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应用概率统计 2024年第1期40卷 98-106页

作者：张秀珍陆智萍山西大同大学数学与统计学院大同037009 华东师范大学统计学院上海200062

本文将经验似然方法运用于高斯的和非高斯的平稳时间序列的长记忆性检验.我们从常用的长记忆模型(ARFIMA)出发,建立了记忆参数的经验似然比检验统计量.从理论上证明了所给的经验似然比渐近服从卡方分布,通过数值模拟和实例分析验证了所... 详细信息

本文将经验似然方法运用于高斯的和非高斯的平稳时间序列的长记忆性检验.我们从常用的长记忆模型(ARFIMA)出发,建立了记忆参数的经验似然比检验统计量.从理论上证明了所给的经验似然比渐近服从卡方分布,通过数值模拟和实例分析验证了所给的检验方法对于平稳的ARFIMA模型的长记忆参数检验的有效性.

关键词：经验似然参数假设检验记忆参数

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含记忆参数的资本资产定价模型及其实证分析

含记忆参数的资本资产定价模型及其实证分析

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作者：李绪霞新疆大学

学位级别：硕士

本文扩展了异质信念下的两类投资者进化适应度的资产价格动态模型.首先对图表分析者引入一个非线性价格信念预期函数,并引入记忆参数ν,η,市场分数差的记忆参数δ,由此构建了一个资本资产定价模型.其次利用差分方程相关理论讨论了其确... 详细信息

本文扩展了异质信念下的两类投资者进化适应度的资产价格动态模型.首先对图表分析者引入一个非线性价格信念预期函数,并引入记忆参数ν,η,市场分数差的记忆参数δ,由此构建了一个资本资产定价模型.其次利用差分方程相关理论讨论了其确定性模型平衡解的存在性和稳定性.将一般函数转化为一个特殊的函数,分析记忆参数对稳定性区域的影响,对确定性模型分析得出记忆参数η具有稳定市场的作用.最后进行数值模拟和相关的统计检验,通过对比本文模型,Beum-Jo Park模型及真实市场,发现本模型能更好地模拟真实市场.

关键词：记忆参数进化适应度稳定性

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长记忆时间序列的记忆参数研究

长记忆时间序列的记忆参数研究

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作者：姚娜娜山西大学

学位级别：硕士

时间序列的长记忆性最早是由水文学家赫斯特(Hurst)于1951年提出来的,之后由Mandelbrot在1968年引入了分数布朗运动及分形的概念,奠定了长记忆分析的严格数学基础.长记忆性在研究流体学、气象学以及地球物理学等自然科学领域引起了广泛... 详细信息

时间序列的长记忆性最早是由水文学家赫斯特(Hurst)于1951年提出来的,之后由Mandelbrot在1968年引入了分数布朗运动及分形的概念,奠定了长记忆分析的严格数学基础.长记忆性在研究流体学、气象学以及地球物理学等自然科学领域引起了广泛的关注.后来国内外许多学者用自相关系数法、KPASS检验、GKL检验、重标极差分析(R／S)以及修正的R/S(MRS)等方法来检验金融市场的收益率序列和波动率序列的长期记忆性.人们进行了大量的实证分析,比如对美国、印度、英国、中国等国家的股票市场进行研究,得出股票市场是具有长期记忆性的.从而对有效市场理论提出质疑.因此,以往描述短记忆的时间序列模型(ARMA、ARIMA、ARCH、GARCH模型等)将不再适用,必须对其进行改进,把长记忆因素加入其中. 对于平稳时间序列长期记忆性的描述主要是用其相关系数函数ρ(?)((?)为滞后系数)来表示：ρ(?)≈C(?)2d-1,当(?)→∞,d∈(0,1／2),其中C为非零常数从这里可以看出对于d∈(0,1／2),它的自相关系数为正,按双曲率衰减并且具有趋于无穷的总和(也可用谱密度函数来定义).而当d取其它的值时,时间序列就不具有长记忆性.因此要想研究时间序列的长记忆性,对于分形差分参数(即记忆参数)d的估计就显得尤为重要.这里d表示了时间序列的长程依赖程度,本文的主要工作就是关于记忆参数d的研究. 本文的组织结构是：首先,介绍时间序列的长记忆性及记忆参数的概念,研究长记忆时间序列中常用的几个参数与记忆参数之间的关系;其次,对于时间序列服从正态分布的情况下的记忆参数的估计方法做一个汇总,主要有参数方法和半参数方法两类,分析各种估计方法的优劣;再次,对于时间序列不服从正态分布的情形,假设时间序列具有重尾分布的形式.而时间序列的重尾分布只是一类分布,没有具体的分布函数的形式,故这里只研究时间序列服从一种较为特殊的重尾分布的情形,即对称a稳定分布,此时时间序列称为对称α稳定随机过程.假定随机变量服从对称a稳定分布,那么它肯定是尖峰重尾的.目前为止，已有很多研究者研究此情形下的记忆参数的估计,我们先对之前提出的各种估计方法做一个简单的探讨，在此基础上,提出一种用小波分析方法估计记忆参数的新方法.

关键词：记忆参数 Hurst指数小波分析稳定分布

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从美国房价走势透视中国房地产市场走向

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上海经济研究 2012年第3期24卷 109-116页

作者：朱蓓佳陆智萍华东师范大学金融与统计学院 200062

文章从量化分析的角度出发,研究了全美50个州和哥伦比亚特区房价指数序列的记忆性特征,发现各州房价指数序列均具有一定程度的长记忆性。同时,我们对50个州房价指数记忆参数的估计值进行了聚类分析,由此发现各州房价指数的记忆性呈现出... 详细信息

文章从量化分析的角度出发,研究了全美50个州和哥伦比亚特区房价指数序列的记忆性特征,发现各州房价指数序列均具有一定程度的长记忆性。同时,我们对50个州房价指数记忆参数的估计值进行了聚类分析,由此发现各州房价指数的记忆性呈现出一定的地区聚集性特征,而且还与地区的人口密度存在一定关系,从而为宏观政策制定者在决定房价调控措施的时候提供了有益的新思维,可使楼市更加健康稳定地发展。此外,文章的研究结果对于解决我国房地产市场目前存在的巨大泡沫问题提供了一个全新的视角。

关键词：半参数估计法房价指数记忆参数聚类分析

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含记忆系数的资本资产定价模型

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应用数学进展 2017年第7期6卷 896-904页

作者：李绪霞新疆大学数学与系统科学学院新疆乌鲁木齐

本文扩展了异质信念下的含基本面分析者和图表分析者两类投资者的资产价格动态模型。引入记忆参数、市场分数差的记忆系数,由此构建了一个资产定价模型。利用差分方程相关理论讨论了其确定性模型的平衡解的存在性和稳定性。其次分析记... 详细信息

本文扩展了异质信念下的含基本面分析者和图表分析者两类投资者的资产价格动态模型。引入记忆参数、市场分数差的记忆系数,由此构建了一个资产定价模型。利用差分方程相关理论讨论了其确定性模型的平衡解的存在性和稳定性。其次分析记忆系数的一些性质及其对稳定性区域的影响。

关键词：异质信念记忆参数稳定性

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