检索结果-南通市图书馆

统计与信息论坛 2014年第7期29卷 95-102页

作者：王文普南通大学商学院江苏南通226019

基于污染外部性机制,推导出含有污染减排外部性的空间Tobit设定。利用中国31个省级环境专利数据,在控制技术外部性的情况下,分离出污染减排外部性对环境技术创新的影响。贝叶斯mcmc方法估计结果显示,污染减排对环境技术创新有显著的正... 详细信息

基于污染外部性机制,推导出含有污染减排外部性的空间Tobit设定。利用中国31个省级环境专利数据,在控制技术外部性的情况下,分离出污染减排外部性对环境技术创新的影响。贝叶斯mcmc方法估计结果显示,污染减排对环境技术创新有显著的正的直接效应,而且还存在显著的负外部效应,从而污染减排的总效应为不显著的正影响,表明忽略污染减排外部性对环境技术创新有重要影响。进而探讨避免污染减排外部性的政策含义。

关键词：环境技术创新污染减排外部性贝叶斯mcmc方法

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带有时变杠杆效应的随机波动率模型参数估计及其应用

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应用概率统计 2024年第2期40卷 264-276页

作者：郝红霞胡红倩韩忠成林金官南京审计大学统计与数据科学学院南京211815

为了更好地捕捉金融时间序列中杠杆效应的时变非对称性,本文基于线性样条思想,提出一种带有时变杠杆效应的半参数随机波动率模型,并利用贝叶斯mcmc方法对所提模型中的参数进行了估计.模拟研究表明贝叶斯mcmc方法在所提模型的参数估计方... 详细信息

为了更好地捕捉金融时间序列中杠杆效应的时变非对称性,本文基于线性样条思想,提出一种带有时变杠杆效应的半参数随机波动率模型,并利用贝叶斯mcmc方法对所提模型中的参数进行了估计.模拟研究表明贝叶斯mcmc方法在所提模型的参数估计方面有着良好的有限样本表现.最后利用本文所提出的带有时变杠杆效应的半参数随机波动率模型对2000年1月4日至2020年8月18日的上证综合指数和深证成份指数日收益数据进行了实证分析,结果表明利用本文所提出的模型拟合这两组实例数据是合理的.

关键词：半参数随机波动率模型线性样条时变杠杆效应贝叶斯mcmc方法

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我国商业养老保险的长寿风险分析

我国商业养老保险的长寿风险分析

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作者：徐晓笛江西财经大学

学位级别：硕士

随着社会经济发展和医疗卫生水平的提高,人口死亡率不断下降,平均预期寿命持续提高,使得包括中国在内的许多国家都已经步入了老龄化社会。世界人口平均寿命从1955年的45.9岁,延长到了2000年的65.4岁,预计到2050年将达到74.3岁,而第六次... 详细信息

随着社会经济发展和医疗卫生水平的提高,人口死亡率不断下降,平均预期寿命持续提高,使得包括中国在内的许多国家都已经步入了老龄化社会。世界人口平均寿命从1955年的45.9岁,延长到了2000年的65.4岁,预计到2050年将达到74.3岁,而第六次人口普查中我国人口平均预期寿命已经达到了74.83岁。人口寿命延长,老龄人口数量不断增加,与此同时,人口出生率却存在下降趋势,人口老龄化随之而来。庞大的老龄人口以及不断提高的实际寿命,使得养老金支付系统受到了巨大的冲击,长寿风险由此产生。商业养老保险作为我国养老保障体系中重要的组成部分,今后必将会起到越来越重要的作用。同时由于商业保险公司自负盈亏的性质,长寿风险给其带来的冲击要更为强烈。因此本文将商业养老保险面临的长寿风险作为研究对象。本文主要是进行我国商业养老保险的长寿风险度量,并在此基础之上结合我国目前在长寿风险方面存在的不足提出建议。我国目前关于长寿风险的度量主要停留在理论研究上,未能进行定量分析。因此,本文采取定量分析的方法进行长寿风险的度量,将长寿风险加以量化。长寿风险的度量分两步展开:首先,进行死亡率的预测,在死亡率预测模型的选择中,通过分析对比,文章选取了经典的Lee-Carter模型,在确定了而对于模型中参数的预测无疑在模型应用中占有重要的地位。基于此,本文运用了在死亡率研究领域的最新成果,即运用贝叶斯mcmc方法来进行死亡率模型的参数估计。不同于传统的二阶段参数估计方法,该方法在统一的框架下一次性估计出所有参数并且解决了我国经验死亡率数据有限以及质量不高的问题,并通过与传统参数估计方法的对比实证得出贝叶斯mcmc方法更为适合我国死亡人口的数据特征。同时,鉴于高龄人口在长寿风险分析中占据比较重要的地位,而Lee-Carter模型在我国数据的基础上只能预测0-89岁群体的死亡率,所以本文进行了高年龄群体的死亡率预测。而关于高年龄人口的死亡率预测模型,则主要是在Gompertz模型和Coale-Kisker模型中进行选择。通过比较分析,得出了Gompertz模型更为适合我国高龄人口的死亡率外推的结论。因此采用Gompertz模型预测90岁以上高龄人口的死亡率。其次,在上一步得到全年龄段的人口死亡率的基础上分别从长寿风险的资本要求以及长寿风险带来的保费的损益差两个方面进行了长寿风险的度量。本文的第一个创新之处是将贝叶斯mcmc方法引入长寿风险的定量测度中来,从而实现了我国长寿风险的更准确测度。第二个创新之处是不同于以往的研究中采用分年龄组的死亡率数据去进行研究。本文在数据选取时,针对我国商业养老保险的死亡率制定依据《中国人寿保险业经验生命表》中的死亡率情况,选取了分年龄别的经验死亡率数据,这样选择更符合我国商业养老保险的特征。第三个创新之处是使用WINBUGS软件进行贝叶斯估计,极大地缩减了计算量和计算过程,方便了贝叶斯方法的应用。

关键词：商业养老保险长寿风险 Lee-Carter模型贝叶斯mcmc方法

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基于机非冲突分析的非机动车道连续通行空间优化研究

基于机非冲突分析的非机动车道连续通行空间优化研究

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作者：戈林娟中南林业科技大学

学位级别：硕士

随着电动自行车和共享单车的普及,绿色出行和环保理念的增强,城市非机动车交通需求大增,但因非机动车道建设滞后,无法保障非机动车安全连续的通行空间而备受诟病;特别是交叉口进口道位置,右转机动车与直行非机动车的冲突更是频发,作为... 详细信息

随着电动自行车和共享单车的普及,绿色出行和环保理念的增强,城市非机动车交通需求大增,但因非机动车道建设滞后,无法保障非机动车安全连续的通行空间而备受诟病;特别是交叉口进口道位置,右转机动车与直行非机动车的冲突更是频发,作为冲突弱势方的非机动车,其通行安全和效率都难以保障;因此,厘清机非冲突特征,比较各种非机动车道通行空间优化措施的效果,量化机非冲突数与交通流背景和设施设计等因素之间的关系,从而提出针对性的优化方案,具有重要的现实意义。本文重点以交叉口进口道右转机动车与直行非机动车冲突为研究对象;首先基于交叉口非机动车道设计特征选取长沙市7处交叉口为调查点,采用T-Analyst视频检测软件对调查视频进行分析,获取了右转机动车和直行非机动车各项交通流及交通冲突指标数据,分析了不同类型的交叉口进口道的机非交通流差异;进而以冲突方向、冲突主动方、冲突原因为三要素,将机非冲突划分为8种类型并分析其冲突特征,从机非通行空间、机非交通流和交通道路使用者不良骑行(驾驶)行为3个方面探讨了机非冲突成因和程度判别。第三,基于3项冲突指标,从非机动车道宽度、机非隔离措施和机非前车因素对让行标志设置的影响3个方面,解析了交通冲突的不同特征及优化效果。第四,通过建立贝叶斯随机效应泊松-对数正态模型和随机效应负二项回归模型,量化分析了非机动车道设施因素、机非交通流因素等因素对机非冲突数的影响,并构建了冲突严重程度判别指标用于分析不同类型的机非冲突;研究结果表明,随机效应泊松-对数正态模型比随机效应负二项回归模型能更好的拟合机非冲突。最后,基于本文研究结果,提出了交叉口进口道非机动车道优化设计方法,并采用案例论证了该方法的有效性。本文对交叉口进口道机非交通流特性、机非冲突机理、贝叶斯机非冲突模型和机非冲突严重程度,以及非机动车道优化设计进行了研究,研究成果可为交叉口进口道非机动车道连续通行空间的设计和优化提供参考和依据。

关键词：机非冲突非机动车道通行空间贝叶斯mcmc方法泊松-对数正态模型

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