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  • 1 篇 经济学
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主题

  • 1 篇 市场组合
  • 1 篇 股票市场
  • 1 篇 中国
  • 1 篇 理性投资
  • 1 篇 公司规模
  • 1 篇 投资组合管理
  • 1 篇 资产定价模型
  • 1 篇 股东权益账面市值...

机构

  • 1 篇 清华大学

作者

  • 1 篇 杨炘
  • 1 篇 陈展辉

语言

  • 1 篇 中文
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中国股市三因子资产定价模型实证研究
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数量经济技术经济研究 2003年 第12期20卷 137-141页
作者： 杨炘 陈展辉 清华大学经济管理学院金融系
本文研究沪深A股市场股票收益率的截面性质,并检验Fama,French三因素资产定价模型在中国A股市场的适用性。结果表明,沪深A股市场存在着公司规模效应和股东权益账面市值比效应。这种现象在公司规模较小、股东权益账面市值比较高的组合里... 详细信息
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