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文献类型

  • 1 篇 期刊文献

馆藏范围

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日期分布

学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 1 篇 信用风险计量模型
  • 1 篇 信用等级
  • 1 篇 贷款市场价值
  • 1 篇 标准差
  • 1 篇 期望
  • 1 篇 var值

机构

  • 1 篇 东北财经大学

作者

  • 1 篇 王可
  • 1 篇 潘蔚琳

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=贷款市场价值"
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信用风险计量模型的分析与借鉴
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北方经贸 2002年 第8期 49-50页
作者： 潘蔚琳 王可 东北财经大学金融系 辽宁大连116025 东北财经大学研究生部 辽宁大连116025
J P 摩根银行的CreditMetrics模型是现行比较成功的评估信用风险的现代方法 ,它完成了由古典定性信用分析向现代定量信用风险管理方法上的飞跃 ;它通过构造信用等级迁移矩阵及计算违约贷款的回收率 ,考虑到组合的价值分布的有偏性 ,计... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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