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主要股票市场指数与我国股票市场指数间的协整分析

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数量经济技术经济研究 2003年第5期20卷 124-129页

作者：陈守东韩广哲荆伟吉林大学数量经济研究中心吉林大学商学院

本文应用协整分析和误差修正模型(ECM),对沪、深股市指数和主要股票市场(美国、英国、香港和日本)之间的关系进行了实证分析。通过建立误差修正模型(ECM),发现指数之间收益率序列具有相异的短期波动,而对沪、深股市指数和主要股票市场... 详细信息

本文应用协整分析和误差修正模型(ECM),对沪、深股市指数和主要股票市场(美国、英国、香港和日本)之间的关系进行了实证分析。通过建立误差修正模型(ECM),发现指数之间收益率序列具有相异的短期波动,而对沪、深股市指数和主要股票市场指数进行协整分析,我们发现国内市场与国际市场不存在协整关系,即没有长期共同趋势,得出我国股票市场与国际市场相分离的结论。

关键词：股票市场指数协整分析误差修正模型 ECM 上海深圳市国际股票市场协整关系 Granger因果检验

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投资者情绪对我国股票市场指数的影响研究

投资与合作 2023年第4期 38-41页

作者：周海燕福州理工学院商学院

文章基于2003—2018年我国沪深股市月度数据，建立多元时间序列模型，分析投资者情绪对股票指数的影响：相较于长期的投资者情绪代理变量显著影响股票指数的变动，短期的市场波动率、IPO收益率和封闭式基金折价率的影响不显著；通过格... 详细信息

文章基于2003—2018年我国沪深股市月度数据，建立多元时间序列模型，分析投资者情绪对股票指数的影响：相较于长期的投资者情绪代理变量显著影响股票指数的变动，短期的市场波动率、IPO收益率和封闭式基金折价率的影响不显著；通过格兰杰因果关系检验，发现消费者信心指数、交易量和市场转换率在5%水平以下显著存在滞后效应。基于此，从政府、投资者以及公司层面提出合理建议。

关键词：投资者情绪股票市场指数多元时间序列模型

利用连续渗流理论构造股市指标波动模型及其讨论(英文)

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应用数学 2009年第1期22卷 65-71页

作者：王宁王军董广华天津财经大学信息科学与技术系天津300222 北京交通大学数学系北京100044

本文引用连续渗流理论构造了股票市场指数波动模型,得到其特征函数收敛于Levy过程这一结论.并且在模型中也体现出了市场波动的"宽尾"现象.

关键词：连续渗流 Levy过程股票市场指数 “宽尾”现象

“支持中国加入世贸组织是欧盟的最佳选择”──访德国国际经济学家海杜克博士

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经济评论 1999年第5期 119-120页

作者：林玲经济评论杂志社

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美国次级债危机是如何酿成的

求是 2007年第20期 62-63页

作者：何帆张明

近期，美国次级债危机引起全球关注。实际上，2006年下半年美国的次级债市场已经出现不祥的征兆，至今年4月逐渐引起人们的关注，到8月升级为席卷全球资本市场的“完美风暴”。美国次级债供应商纷纷破产，全球对冲基金大面积宣布解散或... 详细信息

近期，美国次级债危机引起全球关注。实际上，2006年下半年美国的次级债市场已经出现不祥的征兆，至今年4月逐渐引起人们的关注，到8月升级为席卷全球资本市场的“完美风暴”。美国次级债供应商纷纷破产，全球对冲基金大面积宣布解散或停止赎回，跨国投资银行和商业银行普遍发出盈利预警，主要股票市场指数应声而跌。截至8月31日，发达国家中央银行已向市场上注入超过5500亿美元的流动性资金，注资的广度和规模前所未有。美国次级债危机的程度究竟有多大，一时尚难论定，但其影响将是深远的。分析美国次级债危机的来龙去脉，有助于更加深入地理解危机和总结经验教训。

关键词：次级债美国全球资本市场跨国投资银行股票市场指数对冲基金商业银行中央银行

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结构性油价冲击对股票市场的非对称影响研究

价格理论与实践 2016年第9期 128-131页

作者：魏红亮邓伟笪哲南京财经大学金融学院

本文运用Kilian(2009)的SVAR方法将油价冲击分解为供给冲击、总需求冲击和石油特定需求冲击,选取具有代表性的四个石油净进口国和四个石油净出口国股票市场指数作为研究样本,系统分析了结构性油价冲击对于股票市场的非对称影响。研究结... 详细信息

本文运用Kilian(2009)的SVAR方法将油价冲击分解为供给冲击、总需求冲击和石油特定需求冲击,选取具有代表性的四个石油净进口国和四个石油净出口国股票市场指数作为研究样本,系统分析了结构性油价冲击对于股票市场的非对称影响。研究结果显示,总需求冲击对股市的影响最强,特定需求冲击次之,供给冲击不对股市产生影响。此外,非对称模型结果发现负向总需求冲击和特定需求冲击比相应的正向冲击只对净出口国股市有更显著和持久的影响,而区分大小规模后的结构性油价冲击则对净进口国和净出口国股市普遍表现出非对称性。

关键词：结构性油价冲击股票市场指数脉冲响应分析非对称影响

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美国次级债危机的影响及我国应对策略

国际经济合作 2008年第3期 54-58页

作者：王立范昕商务部国际贸易经济合作研究院对外经济贸易大学

近来，美国的次级债危机备受全球关注。2006年下半年，美国的次级债市场已经出现不祥的征兆，去年8月，次级债危机迅速升级为席卷世界资本市场的全球金融风暴。美国国内的次级债供应商纷纷破产，全球对冲基金大面积宣布解散或停止赎回... 详细信息

近来，美国的次级债危机备受全球关注。2006年下半年，美国的次级债市场已经出现不祥的征兆，去年8月，次级债危机迅速升级为席卷世界资本市场的全球金融风暴。美国国内的次级债供应商纷纷破产，全球对冲基金大面积宣布解散或停止赎回，跨国投资银行和商业银行普遍发出盈利预警，主要股票市场指数应声而跌。截至去年10月底，各国央行累计已向市场注入近8000亿美元的流动性资金，注资的广度和规模前所未有。

关键词：次级债美国资本市场跨国投资银行股票市场指数金融风暴对冲基金商业银行

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2023年第一季度金融市场评述

中国金融 2023年第9期 58-59页

作者：金彤不详

2023年第一季度金融市场整体平稳运行。股票市场指数上涨,成交量和筹资额同比减少;货币市场交易活跃程度提升,同业拆借和质押式回购利率回升;债券现券交易量同比增长,发行量同比增加,国债和金融债发行利率上升;人民币对美元汇率升值。

关键词：同业拆借金融市场金融债股票市场指数发行利率国债人民币对美元汇率交易活跃程度

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2004年第三季度金融市场分析

中国金融 2004年第21期 31-33页

作者：阮健弘刘爱武中国人民银行调查统计司

金融市场运行的基本情况股票市场指数创多年新低后持续反弹,股票筹资增速明显减缓股票市场指数创近年来新低.受宏观调控政策效应持续显现、上半年股票融资额增长较多、市场各方对未来走势信心不足等综合因素影响,沪、深股市自第二季度... 详细信息

金融市场运行的基本情况股票市场指数创多年新低后持续反弹,股票筹资增速明显减缓股票市场指数创近年来新低.受宏观调控政策效应持续显现、上半年股票融资额增长较多、市场各方对未来走势信心不足等综合因素影响,沪、深股市自第二季度沪深两市最高收于1496点和381点;第三季度末两市分别收于1397点和355点,分别较9月13日上涨11%和12.7%.

关键词： 2004年第三季度金融市场股票市场指数宏观调控