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证券组合的临界线决策*
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投资与证券 1998年 第6期 47-48,50页
作者： 王键 屠新曙
本文在Markowitz模型基础上，通过建立临界线方程， 给出了一种确定证券投资组合的最优权重的方法。
来源： 人大复印报刊资料 评论
考虑交易费用的证券组合投资的研究
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预测 1998年 第5期17卷 66-67页
作者： 胡国政 李楚霖 华中理工大学
本文将Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ的证券组合投资模型进行了拓广，建立了考虑交易费用的证券组合投资模型。
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
证券组合价格及投资分配的最优控制问题
证券组合价格及投资分配的最优控制问题
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1993年控制理论及其应用年会
作者： 吴臻 山东大学数学系
本文首先讨论离散状态下证券组合价格并提出二项式价格模型。然后,讨论连续时间证券价格行为,提出并解决了一个证券投资分配的最优控制问题.
来源： cnki会议 评论
有卖空条件下组合证券投资决策方法的计算
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预测 1997年 第5期16卷 60-62页
作者： 张京 马树才 东北大学理学院 辽宁大学经济管理学院
讨论协方差矩阵是正半定（但它可以是非正定）且有卖空条件下的实现预期投资收益率的组合证券投资问题。提出一种二次规划算法。
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
证券组合有效前缘简便求法
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呼伦贝尔学院学报 2006年 第3期14卷 67-69页
作者： 孙富 孙慧超 呼伦贝尔学院 内蒙古海拉尔区021008 吉林大学 吉林长春130023
证券组合的有效前缘是确定最优组合的基础,由双基金定理和单基金定理知道有比较简便的确定有效组合前缘的方法。本文给出更简便的方法,并用实例验证。
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证券组合的主成分集和有效子集
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浙江教育学院学报 2004年 第1期 70-74页
作者： 蒋福坤 刘正春 嘉兴学院信息工程学院 浙江嘉兴314001
在证券集收益率的协方差矩阵为非正定的情况下 ,通过建立收益率向量分量间的线性关系 ,给出了证券集的主成分集的概念 .并在此基础上得出了证券集的主成分集。
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证券组合投资决策的二次规划方法与无差异曲线法
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中南财经大学学报 2000年 第5期 73-76页
作者： 李政兴 中南财经政法大学信息学院 湖北武汉430064
证券组合投资决策的二次规划方法实质上给出的是决策者在一定条件下的满意解 ,因为它没有考虑决策者的效用函数 ,因而并非是最优解。在考虑决策者效用函数的基础上 ,可以推导出一个利用无差异曲线确定最优解的方法。将两种方法进行比较... 详细信息
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证券组合的最优投资决策
证券组合的最优投资决策
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2001年中国管理科学学术会议
作者： 崔玉泉 施乐军 山东大学数学与系统科学学院 烟台教育学院
本文分析了当理性投资者投资于一种无风险证券和种风险证券的组合时,其最优投资决策点的确定方法,建立了相应的数学模型。并讨论了当投资者的具体期望效用函数给出时,其对应模型的最优解。
来源： cnki会议 评论
证券组合的灰色优化
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沈阳化工学院学报 2005年 第2期19卷 142-144页
作者： 李阳 文东日 刘国志 辽宁石油化工大学理学院 辽宁抚顺113001
　在双目标有价证券选择基础上,将灰色概念运用于有价证券组合选择,按投资者给定的期望目标及容差,以隶属度为目标函数,讨论线性隶属函数模型.依据深圳市场9只股票收益率数据,采用Matlab进行优化计算,并验证模型的有效性.
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证券组合与技术操作
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上海投资 1995年 第8期 50-51页
作者： 罗旭
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