检索结果-南通市图书馆

数理统计与管理 2004年第3期23卷 6-10页

作者：王学民上海财经大学统计系上海市200433

本文运用SAS软件,对沪市604家上市公司2001年财务报表中的十个主要财务指标进行了因子分析,并将这十个指标归结为三个因子,每个因子都有特定的含义。最后,根据每个股票的三个因子得分情况对该股票作出综合评价。

关键词：因子分析股票评价 SAS软件财务报表

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因子分析在深市股票评价中的应用

统计与决策 2005年第4S期21卷 120-121页

作者：高宇新疆财经学院

一、引言

关键词：股票评价因子分析应用深市养老保险基金股票市场投资途径股票投资保值增值规避风险投资者稳健型

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聚类分析方法在股票评价中的应用

商业会计 2011年第17期 65-66页

作者：黄丽新疆财经大学工商管理学院

随着我国股票市场的迅速发展和逐步完善,股票的投资特点和前景越来越受到投资者的追捧。理性的投资者,将会更加重视上市公司的经营业绩和股票的内在价值。但如何对股票的价值进行评价在实践中是个难点,对此进行探讨十分必要。本文运用... 详细信息

随着我国股票市场的迅速发展和逐步完善,股票的投资特点和前景越来越受到投资者的追捧。理性的投资者,将会更加重视上市公司的经营业绩和股票的内在价值。但如何对股票的价值进行评价在实践中是个难点,对此进行探讨十分必要。本文运用聚类分析对影响中小企业股票业绩的变量进行分类,运用因子分析模型得出决定股票业绩的公因子,并进行了比较。

关键词：聚类分析方法股票评价应用经营业绩因子分析模型内在价值股票市场投资特点

主成分分析和因子分析在中国股票评价体系中的应用

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重庆理工大学学报（自然科学） 2017年第5期31卷 192-202页

作者：胡书文徐建武重庆大学数学与统计学院 92514部队

目前在中国股票市场上有近3 000只股票,在对股票进行投资之前,需要分析各只股票的盈利情况,从而投资那些盈利能力强、风险小、财务指标好的股票。但股票的评价指标有很多,如何在一个评价体系里考虑所有指标是一个很现实的问题。运用主... 详细信息

目前在中国股票市场上有近3 000只股票,在对股票进行投资之前,需要分析各只股票的盈利情况,从而投资那些盈利能力强、风险小、财务指标好的股票。但股票的评价指标有很多,如何在一个评价体系里考虑所有指标是一个很现实的问题。运用主成分分析和因子分析对中国股票市场进行分析。主成分分析和因子分析能提取出反映股票各方面能力的成分,比如股本扩张能力主成分、盈利能力主成分等,从而可对各股票进行排名,帮助投资者进行决策。

关键词：股票评价主成分分析因子分析

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因子分析与EVA在股票评价中的应用

商品与质量 2011年第S3期 30-31页

作者：丁然浙江工商大学

本文利用因子分析和EVA计算方法,对中国汽车制造业20家上市公司2010年年终财务报表的主要财务指标进行分析。通过实证研究,综合分析所选上市公司财务状况,从而对其股票进行评价并为投资者投资决策提供参考。

关键词：经济增加值因子分析股票评价

基于TOPSIS的股票价值评价及投资组合选择

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投资研究 2017年第2期36卷 33-41页

作者：黄东宾汪涌刘琦岩重庆邮电大学经济管理学院中国科学技术信息研究所

在股票市场中,如何有效的选择出具有投资价值的股票并分散风险是投资决策的关键问题。选择沪深A股上市公司的基本面指标作为熵权-TOPSIS模型的决策指标,分行业对上市公司的年度表现进行综合排序,然后选取各行业排名靠前的上市公司股票... 详细信息

在股票市场中,如何有效的选择出具有投资价值的股票并分散风险是投资决策的关键问题。选择沪深A股上市公司的基本面指标作为熵权-TOPSIS模型的决策指标,分行业对上市公司的年度表现进行综合排序,然后选取各行业排名靠前的上市公司股票构建均值-CVaR模型进行投资组合优化。结果显示,应用上述策略构建的投资组合其累计收益率明显超过单一的均值-CVaR投资组合以及市场指数,能够获得显著的超额收益。

关键词：股票评价投资组合选择 TOPSIS方法 CVaR

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股票投资尺度──市盈率(PER)的再探析

经济与管理研究 2000年第3期21卷 63-68页

作者：杨河清首都经济贸易大学北京100026

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基于Vague集相似度量的股票选择

计算机科学 2008年第7期35卷 199-201,212页

作者：朱振国宋军乜堪雄重庆交通大学计算机及信息学院重庆400074 重庆交通大学财经学院重庆400074

选择具有投资价值的股票是股市投资者面临的现实问题,价值发现型的投资理念迫切需要科学的股票选择方法与之相对应。本文基于Vague集相似性度量提出一种价值型股票投资的选择方法。用Vague集核属性构建价值型股票评价体系后,使用本文提... 详细信息

选择具有投资价值的股票是股市投资者面临的现实问题,价值发现型的投资理念迫切需要科学的股票选择方法与之相对应。本文基于Vague集相似性度量提出一种价值型股票投资的选择方法。用Vague集核属性构建价值型股票评价体系后,使用本文提出的Vague集相似性度量方法挑选出与目标预期相符的股票。本文的方法对于投资者选择适合投资的股票具有现实意义。

关键词： Vague集相似性度量股票评价股票选择

基于CBR和Mean-CVaR的股票投资组合推荐研究

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基于CBR和Mean-CVaR的股票投资组合推荐研究

作者：刘玉茹中国石油大学(北京)

学位级别：硕士

随着新技术的发展与个人财富的增加,中小投资者的投资需求日益增长。股票作为理财投资中重要部分,投资者对于股票的投资需求也随之增长。个人投资者由于投资知识及经验匮乏等因素影响,难以做出理性的投资决策。因此,设计合适的股票投资... 详细信息

随着新技术的发展与个人财富的增加,中小投资者的投资需求日益增长。股票作为理财投资中重要部分,投资者对于股票的投资需求也随之增长。个人投资者由于投资知识及经验匮乏等因素影响,难以做出理性的投资决策。因此,设计合适的股票投资推荐系统满足中小投资者增长的投资需求,具有现实意义。此外,当前对投资产品推荐的研究集中在投资产品的风险收益与投资者之间的匹配,并没有考虑股票的多重属性与投资者的多重偏好,所以研究基于股票的多重属性与投资者的多重偏好的投资产品推荐具有理论意义。本研究提出并实现了能够满足用户偏好的智能股票投资组合推荐系统,从多种属性上衡量用户对股票的偏好,并且可以根据历史类似案例学习,然后向投资者推荐相应的股票投资组合。本研究主要包括三个部分:首先通过文献研究来确定股票的属性,以及个人对股票的偏好属性,结合TOPSIS的方法完成股票的排序推荐;其次,利用Mean-CVaR方法进行股票投资组合优化,确定出每支股票在组合中的投资权重;最后构建案例内容,建立案例之间的检索机制,从而推荐给用户合适的投资组合。通过对不同情境下用户的投资推荐案例进行分析,本研究验证了投资组合推荐系统的可用性、鲁棒性及有效性。

关键词：股票评价投资组合推荐基于案例推理 CVaR

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UBS投资研究报告全球投资策略（摘要）

环球财经 2002年第B12期 74-75页