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经济研究 2024年第9期59卷 42-61页

作者：黄益平徐诗语余昌华杜浩锋伍晓鹰北京大学国家发展研究院 100871 北京大学中国经济研究中心 100871 北京大学新结构经济学研究院 100871 北京大学国家发展研究院增长实验室 100871

经济周期常被视为总量现象,然而在中国经济结构快速转型的背景下,它还受到各个部门周期性变化以及经济网络结构演变的影响。基于生产网络视角,本文分析了中国经济周期的成因。首先,构建理论模型讨论生产网络的结构特征和转型过程对行业... 详细信息

经济周期常被视为总量现象,然而在中国经济结构快速转型的背景下,它还受到各个部门周期性变化以及经济网络结构演变的影响。基于生产网络视角,本文分析了中国经济周期的成因。首先,构建理论模型讨论生产网络的结构特征和转型过程对行业冲击与经济波动之间关系的影响。接着,利用带有异质性约束的贝叶斯结构向量自回归模型,基于中国行业生产率数据库(CIP/China KLEMS),实证识别1978—2018年中国经济周期的源头行业。研究发现:第一,少数主导行业通过投入产出联系驱动了大部分经济波动,且不同时期的主导行业有所变化。第二,资本密集型行业在生产网络中的投入产出联系不断强化,逐步替代劳动密集型行业成为经济周期的主导。第三,建筑和房地产部门作为生产网络中的关键节点,其自身冲击在各行业间广泛传导,同时上下游行业的冲击通过该部门被放大,二者共同塑造了建筑和房地产部门在经济周期中的重要地位。本文揭示了中国经济周期的结构性特征,对于理解宏观经济与产业结构的关系、保持经济稳定增长具有重要的学术与政策价值。

关键词：经济波动行业冲击生产网络异质性约束贝叶斯结构向量自回归

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美国货币政策冲击的国际传导研究--针对亚洲经济体的实证分析

引用

国际金融研究 2011年第9期 18-29页

作者：肖娱

本文运用贝叶斯结构向量自回归(Bayesian SVAR)模型,检验了美国货币政策冲击对6个具有不同汇率制度的亚洲经济体的传导渠道。与此前该领域进行的实证研究不同的是,本文探索性地运用了主成分分析(Principal Components Analysis)方法,以... 详细信息

本文运用贝叶斯结构向量自回归(Bayesian SVAR)模型,检验了美国货币政策冲击对6个具有不同汇率制度的亚洲经济体的传导渠道。与此前该领域进行的实证研究不同的是,本文探索性地运用了主成分分析(Principal Components Analysis)方法,以提高货币政策冲击的识别度。在"浮动恐惧"(Fear of Floating)的背景下,对大部分亚洲经济体而言,美国货币政策冲击在汇率渠道上的反应是相对微弱的,而通过利率渠道和外汇储备渠道的影响更加明显。本文研究表明,在国际金融危机后,美国长时间维持的宽松货币政策虽然可能有助于增加亚洲经济产出,但会导致国际大宗商品价格上涨、热钱流入新兴经济体,以及全球经济失衡加剧。

关键词：货币政策冲击主成分分析贝叶斯结构向量自回归

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