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文献类型

  • 6 篇 期刊文献
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学科分类号

  • 8 篇 经济学
    • 8 篇 应用经济学
  • 8 篇 理学
    • 8 篇 数学
    • 6 篇 统计学（可授理学、...
  • 2 篇 管理学
    • 2 篇 公共管理

主题

  • 8 篇 负相依随机变量
  • 4 篇 有限时间破产概率
  • 2 篇 完全收敛性
  • 2 篇 l∩d族
  • 2 篇 重尾分布
  • 2 篇 潜在索赔
  • 1 篇 渐近等价式
  • 1 篇 渐近式
  • 1 篇 矩不等式.
  • 1 篇 更新模型
  • 1 篇 最大部分和
  • 1 篇 弱大数定律
  • 1 篇 破产概率
  • 1 篇 概率不等式
  • 1 篇 投资收益
  • 1 篇 次指数分布
  • 1 篇 随机风险模型
  • 1 篇 矩完全收敛性
  • 1 篇 相依bootstrap
  • 1 篇 强大数定律

机构

  • 2 篇 西北师范大学
  • 2 篇 浙江工商大学
  • 1 篇 暨南大学
  • 1 篇 安徽师范大学
  • 1 篇 苏州大学
  • 1 篇 浙江大学
  • 1 篇 华北电力大学

作者

  • 2 篇 肖鸿民
  • 1 篇 江涛
  • 1 篇 祝东进
  • 1 篇 张文
  • 1 篇 张国立
  • 1 篇 吴永锋
  • 1 篇 崔艳君
  • 1 篇 李红
  • 1 篇 卢彬
  • 1 篇 郭明乐
  • 1 篇 温李燕
  • 1 篇 刘建霞
  • 1 篇 刘立新

语言

  • 8 篇 中文
检索条件"主题词=负相依随机变量"
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行为负相依随机变量阵列加权和的q阶矩完全收敛性
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系统科学与数学 2014年 第8期34卷 969-984页
作者： 郭明乐 祝东进 吴永锋 安徽师范大学数学计算机科学学院 芜湖241003 苏州大学金融工程研究中心与数学科学学院 苏州215006
本文研究了行为负相依随机变量阵列加权和的q阶矩完全收敛性.利用矩不等式和截尾的方法,获得了行为负相依随机变量阵列加权和的q阶矩完全收敛性的充分条件.利用这些充分条件,不仅能推广和深化Baek等(2008),吴群英(2012)和梁汉营等(2010... 详细信息
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负相依随机变量之和的概率不等式
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吉林大学自然科学学报 2000年 第2期 21-24页
作者： 刘立新 张国立 华北电力大学基础系 保定071003
给出负相依随机变量序列的
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常息力更新场合有限时间破产概率对负相依索赔额的不敏感性
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高校应用数学学报（A辑） 2009年 第4期24卷 401-409页
作者： 江涛 浙江工商大学金融学院 浙江杭州310012
设索赔来到过程为具有常数利息力度的更新风险模型。在索赔额分布为负相依的次指数分布假定下,建立了有限时间破产概率的一个渐近等价公式。所得结果显示,在独立同分布索赔额情形,有限时间破产概率的有关渐近等价公式,在负相依场合依然... 详细信息
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带负相依重尾潜在索赔额的风险模型的有限时间破产概率
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山东大学学报（理学版） 2011年 第9期46卷 117-121页
作者： 肖鸿民 刘建霞 西北师范大学数学与信息科学学院 甘肃兰州730070
讨论了基于客户来到的更新风险模型,其中每张保单发生实际索赔的概率不同。在潜在索赔额序列为负相依同分布的重尾随机变量属于L∩D族的假设下,得到了有限时间破产概率的渐近表达式。
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负相依索赔下基于进入过程风险模型的破产概率
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数学的实践与认识 2012年 第23期42卷 25-31页
作者： 肖鸿民 崔艳君 李红 西北师范大学数学与统计学院 甘肃兰州730070
提出了一个基于客户到来的泊松过程风险模型,其中不同保单发生实际索赔的概率不同,假设潜在索赔额序列为负相依同分布的重尾随机变量序列,且属于重尾族L∩D族的条件下,得到了有限时间破产概率的渐近表达式.
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巨灾索赔场合下破产概率的研究
巨灾索赔场合下破产概率的研究
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作者： 温李燕 浙江工商大学
学位级别：硕士
本文研究的是在巨灾索赔场合下保险公司的破产问题。对于巨灾索赔我们用重尾分布来度量,所谓重尾就是对于一个实值随机变量X,如果它的矩母函数满足则说X或者它的分布函数是重尾的,它可以很好地用来刻画金融保险业中的小概率事件,特别是... 详细信息
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相依Bootstrap均值的几个大数律
相依Bootstrap均值的几个大数律
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作者： 张文 浙江大学
学位级别：硕士
本文是在攻读硕士学位期间完成的，全文共分三章，主要讨论了相依Bootstrap样本均值的几个大数律。 第一章简单地介绍了Smith等(2001)引入的相依Bootstrap的概念和其他与定理证明有关的一些定义和性质等。 Einmahl等(2005)证明了与Efro... 详细信息
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一类具有宽下限相依结构的索赔时间间隔分布的更新风险过程
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江西科学 2013年 第6期31卷 722-724页
作者： 卢彬 暨南大学统计系 广东广州510632
研究一类特殊的更新风险过程,其索赔时间间隔服从宽下限相依分布。在索赔额序列为负相依同分布的重尾随机变量属于L∩D族的假设下,得到了有限时间破产概率的一致渐近性。
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