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证券指数频率分布分析方法

中国管理科学 2000年第S1期8卷 556-561页

作者：陈建明章丽君崔明娟祝佳中国科学院科技政策与管理科学研究所北京100080

本文利用频率分布分析方法和滚动预测方法对证券指数走势进行分析，提出了在一定置信度和时间周期内证券指数可能反转的临界点以及证券指数均值的估计值。

关键词：证券指数频率分布滚动预测分析方法

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基于网络拓扑统计的恒生证券指数处理

科学通报 2006年第2期51卷 235-240页

作者：李平汪秉宏南京工程学院基础部南京210013 中国科学技术大学近代物理系及非线性科学中心合肥230026

为分析香港证券市场恒生指数(HSI)的动力学特性,依据粗粒化处理的同质划分方法,将HSI的时间序列转化为由4个特征字符{R,r,d,D}构成的HSI符号序列.由符号序列中的16种2-字串的元结构(即16种HSI变化模式)为网络的节点构建了一个加权证券... 详细信息

为分析香港证券市场恒生指数(HSI)的动力学特性,依据粗粒化处理的同质划分方法,将HSI的时间序列转化为由4个特征字符{R,r,d,D}构成的HSI符号序列.由符号序列中的16种2-字串的元结构(即16种HSI变化模式)为网络的节点构建了一个加权证券指数网络,这一网络将证券市场指数波动和变化模式的相互关系和相互作用等信息编码在网络的拓扑结构之中.通过对网络的拓扑参数中介中心性的测量,发现在两个量级的时间间隔标度范围内,至少有3个高中介中心性的网络节点,即网络中18.7%的节点承担了网络的71.9%的中介中心性功能,它们所代表的HSI变化模式具有很好的统计稳定性,识别这些具有拓扑统计重要性的节点模式对于理解证券市场的波动规律以及信息传输特性有积极意义.对比计算了随机网络节点的中介中心性,其中每一个节点的中介中心性能力几乎是均等的,没有一个节点显得特别地突出,这些表明香港证券市场在统计意义下是稳定的而不是随机的.

关键词：证券指数复杂网络拓扑统计

基于HP滤波法的证券指数波动的协同性实证检验

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统计与决策 2012年第7期28卷 111-113页

作者：吕超王清川西安交通大学管理学院西安710049 四川大学经济学院成都610065

文章对我国的证券市场波动的周期性特征及中美两国证券市场波动的协同性进行了研究,首先得知我国证券市场波动存在显著的周期性,波长一般在6-8个月,其次通过HP滤波法比较得知,我国证券市场波动幅度严重偏大,是美国道琼斯指数波幅的3倍,... 详细信息

文章对我国的证券市场波动的周期性特征及中美两国证券市场波动的协同性进行了研究,首先得知我国证券市场波动存在显著的周期性,波长一般在6-8个月,其次通过HP滤波法比较得知,我国证券市场波动幅度严重偏大,是美国道琼斯指数波幅的3倍,而且通过滚动相关系数法得知我国证券市场与美国证券市场波动的相关系数越来越强,尤其是2001年底中国加入WTO以来,这说明我国证券市场与国际接轨的程度越来越高,受国际冲击的风险也越来越大。

关键词： HP滤波法证券指数指数波动性协同性考察

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时间序列协整理论在证券指数中的实证分析

时间序列协整理论在证券指数中的实证分析

作者：刘基良电子科技大学

学位级别：硕士

数量经济学研究的经济时间序列通常具有非平稳性,用时间序列分析中经典线性模型描述这类经济现象常会出现“伪回归”问题;在金融系统研究中,经常分析多维时间序列之间的相关关系,如短期信息、长期均衡关系。为了避免“伪回归”问题、将... 详细信息

数量经济学研究的经济时间序列通常具有非平稳性,用时间序列分析中经典线性模型描述这类经济现象常会出现“伪回归”问题;在金融系统研究中,经常分析多维时间序列之间的相关关系,如短期信息、长期均衡关系。为了避免“伪回归”问题、将序列的短期信息与序列间长期均衡关系综合起来进行处理,通常要分析两个或多个非平稳时间序列之间的长期均衡关系——协整关系。协整理论是研究多维时间序列之间协整关系及存在性检验方法的数学理论,利用协整理论来分析金融系统中多维时间序列间的长期均衡关系是其重要的应用领域。为了分析沪深港股市指数时间序列间的关系本文工作如下:(1)本文结合相关文献系统地介绍了线性协整理论、非线性协整理论内容以及这些理论在国内外的研究现状。(2)本文在介绍相关协整理论的同时对比分析了在不同情况下时间序列协整关系存在性检验方法之间的有效性与可靠性。(3)本文利用沪深港证券市场的每日收盘综合指数数据,对其形成的证券指数时间序列进行了基本数据特征统计、单整检验、协整检验、Granger因果关系分析和CCF检验等实证分析,讨论了时间序列间协整关系的存在性,检验了沪深港三大证券市场每日收盘指数时间序列在所选取的某些时间段具有长期稳定的均衡关系。本文研究表明:(1)沪深港每日收盘指数所形成的金融时间序列具有明显的非平稳性。(2)沪深港每日收盘指数时间序列之间在某些时间段存在协整关系,表明这些证券市场之间具有长期稳定的均衡关系。(3)用协整理论分析沪深港证券市场之间的长期均衡关系与实际比较吻合。(4)本文结论与某些相关研究结论不一致的原因在于:本文选取的数据为综合指数数据且时间段更长,频率更高。

关键词：时间序列协整理论证券指数实证分析

证券指数权益保护的法理逻辑与政策脉络——美国市场若干典型案例分析

同方学位论文库评论

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证券法苑 2019年第3期 966-996页

作者：吴琼邹露陈亦聪上海证券交易所法律部

证券指数应用方式多样,产品衍生链条复杂,涉及的利益相关主体众多,与其权益相关的争议和诉讼时有发生。指数中蕴含的权利及其保护边界,是涉及创新驱动力、投资品种丰富性、市场流动性和投资者整体福祉的重大课题,具有很强的政策导向。... 详细信息

证券指数应用方式多样,产品衍生链条复杂,涉及的利益相关主体众多,与其权益相关的争议和诉讼时有发生。指数中蕴含的权利及其保护边界,是涉及创新驱动力、投资品种丰富性、市场流动性和投资者整体福祉的重大课题,具有很强的政策导向。本文通过对美国市场若干典型案例的分析,尝试探究美国市场对于证券指数权益保护的法理逻辑和政策脉络,并结合我国资本市场指数应用的实际情况,对证券指数权益的保护路径提出相关建议。

关键词：证券指数指数衍生产品知识产权侵权反不正当竞争

证券指数权益保护的法理逻辑与政策脉络——美国市场若干典型案例分析

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证券法苑 2018年第1期24卷 124-157页

作者：吴琼邹露陈亦聪上海证券交易所法律部

关键词：证券指数指数衍生产品知识产权侵权反不正当竞争

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证券指数频率分布分析方法

证券指数频率分布分析方法

面向复杂系统的管理理论与信息系统技术学术会议

作者：陈建明章丽君崔明娟祝佳中国科学院科技政策与管理科学研究所

本文利用频率分布分析方法和滚动预测方法对证券指数走势进行分析,提出了在一定置信度和时间周期内证券指数可能反转的临界点以及证券指数均值的估计值。

关键词：证券指数频率分布滚动预测分析方法

来源： cnki会议评论

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证券指数的权重网络

证券指数的权重网络

第二届全国复杂动态网络学术论坛

作者：李平汪秉宏南京工程学院基础部中国科学技术大学近代物理系及非线性科学中心

由香港证券市场的恒生指数（HSI）构建了一个加权复杂网络,这一网络可以将相关的金融信息编码在网络的拓扑之中。通过对网络的拓扑参数一中介中心性的测量,我们发现在两个量级的时间标度范围内具有高度中介中心性的网络节点,其所代表的... 详细信息

由香港证券市场的恒生指数（HSI）构建了一个加权复杂网络,这一网络可以将相关的金融信息编码在网络的拓扑之中。通过对网络的拓扑参数一中介中心性的测量,我们发现在两个量级的时间标度范围内具有高度中介中心性的网络节点,其所代表的HSI变化模式具有很好的统计稳定性。这说明香港证券市场在统计意义下是稳定的而不是随机的, 识别这些具有拓扑统计重要性的节点模式对于理解证券市场的波动规律性、以及信息传输特性是有积极意义的。

关键词：证券指数复杂网络拓扑统计

来源： cnki会议评论

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证券指数走势疲弱充分反映预期

股市动态分析 2018年第34期 14-15页

作者：卧龙

券商股最能反映股市的大趋势。按理,市场前景看好,券商股必定是领先表现的,但看看证券指数走势图,2012年初已经见底,之后的2012年底及2013年6月底都未能跌破2012年初的低点,这才是起到领先作用,于是后来走势向好。然而,当前证券指数走... 详细信息

券商股最能反映股市的大趋势。按理,市场前景看好,券商股必定是领先表现的,但看看证券指数走势图,2012年初已经见底,之后的2012年底及2013年6月底都未能跌破2012年初的低点,这才是起到领先作用,于是后来走势向好。然而,当前证券指数走势之差,远远低于2016年初的低位,正好说明中国A股市场处于弱势,且中期未敢看好。以波浪理论分析证券指数走势,2007年高位结束高级浪（3）。

关键词：证券指数 A股市场 2007年市场前景波浪理论走势图券商