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农业供应链金融的贷款定价与生产调节机制

系统工程理论与实践 2018年第7期38卷 1706-1716页

作者：陈永辉涂虹羽曾燕中山大学岭南(大学)学院

传统农业供应链研究不考虑农户的资金约束,忽略通过供应链内部的资金配置渠道实现供应链整体的优化.本文基于农业供应链内部融资行为,构建了核心企业主导的农业供应链金融贷款服务定价模型,通过求解收购方和农户的最优化问题,提出了农... 详细信息

传统农业供应链研究不考虑农户的资金约束,忽略通过供应链内部的资金配置渠道实现供应链整体的优化.本文基于农业供应链内部融资行为,构建了核心企业主导的农业供应链金融贷款服务定价模型,通过求解收购方和农户的最优化问题,提出了农业供应链金融的贷款服务定价规则和生产决策.数值分析表明：农业供应链金融鼓励农户扩大高价值农产品的生产规模,有助于引导农产品种类结构的调整;农业供应链金融不仅缓解了农户生产资金的约束,有助于提高农产品生产规模,还对农户和收购方之间的利润分成进行调节.此外,无论参数如何变化,农业供应链金融总是同时提高了农户、收购方和供应链整体利润水平,并且接近供应链协调的最优水平,是一种有效服务于农产品供销的农村金融创新.本文为相关企业开展农业供应链金融服务提供了理论依据.

关键词：农业供应链金融资金约束贷款定价生产调节机制

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基于未来DEA效率的贷款定价模型

系统工程理论与实践 2011年第1期31卷 18-27页

作者：迟国泰隋聪大连理工大学工商管理学院大连116024 东北财经大学金融学院大连116023

一般意义上的DEA方法是通过投入、产出指标的数据来确定DEA效率;逆向求解思路是在已知DEA效率和某些投入、产出指标的基础上反求其中的一个产出指标贷款利率.以Malmquist指数为工具,通过过去的银行DEA效率,推导未来贷款时段的可达到的最... 详细信息

一般意义上的DEA方法是通过投入、产出指标的数据来确定DEA效率;逆向求解思路是在已知DEA效率和某些投入、产出指标的基础上反求其中的一个产出指标贷款利率.以Malmquist指数为工具,通过过去的银行DEA效率,推导未来贷款时段的可达到的最大DEA效率,在未来的DEA效率确定的情况下,确定贷款利率.本模型创新与特色一是通过过去的Malmquist指数预测未来的Malmquist指数,利用未来Malmquist指数与过去的DEA效率的相互作用得到未来的DEA效率指数,用未来的DEA效率、而不是过去的DEA效率来确定贷款利率.反映了贷款定价未来变化情况,解决了贷款时段的利率与贷款时段的可达效率相对应的问题.二是逆向运用现有研究的DEA方法通过投入、产出指标的数据确定DEA效率的思路,在已知DEA效率和某些投入、产出指标的基础上反求其中的一个产出指标贷款利率.拓展了DEA的应用范围.三是按照未来逆向求解DEA效率的贷款定价方法,能够在现有条件下得到给银行带来最大效率、抵补贷款风险损失、且客户能够接受的利率.

关键词：贷款定价未来DEA效率 Malmquist指数 DEA

贷款定价模式与提高市场竞争力——以工商银行福建省分行贷款定价实践为例

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金融论坛 2009年第1期14卷 56-62页

作者：王文星中国工商银行福建省分行资产负债管理部

本文以工商银行福建省分行人民币贷款产品定价的实际情况为例,分析了受资金供求、风险考核、竞争环境和信息不对称等因素影响,该行贷款产品呈现利率下浮贷款所占比重与客户信用等级正相关、利率下浮贷款中短期贷款所占比重偏高、沿海与... 详细信息

本文以工商银行福建省分行人民币贷款产品定价的实际情况为例,分析了受资金供求、风险考核、竞争环境和信息不对称等因素影响,该行贷款产品呈现利率下浮贷款所占比重与客户信用等级正相关、利率下浮贷款中短期贷款所占比重偏高、沿海与内陆区域定价水平差异较大和在同业市场上贷款定价水平偏低等特征。在此基础上,本文提出工商银行应以贷款定价的基本原理为指导,合理进行贷款风险量化;在实践中不断改进和修订已有的定价方法,逐步建立"以市场价格为参考、变动成本为下限、充分考虑客户风险及银-客整体关系"的贷款定价机制,提高工商银行在贷款市场上的竞争能力。

关键词：工商银行浮动利率贷款定价同业竞争

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我国商业银行贷款定价与绩效评估

武汉理工大学学报 2009年第12期31卷 155-160页

作者：蒋天虹温州大学瓯江学院温州325035

目前我国商业银行在利率的制定过程中,普遍缺乏一个科学合理的标准,利率浮动幅度的确定不能充分反映借款人及借款项目的风险,如何科学地针对贷款的信用风险来确定价格一直是理论界探讨的课题,以布莱克-舒尔斯期权定价模型理论为基础,借... 详细信息

目前我国商业银行在利率的制定过程中,普遍缺乏一个科学合理的标准,利率浮动幅度的确定不能充分反映借款人及借款项目的风险,如何科学地针对贷款的信用风险来确定价格一直是理论界探讨的课题,以布莱克-舒尔斯期权定价模型理论为基础,借鉴KMV模型的计算公式,利用我国上市公司的有关数据对商业银行的贷款定价与绩效进行评估,并根据实证结论提出相关对策建议。

关键词：商业银行贷款定价信贷配给

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贷款定价:从信用评级到经济资本

银行家 2006年第3期 94-99页

作者：徐宝林丁建平上海浦东发展银行

贷款定价是当今国际性银行全面风险管理理念的典型标志之一。本文以实地考察的美国美联银行(Wachovia Bank)为例,分析了其贷款定价的操作原理和基本理念,研究了内部信用评级、经济资本和贷款定价等相关内容。

关键词：贷款定价美联银行资本内部信用评级借款人风险等级经济

巴塞尔新资本协议与银行贷款定价——一个基于信贷市场系统性风险的模型

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同方期刊数据库

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经济科学 2007年第5期 54-65页

作者：毛捷金雪军浙江大学经济学院浙江杭州310027

固定不变的资本金充足率已难以帮助商业银行有效抵御各类风险,为此巴塞尔新资本协议(BaselⅡ)规定了更富弹性的资本金要求。通过构建包含违约风险和系统性风险的银行贷款定价模型,本文研究了两类资本金弹性约束:纯粹考虑违约风险损失的... 详细信息

固定不变的资本金充足率已难以帮助商业银行有效抵御各类风险,为此巴塞尔新资本协议(BaselⅡ)规定了更富弹性的资本金要求。通过构建包含违约风险和系统性风险的银行贷款定价模型,本文研究了两类资本金弹性约束:纯粹考虑违约风险损失的最低资本金要求;兼顾违约风险损失与银行盈利能力的最低资本金要求。研究发现:(1)前一类资金本约束会导致不当的银行贷款定价决策,本文证明在巴塞尔新资本协议的内部评级法下采用这类资本金约束,会引起包含系统性风险的违约概率与贷款利率的反向联动,从而使银行失败的风险增大;(2)后一类资本金约束则能有效解决上述贷款定价与系统性风险之间存在的不合理关系。据此提出在普遍采用巴塞尔新资本协议的趋势下,我国银行业资本监管应高度重视信贷市场的系统性风险,银行的资本金充足率应兼顾风险因素与银行的赢利能力。

关键词：巴塞尔新资本协议贷款定价最低资本金要求系统性风险

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基于随机生产函数的贷款定价模型及应用

管理科学学报 2010年第9期13卷 16-25页

作者：隋聪迟国泰大连理工大学管理学院大连116024

利用贷款定价的随机生产函数中参数的估计值,建立贷款定价公式,在技术效率最优时求解新贷款利率,建立了基于随机生产函数的贷款定价模型.该模型的特色与创新是:1)通过在基于随机生产函数的贷款定价公式中新贷款技术效率等于最优技术效率... 详细信息

利用贷款定价的随机生产函数中参数的估计值,建立贷款定价公式,在技术效率最优时求解新贷款利率,建立了基于随机生产函数的贷款定价模型.该模型的特色与创新是:1)通过在基于随机生产函数的贷款定价公式中新贷款技术效率等于最优技术效率,确定新贷款利率,保证了新贷款利率技术效率最优.解决了在随机生产函数法、最优技术效率情况下确定贷款利率的问题,改变了现有研究忽略贷款定价能否被客户接受的现状,提供了贷款定价的新思路.2)通过建立基于随机生产函数的贷款定价公式,在新贷款的技术效率最优时反求新贷款利率,提供了随机生产函数在最优效率前提下确定产出的方法.改变了随机生产函数仅仅在已知投入和产出情况下单纯评价技术效率的情况,拓展了随机生产函数的用途.3)结合随机前沿方法,建立基于随机生产函数的贷款定价模型.经中国期刊全文数据库和E lsevier等数据库的文献检索发现该模型是首次针对贷款定价的技术效率问题建立了贷款定价模型,解决了保证技术效率最优的贷款定价问题.

关键词：贷款定价随机生产函数技术效率随机前沿分析

信用风险度量技术的最新发展及其在贷款定价中的运用

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国际金融研究 2006年第9期 15-23页

作者：吴青对外经济贸易大学国际经济贸易学院金融学系

进入21世纪后,对产生于上个世纪的信用风险计量技术的持续研究进一步提高了风险计量的敏感度和准确度。本文剖析了主要的信用风险计量模型对风险变量的测算方法和适用性,探讨其最新发展,并分析了信用风险计量新技术在贷款定价的运用。

关键词：信用风险违约率贷款定价

地方性银行贷款定价的依据——基于微观视角的研究

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金融论坛 2019年第6期24卷 41-53页

作者：张岩天津财经大学金融学院

本文在分析地方性银行贷款定价微观影响因素的基础上,利用案例银行数据,研究地方性银行贷款定价的依据,得到以下结论:贷款定价决策模型相对粗糙,风险溢价功能不足,'政银企'关系依赖度高。为了改进贷款定价,地方性银行应构建全面精细的... 详细信息

本文在分析地方性银行贷款定价微观影响因素的基础上,利用案例银行数据,研究地方性银行贷款定价的依据,得到以下结论:贷款定价决策模型相对粗糙,风险溢价功能不足,'政银企'关系依赖度高。为了改进贷款定价,地方性银行应构建全面精细的产品定价系统,搭建风险评估与贷款定价间的联动机制,建立'政银企'客户风险和收益的实时评估机制。

关键词：地方性银行贷款定价政银企关系风险溢价