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    • 2 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 3 篇 几何平均
  • 3 篇 美式亚式期权
  • 2 篇 亚式期权
  • 2 篇 算术平均
  • 1 篇 ito公式
  • 1 篇 δ-对冲原理
  • 1 篇 看涨-看跌期权平价...
  • 1 篇 black-scholes公式...
  • 1 篇 分数布朗运动
  • 1 篇 分数black-schole...
  • 1 篇 二次近似法
  • 1 篇 未定权益

机构

  • 1 篇 国防科学技术大学
  • 1 篇 桂林航天工业学院
  • 1 篇 广西师范大学

作者

  • 1 篇 苏雄
  • 1 篇 阳小红
  • 1 篇 林汉燕
  • 1 篇 袁媛

语言

  • 3 篇 中文
检索条件"主题词=美式亚式期权"
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分数Black-Scholes模型下美式亚式期权的近似定价法
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汕头大学学报（自然科学版） 2017年 第3期32卷 15-21页
作者： 林汉燕 袁媛 桂林航天工业学院理学部 广西桂林541004
在分数Black-Scholes模型下,首先应用偏微分方程法简要推导具有固定敲定价格的欧式几何平均亚式期权的定价公式,然后将标准Black-Scholes模型下美式期权定价的二次近似法推广到美式亚式期权,得到具有固定敲定价格的美式几何平均亚式期... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
分数布朗运动下亚式期权定价
分数布朗运动下亚式期权定价
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作者： 阳小红 广西师范大学
学位级别：硕士
期权定价一直是金融数学的核心研究内容之一.自Black和Scholes提出著名的Black-Scholes期权定价模型以来,期权定价理论出现了一大批成果,而且被应用于金融市场,受到了广泛的欢迎.但是Black-Scholes定价模型是基于资产价格服从几何布朗运... 详细信息
来源： 同方学位论文库 同方学位论文库 评论
对亚式期权定价的某些研究
对亚式期权定价的某些研究
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引用
作者： 苏雄 国防科学技术大学
学位级别：硕士
准确地为期权定价是金融交易市场的热门,同时也是非常棘手的问题,尤其对于近年来最为活跃的新型期权—亚式期权来说,它的定价一直受到普遍的关注。由于一系列对数正态分布变量的几何平均值仍然服从对数正态分布,所以欧式几何平均亚式期... 详细信息
来源： 同方学位论文库 同方学位论文库 评论
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