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文献类型

  • 1 篇 期刊文献
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馆藏范围

  • 2 篇 电子文献
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日期分布

学科分类号

  • 2 篇 经济学
    • 2 篇 应用经济学

主题

  • 2 篇 藤结构copula
  • 1 篇 多元copula
  • 1 篇 投资组合
  • 1 篇 monte carlo模拟
  • 1 篇 信用风险相关性
  • 1 篇 cvar
  • 1 篇 sv模型

机构

  • 2 篇 湖南大学
  • 1 篇 湖南商学院

作者

  • 1 篇 欧阳资生
  • 1 篇 罗长青
  • 1 篇 金凤

语言

  • 2 篇 中文
检索条件"主题词=藤结构Copula"
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基于藤结构copula的多元信用风险相关性度量模型及其比较
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引用
财经理论与实践 2012年 第6期33卷 13-16页
作者： 罗长青 欧阳资生 湖南商学院财政金融学院 湖南长沙410082 湖南大学工商管理学院 湖南长沙410082
在信贷组合管理的框架下,以行业信用风险为基础,构建了基于藤结构copula的多元信用风险相关性度量模型,并以2006年6月～2010年12月中国上市公司数据对模型进行了参数估计,发现Canoni-cal藤结构更适合度量行业信用风险相关性,以电力煤气... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 博看期刊 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
基于藤结构copula-SV模型的外汇投资组合风险研究
基于藤结构Copula-SV模型的外汇投资组合风险研究
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引用
作者： 金凤 湖南大学
学位级别：硕士
随着我国经济和金融国际化步伐的日益加快,对外贸易与投资已成为我国经济活动的重要组成部分,外汇价格的波动直接关系到经济活动中市场参与者的切身利益。然而,随着“布雷顿森林体系”的解体,有管理的浮动汇率制度的盛行以及全球跨国投... 详细信息
来源： 同方学位论文库 同方学位论文库 评论
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