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  • 3 篇 经济学
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主题

  • 3 篇 股债关系
  • 1 篇 行为金融
  • 1 篇 信用债市场情绪
  • 1 篇 尾部风险溢出
  • 1 篇 市场情绪
  • 1 篇 股票收益率
  • 1 篇 多元分位数模型
  • 1 篇 信用利差
  • 1 篇 风险价值
  • 1 篇 金融危机

机构

  • 1 篇 上海对外经贸大学
  • 1 篇 复旦大学
  • 1 篇 英国谢菲尔德大学
  • 1 篇 南京财经大学
  • 1 篇 浙江大学

作者

  • 1 篇 陈学彬
  • 1 篇 许祥云
  • 1 篇 吴松洋
  • 1 篇 廖佳
  • 1 篇 曾裕峰
  • 1 篇 温文

语言

  • 3 篇 中文
检索条件"主题词=股债关系"
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金融危机前后的中国股债关系分析——基于市场情绪变化的解释视角
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经济评论 2014年 第1期 130-140页
作者： 许祥云 廖佳 吴松洋 南京财经大学国际经贸学院 上海对外经贸大学国际经贸学院 英国谢菲尔德大学管理学院
市场情绪变化是影响股债关系的一个关键因素,在不同的市场环境下,市场情绪自身变化及其对股债关系的影响机制都具有很强的独特性,从而导致股债关系也具有明显的阶段性特征。通过对危机前后我国股债(国债和企业债)关系的实证分析,我们发... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
中美股票市场和债券市场联动效应的比较研究——基于尾部风险溢出的视角
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经济管理 2016年 第7期42卷 1-13页
作者： 陈学彬 曾裕峰 复旦大学金融发展研究院 上海200433
本文以中美股票指数和债券指数(包括总债券、国债和企业债)数据为研究样本,基于多元多分位数CAViaR(即MVMQ-CAViaR)模型研究了中美股票市场和债券市场在不同市态下(包括牛市、熊市和震荡)极端风险溢出效应,并使用分位数脉冲响应函数分... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
信用债市场情绪对股票价格收益率影响的实证研究
信用债市场情绪对股票价格收益率影响的实证研究
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作者： 温文 浙江大学
学位级别：硕士
近二十年来,信用债市场的扩张紧缩和资产价格大幅涨跌是全球经济的突出现象,两者共同作用所引起的金融震荡是宏观经济平稳运行的严重掣肘,而疫情又加剧了信用债市场和资产价格的波动风险。厘清信用债市场与资产价格间的底层机制,改善一... 详细信息
来源： 同方学位论文库 同方学位论文库 评论
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