检索结果-南通市图书馆

证券投资组合优化问题研究——基于资产定价理论

维普期刊数据库评论

在线全文

维普期刊数据库

学校读者我要写书评

暂无评论

商讯 2024年第7期 115-118页

作者：郭壤英国格拉斯哥大学

资产定价理论的核心问题是如何确定资产的期望收益和风险。其中，资本资产定价模型和套利定价理论是常见的模型和方法。在基于资产定价理论的证券投资组合中，需要考虑资产类别选择和投资比例限制，并定义目标函数。优化算法包括均值—... 详细信息

资产定价理论的核心问题是如何确定资产的期望收益和风险。其中，资本资产定价模型和套利定价理论是常见的模型和方法。在基于资产定价理论的证券投资组合中，需要考虑资产类别选择和投资比例限制，并定义目标函数。优化算法包括均值—方差模型和更高级的算法，如进化算法和粒子群优化算法。改进方向包括考虑非理性行为因素、市场微结构因素和动态调整的优化模型。

关键词：证券投资组合资产定价理论优化方法

同方期刊数据库博看期刊评论

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

证券投资组合中的熵优化模型研究

大连理工大学学报 2005年第1期45卷 153-156页

作者：李华李兴斯大连理工大学应用数学系大连理工大学工业装备结构分析国家重点实验室辽宁大连116024

为了解决马科维茨(Markowitz)模型中以证券收益率的方差测度投资风险的局限性,基于熵以及差熵的概念,在研究其均值方差模型的基础上,提出用熵和差熵来作为风险的度量方法,从而建立了几种关于熵的证券投资组合优化模型,使对证券投资组合... 详细信息

为了解决马科维茨(Markowitz)模型中以证券收益率的方差测度投资风险的局限性,基于熵以及差熵的概念,在研究其均值方差模型的基础上,提出用熵和差熵来作为风险的度量方法,从而建立了几种关于熵的证券投资组合优化模型,使对证券投资组合模型的研究和应用更加合理、客观.

关键词：熵优化模型差熵证券投资组合收益率投资风险

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

证券投资组合的风险与收益

数学的实践与认识 2002年第4期32卷 602-604页

作者：李淑锦山西财经大学太原030006

本文利用概率统计原理对证券的投资组合能减轻所遇的风险作了讨论。

关键词：证券投资组合风险收益相关系数不相关

证券投资组合理论在中国的适用性分析及其改进

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

东北大学学报（自然科学版） 2002年第8期23卷 754-757页

作者：贾晓东潘德惠陶艳秋东北大学工商管理学院辽宁沈阳110004

对马克维茨 (Markowitz)投资组合 (Portfolio)模型进行了阐述 ,即投资者进行决策时总希望用尽可能小的风险获得尽可能大的收益 ,或在收益率一定的情况下 ,尽可能降低风险·并且针对马克维茨投资组合模型假设条件中的市场效率、风险测度... 详细信息

对马克维茨 (Markowitz)投资组合 (Portfolio)模型进行了阐述 ,即投资者进行决策时总希望用尽可能小的风险获得尽可能大的收益 ,或在收益率一定的情况下 ,尽可能降低风险·并且针对马克维茨投资组合模型假设条件中的市场效率、风险测度、参数估计时效性、零交易费用等假设条件进行了分析 ,提出了马克维茨证券组合理论在我国运用存在的主要问题 ,并对组合证券投资优化模型的改进提出了自己的思路·

关键词：中国适用性系统决策证券投资组合投资收益预期收益率证券市场投资组合模型

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

证券投资组合的原理及其应用

数理统计与管理 1999年第2期18卷 27-29页

作者：周晓玲陕西财经学院

本文利用概率统计原理对证券投资组合能减轻所遇风险带来的损失作了深刻的讨论。

关键词：证券投资组合收益风险概率统计相关系数

一类国际证券投资组合和消费选择的最优控制问题(英文)

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

自动化学报 2003年第5期29卷 673-680页

作者：吴臻魏刚山东大学数学与系统科学学院济南250100 香港浸会大学数学系

首先运用经典动态规划方法 ,研究股票付息下国际证券市场中一类最优证券投资组合和消费选择问题 ,并利用投资学理论对投资者只投资两种证券情形的最优组合给出经济分析和解释 .然后 ,运用非常简单和直接的方法对两种典型的效用函数给出... 详细信息

首先运用经典动态规划方法 ,研究股票付息下国际证券市场中一类最优证券投资组合和消费选择问题 ,并利用投资学理论对投资者只投资两种证券情形的最优组合给出经济分析和解释 .然后 ,运用非常简单和直接的方法对两种典型的效用函数给出最优解的显式形式 ,求解的技巧来自解决线性二次最优控制问题的配平方法 .最后 ,给出一些数值计算例子来展示各模型参数对最优选择的影响 .

关键词：国际证券市场证券投资组合消费选择最优控制动态规划股票市场

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

证券投资组合风险计量与相关分析

金融与经济 2003年第8期 32-34页

作者：陈南旺江西财经大学青云谱校区江西南昌330003

一、证券投资组合风险探析

关键词：证券投资组合风险计量标准差预期报酬率协方差测度

证券投资组合优化问题的强健性的锥优化方法(英文)

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

运筹学学报 2010年第4期14卷 21-31页

作者：白延琴舒儇宇张弘捷上海大学数学系上海200444

本文研究了具有强健性的证券投资组合优化问题.模型以最差条件在值风险为风险度量方法,并且考虑了交易费用对收益的影响.当投资组合的收益率概率分布不能准确确定但是在有界的区间内,尤其是在箱型区间结构和椭球区域结构内时,我们可以... 详细信息

本文研究了具有强健性的证券投资组合优化问题.模型以最差条件在值风险为风险度量方法,并且考虑了交易费用对收益的影响.当投资组合的收益率概率分布不能准确确定但是在有界的区间内,尤其是在箱型区间结构和椭球区域结构内时,我们可以把具有强健性的证券投资组合优化问题的模型分别转化成线性规划和二阶锥规划形式.最后,我们用一个真实市场数据的算例来验证此方法.

关键词：运筹学最差条件在值风险证券投资组合线性规划二阶锥规划交易费用

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

基于经济模型预测控制的证券投资组合策略

鲁东大学学报（自然科学版） 2023年第2期39卷 153-158,164页

作者：马小涵刘晓华高荣鲁东大学数学与统计科学学院山东烟台264039

证券投资的目的是实现收益最大化的同时将风险降到最低。针对风险态度不同的投资者,本文利用经济模型预测控制(EMPC)研究多目标证券投资组合问题,通过Utopia跟踪法求解得到不同风险态度下保证收益最大化和风险最小化的多目标证券投资组... 详细信息

证券投资的目的是实现收益最大化的同时将风险降到最低。针对风险态度不同的投资者,本文利用经济模型预测控制(EMPC)研究多目标证券投资组合问题,通过Utopia跟踪法求解得到不同风险态度下保证收益最大化和风险最小化的多目标证券投资组合策略。最后,通过仿真验证了该策略的有效性。

关键词：多目标优化证券投资组合经济模型预测控制 Utopia跟踪法风险规避系数