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投资者高频情绪对股市成交量的异质性影响研究——基于分位数向量自回归模型

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运筹与管理 2023年第5期32卷 197-203页

作者：任仙玲吕玉卓邓磊中国海洋大学经济学院山东青岛266100

从高频视角分析股市情绪效应的异质性特征及机理,对我国金融风险管控具有重要意义。本文借助文本分析法抓取网络舆情数据,构造日内投资者高频情绪指数,在分位数Granger因果关系检验的基础上,构建分位数向量自回归模型并进行脉冲响应分析... 详细信息

从高频视角分析股市情绪效应的异质性特征及机理,对我国金融风险管控具有重要意义。本文借助文本分析法抓取网络舆情数据,构造日内投资者高频情绪指数,在分位数Granger因果关系检验的基础上,构建分位数向量自回归模型并进行脉冲响应分析,探究不同极性投资者高频情绪对不同市场状态下及不同分位水平股市成交量的异质性影响。结果表明:(1)不同极性投资者情绪对股市成交量影响具有异质性,悲观情绪对股市成交量的脉冲强度明显大于乐观情绪且衰减较慢;(2)投资者情绪对股市成交量的影响随市场状态的变化而不同;(3)在相同市场状态下,情绪对不同分位水平股市成交量的影响也存在差异,投资者情绪对股市成交量的下分位点脉冲强度显著大于上分位点,中位点最弱。

关键词：投资者高频情绪股市成交量分位数Granger因果关系检验分位数向量自回归模型脉冲响应分析

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私募基金陆续复工助推股市成交量 003

异质投资者情绪对股市的影响研究——基于文本语义分析

上海证券报

作者：屈红燕

“2·18开工，好日子。”榕树投资董事长翟敬勇近日在朋友圈晒出公司正式复工的消息。由于业内领先的私募基金公司早已采用了类公募的集中交易模式，交易员们不去现场办公则难以完成交易，而私募基金的陆续复工，也意味着交易员们正在... 详细信息

“2·18开工，好日子。”榕树投资董事长翟敬勇近日在朋友圈晒出公司正式复工的消息。由于业内领先的私募基金公司早已采用了类公募的集中交易模式，交易员们不去现场办公则难以完成交易，而私募基金的陆续复工，也意味着交易员们正在全面回归市场。巧合的是，近两个交易日

关键词：私募基金股市成交量交易员

来源： cnki报纸评论

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cnki报纸

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系统科学与数学 2021年第11期41卷 3093-3108页

作者：蔡毅唐振鹏吴俊传张婷婷杜晓旭陈凯杰福州大学经济与管理学院福州350108

受专业背景与有限理性的影响,中小投资者难以从股市中获利导致情绪消极悲观,而机构投资者中券商和基金不同的服务目标和激励机制令二者在股评文章中体现舆情差异.文章首次立足散户,券商和基金公司这三类异质投资者,以文本语义分析法构... 详细信息

受专业背景与有限理性的影响,中小投资者难以从股市中获利导致情绪消极悲观,而机构投资者中券商和基金不同的服务目标和激励机制令二者在股评文章中体现舆情差异.文章首次立足散户,券商和基金公司这三类异质投资者,以文本语义分析法构建三类投资者情绪指标并研究其对股市的影响,创新性地发现,散户的情绪最消极且影响股市成交量;券商比基金文本舆情倾向更积极,基金情绪能预测股市收益率;基金情绪受股市影响更小.

关键词：文本语义分析股市收益股市成交量异质投资者情绪

央行连续上调政策利率 “钱贵钱少”将成趋势？

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中国经济周刊 2017年第6期 64-65页

作者：贾国强《中国经济周刊》

近一个月来,央行先后上调MLF（中期借贷便利）、逆回购和SLF（常备借贷便利）的中标利率,此举被不少市场人士解读为央行正在变相“加息”。这样的解读影响了债市和股市——10年期国债收益率大涨,股市成交量创下新低。2月7日,央行研究局... 详细信息

近一个月来,央行先后上调MLF（中期借贷便利）、逆回购和SLF（常备借贷便利）的中标利率,此举被不少市场人士解读为央行正在变相“加息”。这样的解读影响了债市和股市——10年期国债收益率大涨,股市成交量创下新低。2月7日,央行研究局局长徐忠对媒体表示,“此次中标利率上行是市场化招投标的结果,反映了去年9月份以来货币市场利率中枢上行的走势,与存贷款基准利率上调存在较大差别。”

关键词：钱贵股市成交量逆回购货币市场广发证券大牛市股票估值负利率时代金融机构金融杠杆

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中国经济韧性仍超预期

中国经济报告 2016年第8期 31-33页

总体上看,在全球经济巨浪汹涌的复杂多变环境中,二季度中国经济稳健航行,且经济结构更加改善,增长新动力逐步显现7月15日,国家统计局公布了2016年上半年中国经济运行的关键数据。经初步核算,上半年中国国内生产总值(GDP)为340637亿元,... 详细信息

总体上看,在全球经济巨浪汹涌的复杂多变环境中,二季度中国经济稳健航行,且经济结构更加改善,增长新动力逐步显现7月15日,国家统计局公布了2016年上半年中国经济运行的关键数据。经初步核算,上半年中国国内生产总值(GDP)为340637亿元,按可比价格计算,同比增长6.7%,

关键词：中国经济运行国内生产总值国家统计局房地产市场房地产投资结构性改革需求结构最终消费支出名义增长股市成交量

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台湾加速金融业国际化的进程

审计与经济研究 1991年第2期6卷 55-57页

作者：蒋建华南京审计学院

作为亚洲经济“四小龙”之一的台湾,近年来经济发展迅速。据美国哥伦比亚大学商学院国际经济循环研究中心的一项调查显示,在10个抽样调查的工业化国家和地区中,台湾占首位,为15％,高于日本的5％,美国的2％,南朝鲜的9％,法国的8％,意大利... 详细信息

作为亚洲经济“四小龙”之一的台湾,近年来经济发展迅速。据美国哥伦比亚大学商学院国际经济循环研究中心的一项调查显示,在10个抽样调查的工业化国家和地区中,台湾占首位,为15％,高于日本的5％,美国的2％,南朝鲜的9％,法国的8％,意大利的5％,澳大利亚的8％,西德的4％,加拿大的2％,英国的1％。这说明台湾已有相当的经济实力。

关键词：经济循环经济发展证券交易所中央银行外汇业务外汇市场研究中心股市成交量上市股票商业承兑汇票

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全球风险偏好降低汇率市场压力显著

股市动态分析 2016年第5期 18-19页

作者：高善文安信证券

4季度工业增速稳定12月工业增加值同比5.9%,较前月回落0.3。略低于市场预期。4季度工业增速5.8%,与3季度持平。12月份,诸多重化工业品,例如粗钢、生铁、焦炭、玻璃、硫酸、烧碱、电力,均出现了显著的产量下跌。这无法完全归因于基数因... 详细信息

4季度工业增速稳定12月工业增加值同比5.9%,较前月回落0.3。略低于市场预期。4季度工业增速5.8%,与3季度持平。12月份,诸多重化工业品,例如粗钢、生铁、焦炭、玻璃、硫酸、烧碱、电力,均出现了显著的产量下跌。这无法完全归因于基数因素。显示了投资活动的低迷。此外,利润恶化导致主动停产检修、雾霾多发导致环保执法趋严等等可能也有影响。与重化工业品表现相比,全部工业活动的减速无疑要温和得多。与11月一样,消费链条经济活动的改善。

关键词：风险偏好工业活动汇率市场停产检修经济活动人民币汇率股市成交量资本市场贬值预期外汇占款

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大盘蓝筹VS新兴产业,谁会成为最后赢家?

金融经济 2015年第2期 26-27页

作者：欧阳凯

造成这种情况出现的原因就是市场在近年反复出现跷跷板效应,当大盘蓝筹股疯狂的时候,以新兴产业为代表的小盘股就深度回调;而小盘股大举反弹的时候,大盘蓝筹就迅速回落。

关键词： VS 小盘股大牛市踏空新兴产业股市成交量增量资金成长股权重股小市值

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股指走“疯”谁是推手?

新城乡 2014年第12期 23-23页

几家欢喜几家愁。那边民间借贷的投资者正头疼着如何收回成本,这边广大股民又迎来了"喜大普奔"的好日子。沪深两市在金融板块的带动下大幅上扬,不过市场对于A股上涨的原因却是说法各异。安邦举牌引领银行风暴银行股集体飙升并非没有理... 详细信息

几家欢喜几家愁。那边民间借贷的投资者正头疼着如何收回成本,这边广大股民又迎来了"喜大普奔"的好日子。沪深两市在金融板块的带动下大幅上扬,不过市场对于A股上涨的原因却是说法各异。安邦举牌引领银行风暴银行股集体飙升并非没有理由。民生银行就发布公告称,截至11月28日,安邦保险集团及其下属公司合计持有该行A股股票共计170203万股。

关键词：安邦保险民间借贷股票市场大牛市股市成交量证券市场交易融券非对称降息股票账户保护基金