业集中度、地区集中度以及客户集中度与商业银行的系统性风险溢出效应呈正相关,即行业集中度、地区集中度和客户集中度越高,商业银行的系统性风险溢出效应越大。在静态CoVaR模型中银行本身风险水平对其极端条件下风险溢出的影响超过一半,同时商业银行类型不能决定风险溢出效应水平,即无法通过商业银行是国有银行、股份制银行或者城商行判断商业银行的系统性风险溢出效应的高低。在动态CoVaR模型中各国有商业银行风险水平对系统性风险溢出的影响程度均为平均值以上,部分股份制商业银行和城商行对银行系统也存在不小的风险溢出。通过回归模型可知商业银行不良贷款率与股市市净率与商业银行的风险溢出效应正相关,GDP增长率与商业银行的风险溢出效应呈负相关,而商业银行资产规模以及拔备覆盖率对商业银行的风险溢出效应影响不显著。根据理论分析与实证分析,本文将对策分为两个方面。一方面要通过多主体合力解决商业银行贷款集中度问题,具体而言:第一,政府严格监管商业银行贷款集中度,建立健全监管贷款集中度法律制度,建立贷款市场法律保障体系,健全贷款集中度监管指标体系。第二,商业银行严格控制自身贷款集中度。要完善贷款集中度测算体系,建立贷款集中度的授信预警线,拓宽基层银行信贷权限。第三,利用中小企业优化商业银行贷款结构,加强中小企业信息公示。另一方面我们要加强商业银行系统性风险的监管力度。第一,构建商业银行系统性风险的监管体系。第二,对重要性银行单独监管,避免系统重要性银行爆发系统性风险。第三,微观和宏观审慎监管相结合,利用微观审慎监管切断商业银行风险源头,同时利用宏观审慎综合监管和治理商业银行系统性风险,严防范系统性风险爆发。

关键词：商业银行系统性风险溢出贷款集中度条件在险价值

股权结构对商业银行风险承担的影响研究——基于贷款集中度的中介效应

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股权结构对商业银行风险承担的影响研究——基于贷款集中度的中介...

作者：董浩云首都经济贸易大学

学位级别：硕士

在我国商业银行作为金融业的主体,其稳健发展不仅关系着我国金融行业的良性运转,还会影响整个中国的国民经济。近年来随着我国金融市场的不断开放和金融业务的日新月异,商业银行的经营环境也变得更复杂,各方面的不确定性使得各类风险在... 详细信息

在我国商业银行作为金融业的主体,其稳健发展不仅关系着我国金融行业的良性运转,还会影响整个中国的国民经济。近年来随着我国金融市场的不断开放和金融业务的日新月异,商业银行的经营环境也变得更复杂,各方面的不确定性使得各类风险在银行业不断聚积。自2017年十九大以来,党中央在各类经济工作相关会议上强调各金融机构要把“防范化解重大金融风险”作为其核心目标,而商业银行作为我国金融产业的主体更要重视风险防控工作。股权结构作为商业银行内部治理的基础,对商业银行的绩效和风险都会带来重要的影响,自我国银行开始股份制改革以来,商业银行的内部治理体系日益进步,但是商业银行在股权结构方面依然存在“一股独大”“股东缺位、越位”等问题。当下在疫情冲击下进行经济建设已成常态化趋势,全球经济仍然处于恢复时期,中国商业银行的内外部环境复杂而多变,因此商业银行势必要提升自身的治理能力和风险抵御能力来为自身的经营目标保驾护航,而商业银行要想建立科学有效的治理体系首先就要优化股权结构,因此在这样的背景之下去研究商业银行的股权结构和风险承担,以及二者之间的关系有意义的。本文旨在研究股权结构如何影响商业银行的风险承担,并试图剖析贷款集中度在其中起到的中介作用,因此笔者首先阐述了该研究课题的研究背景和意义,其次对前人在该课题上的研究成果进行了梳理和总结后确定了本文具体研究方向,接着阐述了本研究中涉及的基本概念和相关理论基础,并结合相关理论对股权结构、风险承担和贷款集中度之间的影响机制进行了阐述,最后结合我国商业银行和外部环境的现状进行实证研究。在实证研究中,本文选取了2010年—2020年中国的35家商业银行作为研究样本,从股权属性和股权集中度两个角度出发探究银行风险承担受到股权结构怎样的影响,并分析了贷款集中度在其中发挥的中介作用,最终得出以下结论:(1)国有的股权属性和商业银行的风险承担水平呈现显著的负向关系。(2)当商业银行的股权集中度提升时,会增加银行的风险。(3)银行的贷款集中度在股权结构和风险承担之间之中发挥中介作用,具体来说银行股权的国有属性会通过降低商业银行的客户集中度和贷款集中度来降低商业银行的风险承担,银行股权集中度的提升会带来商业银行贷款集中度的提升从而提升商业银行的风险承担。本文在得出结论后从优化股权结构、规范银行信贷行为和完善外部治理体系三个方面提出了商业银行和相关监管部门可参考的建议。

关键词：商业银行股权结构风险承担贷款集中度中介效应

贷款规模视角下贷款集中度与商业银行风险研究

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贷款规模视角下贷款集中度与商业银行风险研究

作者：王梦华中科技大学

学位级别：硕士

商业银行作为企业密切相关的间接融资渠道,在金融系统中扮演不可或缺的角色。贷款业务是我国商业银行重要的经营盈利业务,贷款规模和贷款结构的合理均衡将对商业银行的风险和经营稳定性产生重要影响。受外部经济环境的影响,以及金融机... 详细信息

商业银行作为企业密切相关的间接融资渠道,在金融系统中扮演不可或缺的角色。贷款业务是我国商业银行重要的经营盈利业务,贷款规模和贷款结构的合理均衡将对商业银行的风险和经营稳定性产生重要影响。受外部经济环境的影响,以及金融机构之间日益激烈的竞争现状,商业银行在贷款投放上更加趋向于优质客户和行业,银行贷款呈现集中现象。贷款的集中投放关乎到商业银行的贷款结构,从而影响到贷款质量,甚至传导到商业银行的风险水平。近年来贷款规模不断增加,对商业银行的贷款管理提出更多挑战,研究商业银行的贷款集中风险,以及随着现在贷款规模增加的情况下,对商业银行贷款集中度风险产生的影响,为降低银行风险,促进金融系统健康发展有重要作用。本文将商业银行贷款集中度细分为行业集中度和客户集中度,以我国41家上市商业银行为研究主体,收集整理2011-2020年的面板数据,在数据处理上一并对全样本,和根据国有银行、股份制银行和地方性银行区分的不同样本进行模型回归,实证分析贷款集中度对银行风险的作用,以及贷款规模对贷款集中度与银行风险的关系的调节作用。研究结果发现,国有银行的行业集中度和客户集中度均与银行风险显著负相关;并且贷款规模的增加,加大降低风险的程度。股份制银行的行业集中度对银行风险没有显著影响,贷款规模也没有显著调节作用;地方性银行的行业集中度与银行风险负相关,贷款规模的调节作用不显著;股份制银行和地方性银行的客户集中度均与银行风险负相关,且贷款规模的增加,将减弱降低风险的程度。基于研究结果,本文从监管和商业银行两个角度对商业银行贷款风险管理,提出针对性的建议。

关键词：商业银行银行风险贷款规模贷款集中度

中小银行贷款集中度对资产质量及盈利能力的影响研究

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中小银行贷款集中度对资产质量及盈利能力的影响研究

作者：龙菲西南财经大学

学位级别：硕士

随着地方经济的迅速发展,以城商行和农商行为主的中小银行已在全国范围内迅速崛起,在我国银行性金融体系中占有举足轻重的地位,在间接融资领域发挥重要媒介作用。服务于区域经济而设立的中小银行本身具有突出地域特征和客户群体薄弱的特... 详细信息

随着地方经济的迅速发展,以城商行和农商行为主的中小银行已在全国范围内迅速崛起,在我国银行性金融体系中占有举足轻重的地位,在间接融资领域发挥重要媒介作用。服务于区域经济而设立的中小银行本身具有突出地域特征和客户群体薄弱的特点,由于业务合作稳定等原因,在信贷资源分配上存在着重点关注并投放于单一客户、单一行业的倾向,即“贷款集中”现象。一旦中小银行贷款被“套牢”后,资产质量面临威胁。近几年,部分中小银行的贷款集中度监管指标数值接近甚至突破监管红线。若不能有效地解决贷款集中化问题,将会影响中小银行自身的资产质量,进而两者会对银行盈利能力造成损失,甚至会对地方经济造成系统性危险。因此,对我国中小银行贷款集中度的研究具有一定理论指导意义和现实意义。研究的重点在探讨中小银行贷款集中度对资产质量的影响,以及进一步分析贷款集中度、资产质量对盈利能力的影响机制作为必要补充。本文的研究框架与行文逻辑如下:首先介绍了研究主题的国内外环境等背景以及理论与现实意义,查询并梳理国内外学者的相关文献研究为之后理论分析部分打下基础,详尽阐述了贷款集中度的概念、监管层要求及主流测算方法,接着全面剖析了目前中小银行的客户、行业贷款集中度、资产质量以及盈利能力的现状,并针对贷款集中度对商业银行资产质量的影响和进一步这两者对银行盈利能力的影响传导机制进行了深入分析。在实证分析方面,应用EXCEL和Stata16等软件,考虑到数据的完整性,本文选择了110家中小商业银行2012—2021年的信息整理为平衡面板数据,并搭建基准回归模型,选取不良贷款率和净利息差收益率来分别衡量银行的资产质量和盈利能力,选取用敞口比率法和赫芬达尔指数法测算的贷款客户集中度、行业集中度,在此基础上利用搜集整理好的数据和围绕银行贷款集中度如何影响银行资产质量这一主题进行描述性统计、相关性分析、基准回归、异质性讨论、内生性检验和稳健性检验。最后,就关于银行盈利能力的进一步讨论本文采用中介效应进行实证分析。通过实证研究,本文主要得出如下结论:第一,客户贷款集中度、行业贷款集中度越高,中小商业的资产质量就越差。第二,贷款集中会通过降低银行资产质量这一中介路径对银行盈利能力造成不利影响。第三,处于东部经济发达地区的中小银行的客户、行业贷款集中度对资产质量的负面影响程度更大一些。最后提出相关政策建议,包括强化监管机构对贷款集中度的监管,中小银行找准自身市场定位,实施贷款业务多元化战略,进行差异化发展。

关键词：贷款集中度资产质量中小银行赫芬达尔指数

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贷款集中度对城市商业银行收益与风险的影响

生产力研究 2022年第5期 133-137页

作者：付庆华胡素敏张生富邵鹃云南大学经济学院云南昆明650500

近年来我国城市商业银行的贷款集中度相对较高。文章以24家城商行为研究样本,根据2012—2019年数据实证分析了贷款集中度对其收益与风险的影响,实证结果显示贷款集中度会显著降低城商行的资产收益率,同时提高城商行的风险水平。最后,文... 详细信息

近年来我国城市商业银行的贷款集中度相对较高。文章以24家城商行为研究样本,根据2012—2019年数据实证分析了贷款集中度对其收益与风险的影响,实证结果显示贷款集中度会显著降低城商行的资产收益率,同时提高城商行的风险水平。最后,文章根据实证结果从城商行的角度提出了针对性对策建议。

关键词：贷款集中度城市商业银行收益风险

贷款集中度对银行风险承担行为的影响——来自中国上市银行的经验证据

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金融论坛 2014年第11期19卷 9-14,79页

作者：黄秀秀曹前进浙江工商大学金融学院

本文采用中国13家上市银行2005~2012年的相关数据,构建动态面板数据模型分析贷款集中度对银行风险承担行为的影响。研究表明,贷款集中度的不同代理变量对银行风险承担行为的影响存在差异性,在一定范围内提高最大十家客户贷款比例可抑制... 详细信息

本文采用中国13家上市银行2005~2012年的相关数据,构建动态面板数据模型分析贷款集中度对银行风险承担行为的影响。研究表明,贷款集中度的不同代理变量对银行风险承担行为的影响存在差异性,在一定范围内提高最大十家客户贷款比例可抑制银行风险承担行为,行业贷款集中度和地区贷款集中度对银行风险承担行为无显著影响。分析结果显示,地区贷款集中度对银行风险承担行为的影响依赖于银行规模与其资本充足率,银行规模越大、资本越充足,则风险承担行为对贷款集中度的反应越不敏感。监管部门应据此采取有针对性的措施防范银行的信贷集中度风险。

关键词：贷款集中度银行风险承担上市银行银行规模资本充足率

村镇银行贷款集中度、质量和收益水平分析——基于四川省53家村镇银行面板数据

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金融会计 2023年第8期 52-60页

作者：康倚龄中国人民银行四川省分行

作为扎根县域、服务三农的金融生力军,村镇银行的出现填补了农村金融体系的空白,发挥着“毛细血管”的重要作用。经过十几年的发展,其已逐渐成为实施乡村振兴战略的中坚力量,但受制于自身定位与地域性等因素,其风险防控短板也日益凸显... 详细信息

作为扎根县域、服务三农的金融生力军,村镇银行的出现填补了农村金融体系的空白,发挥着“毛细血管”的重要作用。经过十几年的发展,其已逐渐成为实施乡村振兴战略的中坚力量,但受制于自身定位与地域性等因素,其风险防控短板也日益凸显。本文从村镇银行安全性与盈利性相统一的角度出发,以四川省辖区53家村镇银行2016-2021年年度面板数据为样本,对村镇银行贷款集中度、贷款质量与收益水平之间的关系进行探讨,并为其长期良性发展提出对策建议。

关键词：贷款集中度贷款质量收益水平村镇银行