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学科分类号

  • 3 篇 经济学
    • 3 篇 应用经济学
  • 3 篇 管理学
    • 2 篇 工商管理
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  • 1 篇 理学
    • 1 篇 数学

主题

  • 3 篇 质量期权
  • 3 篇 国债期货
  • 1 篇 最便宜可交割债券...
  • 1 篇 交割期权
  • 1 篇 margrabe二元资产...
  • 1 篇 持有成本模型
  • 1 篇 期货定价

机构

  • 1 篇 复旦大学
  • 1 篇 厦门大学
  • 1 篇 中山大学

作者

  • 1 篇 陈蓉
  • 1 篇 葛骏
  • 1 篇 孙超
  • 1 篇 梁凯

语言

  • 3 篇 中文
检索条件"主题词=质量期权"
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国债期货定价:基本原理与文献综述
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厦门大学学报（哲学社会科学版） 2015年 第1期65卷 33-40页
作者： 陈蓉 葛骏 厦门大学经济学院 福建厦门361005
我国现行的国债期货定价相对复杂。充分理解"质量期权"的性质和价值对国债期货交易、套利和套期保值都具有十分重要的意义。在对国债期货的设计原理及国债期货市场特有的标准券、转换因子、CTD券、隐含回购率和质量期权等概念进行梳理... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
中国国债期货定价实证研究
中国国债期货定价实证研究
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作者： 梁凯 复旦大学
学位级别：硕士
国债期货重新恢复交易,重新燃起了学术界研究国债期货的热潮,本文顺应这一潮流,尝试利用持有成本模型对国债期货定价的实证研究。持有成本模型因其简单、方便、易懂的特点成为使用最为广泛的定价模型,吸引了众多学者的注意。然而,由于... 详细信息
来源： 同方学位论文库 同方学位论文库 评论
中国国债期货交割期权定价及实证研究
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引用
当代经济 2014年 第18期31卷 130-131页
作者： 孙超 中山大学岭南学院 广东广州510275
2013年9月6日,在国债期货被叫停18年后,5年期国债期货在中金所挂牌上市交易,为债券投资者提供了有力的避险工具。国债期货由于特殊的交割制度,对空方存在隐含交割选择权。本文引入了Margrabe二元资产交换期权定价模型对国债期货交割期... 详细信息
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