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  • 1 篇 timer期权定价
  • 1 篇 无穷可分分布族
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  • 1 篇 黎曼ζ-函数
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机构

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作者

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  • 1 篇 王继霞
  • 1 篇 王添秀

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Heston随机波动模型时变利率下支付红利的timer期权定价
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应用数学 2018年 第4期31卷 919-926页
作者： 王继霞 王添秀 河南师范大学数学与信息科学学院 河南新乡453007
本文研究了在Heston随机波动模型下,连续支付红利的timer期权定价的条件Black-Scholes-Merton型公式.首先,利用投资组合的?-对冲原理构造无风险资产,给出了timer期权在Heston随机波动模型下所满足的偏微分方程.然后利用拉普拉斯逆变换... 详细信息
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与雅可比θ—函数、黎曼ζ—函数和布朗游弋有关的概率律（I）
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数学译林 2003年 第2期22卷 121-140页
作者： PhilippeBiane JimPitman MarcYor 陈培德
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