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证券组合的时间序列模型
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温州师范学院学报 2003年 第2期24卷 35-39页
作者： 黎祥君 温州师范学院数学与信息科学学院 浙江温州325027
针对证券的时变特性,联合运用差分方法和指数平滑法,建立了证券组合的时间序列模型。
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证券组合与技术操作
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上海投资 1995年 第8期 50-51页
作者： 罗旭
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证券组合的Markov链模型
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经济数学 2001年 第3期18卷 42-46页
作者： 库热西.艾力尤甫 尼亚孜.苏来曼 新疆大学数学系 乌鲁木齐830046
本文将证券价格时间序列分解成趋势变动序列和 Markov链 ,建立了证券组合的 Markov链模型 ,应用 Markov链理论对此模型进行了分析 ,给出了充分大的一个时间内的收益率 。
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证券组合有效前沿性质的进一步研究
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烟台师范学院学报（自然科学版） 2004年 第2期20卷 96-99页
作者： 吴祝武 范胜君 李金玉 许盈盈 中国矿业大学理学院 江苏徐州221008
在Markowitz均值-方差模型的基础上,对证券组合中带有交易成本和风险偏好的有效前沿进行了研究,并且给出了带有交易成本和风险偏好的有效前沿上的证券组合的一些新性质.同时在平面(σp2,Rp)上与不存在交易成本和风险偏好有效前沿的位置... 详细信息
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证券组合投资选择模型的模糊优化
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三峡大学学报（自然科学版） 2005年 第6期27卷 574-576页
作者： 黄文华 王仁明 三峡大学电气信息学院 湖北宜昌443002
以证券组合的期望收益率及风险损失率为目标函数,研究了在这两个目标下证券投资组合的模糊模型及其优化问题,并利用S型隶属函数将模型转化为普通线性规划模型进行求解,最后给出了一个具体的例子来阐述方法的有效性.
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证券组合投资的指数平滑决策模型
证券组合投资的指数平滑决策模型
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中国现场统计研究会第九届学术年会
作者： 郑学东 徐大江 浙江财经学院经济数学教研室
本文提出了证券组合投资的预期收益率和投资风险的指数平滑测度,并建立证券组合投资的指数平滑决策模型,用于预测证券组合的预期收益率,分析投资风险。进行证券组合投资决策。该方法统计意义明确,适用面广,算法简明。我们用该法对深沪... 详细信息
来源： cnki会议 评论
证券组合优化Konno-Suzuki模型
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系统工程理论方法应用 1993年 第3期2卷 1-8页
作者： 程仕军 陈恩华 黄洁纳 暨南大学经济学院会计学系 广州510632 上海交通大学管理学院 200052
Konno-Suzuki模型是证券组合优化均值方差模型的一个新的近似模型。***和***给出了一种近似算法。他们的近似解法有两个理论问题有待回答:①近似值与最优值的关系如何?②如何改进已有的近似解,本文回答了上述问题。
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证券组合的可行集与有效集
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经济数学 1995年 第1期12卷 121-126页
作者： 刘纯浩 成都科技大学应用数学系
证券组合的可行集与有效集刘纯浩（成都科技大学应用数学系，四川，６１００６５）证券组合理论是西方投资学的主要内容之一．以往的论述大都以实际经济意义为背景，结合数字实例和几何图形进行定性的描述（文献「１」、［２」）．本文... 详细信息
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证券组合的投资决策实战模型初探
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天津轻工业学院学报 2003年 第B12期18卷 25-28页
作者： 卢美平 荣喜民 天津大学理学院 天津300072
利用Harry Markowitz的“均值一方差组合模型”,将证券收益率看成时间序列,给出证券组合的投资决策实战模型——即证券投资者能够承担的系统风险范围内,应如何调整投资比例,使得非系统风险最小,期望收益率最大。并且运用统计数据进行具... 详细信息
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证券组合的预期收益率
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甘肃广播电视大学学报 2000年 第3期10卷 32-33页
作者： 车琦生 史钧锐 甘肃广播电视大学 甘肃兰州730030 天水师范学校 甘肃天水741018
提出证券组合预期收益率的概念 。
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