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  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 1 篇 分位数预测
  • 1 篇 高频信息
  • 1 篇 相依结构
  • 1 篇 藤copula–已实现g...
  • 1 篇 回测检验

机构

  • 1 篇 福州大学

作者

  • 1 篇 唐振鹏
  • 1 篇 黄友珀
  • 1 篇 唐勇

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=藤copula–已实现GARCH"
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基于藤copula–已实现garch的组合收益分位数预测
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系统工程学报 2016年 第1期31卷 45-54页
作者： 黄友珀 唐振鹏 唐勇 福州大学经济与管理学院 福建福州350116
为准确预测分位数,利用已实现garch模型在边缘分布建模中纳入高频信息,通过藤copula刻画资产收益两两之间相异的相依结构,构建了资产组合收益分位数预测的藤copula–已实现garch模型.选取中国股市风格指数组合展开实证分析,回测检验结... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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