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基于蒙特卡罗模拟方法的资本预算管理

财会通讯(理财版) 2008年第12期 35-36页

作者：李文昌厦门大学

企业会计信息系统的建立为运用复杂的决策技术创造了条件。当前财务管理理论建立了多种成熟的资本预算方法,其中以净现值法(NPV)为代表,但净现值法对多期资本预算结果的风险分析并不太有效。因此,如果基于期望收益进行数据的模拟,得出... 详细信息

企业会计信息系统的建立为运用复杂的决策技术创造了条件。当前财务管理理论建立了多种成熟的资本预算方法,其中以净现值法(NPV)为代表,但净现值法对多期资本预算结果的风险分析并不太有效。因此,如果基于期望收益进行数据的模拟,得出多个可能的结果,在此基础上就可以进行风险分析。本文拟采用蒙特卡罗模拟方法并结合其在Excel上的实现,建立一种模拟改进的资本预算方法,并简单分析其结果和未来应用途径。

关键词：资本预算管理概率分布不确定性 NPV 净现值法资本预算方法收益财政管理蒙特卡罗模拟方法

γ射线探测效率的积分模型与蒙特卡罗模拟方法

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原子能科学技术 1983年第1期 98-106页

作者：许淑艳

从γ射线探测效率的积分模型出发,给出计算γ射线探测效率的各种蒙特卡罗模拟方法,随着模拟技巧的改进,使方差减小,效率提高。

关键词： γ射线探测效率积分模型蒙特卡罗模拟方法碰撞记录法多分支方法估计误差

基于蒙特卡罗模拟方法的多能X射线二次转换靶研究

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成都大学学报（自然科学版） 2020年第4期39卷 396-399页

作者：廖先莉唐琳成都大学电子信息与电气工程学院四川成都610106 成都理工大学核技术与自动化工程学院四川成都610059

在X荧光分析中,大多数二次转换靶由纯元素组成,每次测量针对待测样品中一种元素的特征谱,而为了对样品中各种元素进行测量,需要多次更换靶材.基于计算粒子输运过程的蒙特卡罗模拟方法实现对多能X射线二次转换靶的研究,该多能二次转换靶... 详细信息

在X荧光分析中,大多数二次转换靶由纯元素组成,每次测量针对待测样品中一种元素的特征谱,而为了对样品中各种元素进行测量,需要多次更换靶材.基于计算粒子输运过程的蒙特卡罗模拟方法实现对多能X射线二次转换靶的研究,该多能二次转换靶的靶材可以由2种及以上元素组成,每种靶材元素都能产生相应的特征X射线,能够实现对2种及以上元素的同时测量.以同时测量大米中的元素Cd和As为例,建立透射靶激发装置模型.模拟实验结果可知,转换靶中元素的面积越大,则对应激发的待测元素特征X射线的计数率越高,相当于通过损失单一元素转换靶对应待测元素的计数率来实现提高多能转换靶对应多种待测元素计数率的最低值.该多能X射线二次转换靶为减少测量的时间和次数且实现多种元素的同时测量提供了参考.

关键词：多能二次转换靶蒙特卡罗模拟方法多元素测量

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用蒙特卡罗模拟方法检验RSI指标的有效性

金融经济 2007年第16期 114-115页

作者：陶璀同济大学现代金融研究所

为了验证在股票买卖时通常所采用的RSI指标(相对强弱指标)是否有效,采用蒙特卡罗方法对其进行模拟。分别随机生成符合三种正态分布的各750个数,作为三年中符合盘整、牛市、熊市三种情况下的收益。根据所生成的收益计算出相应的RSI值,对... 详细信息

为了验证在股票买卖时通常所采用的RSI指标(相对强弱指标)是否有效,采用蒙特卡罗方法对其进行模拟。分别随机生成符合三种正态分布的各750个数,作为三年中符合盘整、牛市、熊市三种情况下的收益。根据所生成的收益计算出相应的RSI值,对于出现超买区以及超卖区之后三个月内所能得到的收益情况进行统计分析,并且将以上过程重复一千次从而得到统计上的结果,以检验利用RSI指标值进行买卖的操作是否能够帮助投资者获取更大收益。

关键词：相对强弱指标蒙特卡罗模拟方法超买区超卖区

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晶粒生长过程的蒙特卡罗模拟方法

安阳工学院学报 2005年第1期4卷 6-9页

作者：刘新田安阳工学院河南安阳455000

计算机模拟晶粒生长所用的模型及模拟方法大体可分3种:蒙特卡罗(MonteCarlo)方法或改进的蒙特卡罗方法(简称MC法)、使用连续扩散界面场模型以及将细胞状的晶粒结构看作Laguerre棋盘形布局来处理的Laguerre模型。特别是应用于模拟焊接热... 详细信息

计算机模拟晶粒生长所用的模型及模拟方法大体可分3种:蒙特卡罗(MonteCarlo)方法或改进的蒙特卡罗方法(简称MC法)、使用连续扩散界面场模型以及将细胞状的晶粒结构看作Laguerre棋盘形布局来处理的Laguerre模型。特别是应用于模拟焊接热影响区(HAZ)晶粒长大的二维和三维过程取得了较好结果,但在生长模型的边界处理等方面有待继续完善,特别是晶粒生长与晶化温度、时间、气氛等参数密切相关,这种复杂工艺条件下的晶粒生长过程的模拟,是当前该领域正待解决的难题。

关键词：蒙特卡罗模拟方法生长过程 Laguerre模型蒙特卡罗方法焊接热影响区晶粒生长计算机模拟晶粒结构晶粒长大边界处理生长模型晶化温度工艺条件 MC法场模型等参数二维

基于广义CBD模型和Hull White模型的连接型年金研究

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基于广义CBD模型和Hull White模型的连接型年金研究

作者：郭鑫山东财经大学

学位级别：硕士

长寿风险是指死亡率改善的实际经验高于预期而使保险公司或养老金机构遭受非预期损失的风险。近年来,由于人民生活水平的提高和医疗卫生条件的改善,我国人口死亡率大幅度下降,人口预期寿命不断延长。相关数据显示,由于人口预期寿命的不... 详细信息

长寿风险是指死亡率改善的实际经验高于预期而使保险公司或养老金机构遭受非预期损失的风险。近年来,由于人民生活水平的提高和医疗卫生条件的改善,我国人口死亡率大幅度下降,人口预期寿命不断延长。相关数据显示,由于人口预期寿命的不断延长和出生率的不断下降,我国的基本养老金收支状况存在不断恶化的趋势。商业养老保险在养老金支付体系中扮演着日益重要的角色。由于商业养老保险不同于政府支付和财政补贴的社会养老保险,保险公司承担着自负盈亏的特性,长寿风险对保险公司的冲击更加明显。因此,如何有效管理长寿风险已成为我国保险公司和养老金机构当前面临的巨大挑战,亟需深入研究。另外,商业养老基金通常投资于一系列固定收益产品和其他资产类别。利率的上升会导致持有的固定收益资产(如债券)的市值下降,进而影响基金的整体表现。相反,利率下降时,虽然现有债券价值上升,但新投资的回报率会降低,限制了基金收益能力的提升。而且,商业养老基金需要匹配其资产(投资)和负债(未来退休金支付)的持续期,利率波动可能使这一任务复杂化。利率的上升或下降都可能导致资产和负债之间的不匹配,从而影响基金的偿付能力和财务稳定性。由此可见,利率风险对商业养老保险也会产生重要影响。本文研究了长寿风险和利率风险对连接型年金产品的影响。我们首先对死亡率和利率进行建模,然后通过一个算例分析了连接型年金产品的公允价值和风险特征,比较了不同的死亡率模型和利率预测模型对产品组合最优比例的影响,为保险公司在实际选择自然对冲策略的组合比例提供了决策支持。具体而言,本文的主要工作包括以下几点:首先,死亡率和利率建模。我们基于广义Cairns-Blake-Dowd模型对死亡率进行建模,并使用贝叶斯马尔科夫过程蒙特卡洛模拟方法(简称MCMC)对上述模型进行参数估计,本文还对不同死亡率模型的拟合效果进行了比较,结果表明,基于MCMC的广义Cairns-Blake-Dowd模型拟合效果最优,我们还对未来死亡率进行预测。然后,我们使用Hull-White模型对利率进行建模,该模型能够较好的捕捉利率的长记忆性和波动率聚集现象。本文还对不同利率模型的拟合效果进行了比较,结果表明,基于Hull-White模型拟合效果最优。其次,连接型年金产品设计。基于上述动态死亡率和利率模型,本文设计了一种连接型年金产品,其特点是年金支付的金额由固定支付和浮动支付两部分组成,浮动支付的金额是根据市场利率和预测死亡率进行调整的。本文假设了一个简单的规则,即浮动支付的金额等于初始金额乘以利率的累积因子,再乘以一个与死亡率变化率成正比的系数。利用模拟的死亡率和利率的路径,计算了年金支付的金额。最后,数值模拟。本文通过一个算例,分析了连接型年金产品的公允价值和风险特征,并比较了不同的死亡率模型和利率预测模型对产品组合最优比例的影响。本文使用了现值法和风险中性定价法,分别计算了年金发行者和年金购买者的收益和风险。本文发现,连接型年金产品可以在一定程度上实现年金发行者和年金购买者的利益均衡,但也存在一定的不确定性和风险。因此,我们使用的广义CBD模型和Hull-White模型的组合,是一种比较先进和合理的选择,它能够提高连接型年金产品的设计的效率和效果,降低连接型年金产品的风险和成本。

关键词：连接型年金死亡率利率广义CBD模型 Hull-White模型蒙特卡罗模拟方法

社会稳定风险定量分析方法新探讨——基于蒙特卡罗模拟的社会稳定风险定量分析

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中国工程咨询 2018年第4期 32-39页

作者：赵心田刘俊颖杨宣华天津市政府投资项目评审中心天津大学珠海随变科技有限公司

"综合风险指数法"是目前社会稳定风险定量分析中比较常见的方法,但该方法没有体现风险的"不确定性",同时,其加权作用会"稀释"某些重要风险在项目整体风险中的作用。本研究首先将单因素风险和项目整体风险都视为随机变量,用三点估算法去... 详细信息

"综合风险指数法"是目前社会稳定风险定量分析中比较常见的方法,但该方法没有体现风险的"不确定性",同时,其加权作用会"稀释"某些重要风险在项目整体风险中的作用。本研究首先将单因素风险和项目整体风险都视为随机变量,用三点估算法去定量估计单因素风险,并构造项目整体风险和单因素风险相关关系的风险决策函数,然后,基于蒙特卡罗模拟方法完成项目整体风险的定量分析。通过案例分析对该方法的有效性进行验证,结果表明能够定量评估项目的整体风险等级,同时能够获得项目属于高中低各风险等级的概率,使风险评估更全面。

关键词：蒙特卡罗模拟方法定量分析方法综合风险社会稳定风险等级单因素不确定性随机变量

建设项目随机离散型工期-成本优化算法的改进

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湖南大学学报（自然科学版） 2023年第7期50卷 229-238页

作者：王家唐敬奇周忠宝韩淙吉湖南大学土木工程学院湖南长沙410082 湖南大学工商管理学院湖南长沙410082

针对建设项目随机离散型工期-成本优化问题的求解,一般采用遗传算法为外循环、蒙特卡罗模拟算法为内循环的双层循环算法框架.为减少内层循环中按期完工概率约束条件检验所耗费的计算资源,根据按期完工概率估计值(采用蒙特卡罗模拟方法)... 详细信息

针对建设项目随机离散型工期-成本优化问题的求解,一般采用遗传算法为外循环、蒙特卡罗模拟算法为内循环的双层循环算法框架.为减少内层循环中按期完工概率约束条件检验所耗费的计算资源,根据按期完工概率估计值(采用蒙特卡罗模拟方法)的概率特性,提出一种计算资源的高效、动态分配策略,以提升现有算法的计算效率.通过算例验证,本文建议的改进优化算法可高效、稳定地求解建设项目随机离散型工期-成本优化问题.

关键词：工期-成本优化问题蒙特卡罗模拟方法遗传算法计算效率

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利用蒙特卡罗方法模拟期权价格的实证分析——基于方差减缩技术中的分层抽样方法

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时代金融 2013年第15期 237-237页

作者：范雯雯兰州商学院

通过选择一只股票,计算方差的均值、漂移项,并且利用蒙特卡罗方法,模拟股票期权价格。其中用到了方差减缩技术中的分层抽样方法,方差是用半方差来模拟的。本文通过选择适当的期权,对使用方差减缩技术和没有使用方差减缩技术的期权价格... 详细信息

通过选择一只股票,计算方差的均值、漂移项,并且利用蒙特卡罗方法,模拟股票期权价格。其中用到了方差减缩技术中的分层抽样方法,方差是用半方差来模拟的。本文通过选择适当的期权,对使用方差减缩技术和没有使用方差减缩技术的期权价格进行比较,发现使用方差减缩技术期权的精度更高,并且使用方差差减缩技术后,标准差更小,那么模拟出的期权价格可信度就更高了。

关键词：欧式期权分层抽样半方差蒙特卡罗模拟方法