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电力建设 2023年第7期44卷 1-10页

作者：吴玲刘浩刘秋华郑亚先自然资源部碳中和与国土空间优化重点实验室南京工程学院研究中心南京市211167 江苏省绿色低碳发展国际合作联合实验室南京市211167 南京工程学院经济与管理学院南京市211167 国网江苏泰州供电公司江苏省泰州市225310 中国电力科学研究院有限公司南京市210003

可再生能源配额制实施后,售电公司面临着电力交易市场和绿证市场的多市场组合交易决策问题。基于配额制下售电公司市场交易框架及模式,考虑售电公司多种购电渠道的购电成本、柔性合约成本、绿证交易成本及售电收入,以条件风险价值法度... 详细信息

可再生能源配额制实施后,售电公司面临着电力交易市场和绿证市场的多市场组合交易决策问题。基于配额制下售电公司市场交易框架及模式,考虑售电公司多种购电渠道的购电成本、柔性合约成本、绿证交易成本及售电收入,以条件风险价值法度量相关不确定因素带来的风险值,构建多市场组合交易决策模型。运用多场景法对风电出力、集中竞价市场出清价格、绿证价格等不确定因素生成典型场景集,以售电公司收益最大、市场交易风险最低为决策目标,采用GAMS软件对决策模型进行编程求解。算例仿真分析了风险规避系数、风电出力不确定性、可再生能源配额比例等因素变化对售电公司收益的影响,对模型的有效性进行了验证,为配额制下售电公司参与多市场交易决策提供理论指导。

关键词：售电公司可再生能源配额制风险度量组合交易策略

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谁是解释套息交易超额收益的主角?--基于波动性风险分解的经验证据

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国际金融研究 2020年第7期 77-86页

作者：沈军孙禧伟陈泓亮暨南大学金融系与金融研究所暨南大学金融系

本文在Menkhoff et al.(2012)研究的基础上,以全球35个国家和地区的货币为样本,考察了外汇市场波动性风险的长期及短期成分对套息交易超额收益的差异定价能力。研究发现,低利率货币组合的超额收益对波动性风险的长期成分具有显著为正的... 详细信息

本文在Menkhoff et al.(2012)研究的基础上,以全球35个国家和地区的货币为样本,考察了外汇市场波动性风险的长期及短期成分对套息交易超额收益的差异定价能力。研究发现,低利率货币组合的超额收益对波动性风险的长期成分具有显著为正的敏感度,高利率货币组合则具有显著为负的敏感度。波动性风险的长期成分具有显著为负的风险价格,波动性风险的短期成分对货币组合的超额收益不具有解释力。根据波动性风险的定价结果,本文进一步设计了能产生显著超额收益且风险较低的组合交易策略。

关键词：套息交易波动性风险分解资产定价组合交易策略

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考虑可再生能源配额制的电力市场研究

考虑可再生能源配额制的电力市场研究

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作者：黄龙华南理工大学

学位级别：硕士

为减少化石能源消耗并促进可再生能源发展,各国制定了一系列的政策方针,可再生能源配额制作为一类宏观调控的手段,通过与其配套的市场体系实现配额机制的有效运转,能够责任化参与电力市场的交易主体,有助于提升市场的竞争性和高效能动... 详细信息

为减少化石能源消耗并促进可再生能源发展,各国制定了一系列的政策方针,可再生能源配额制作为一类宏观调控的手段,通过与其配套的市场体系实现配额机制的有效运转,能够责任化参与电力市场的交易主体,有助于提升市场的竞争性和高效能动性。在可再生能源配额制的背景下,需要根据各国实际情况构建配套的市场体系,同时承担配额义务的责任主体间也存在博弈和策略选择行为。为进一步研究可再生能源配额制对市场参与者带来的影响,本文总结了各国配额制实施情况,在此基础上构建了配额制下符合我国发展现状的电力市场交易体系,然后针对配额制实施在发电侧和售电侧的不同情况进行了仿真模拟和分析。本文首先从可再生能源配额制和绿证的实质出发,分析了绿证市场和电力市场的价格与供求变化关系,其次总结和对比了不同国家和地区实行可再生能源配额制的异同点。然后在我国“可再生能源电力消纳责任权重”机制的基础上,构建了配额制下的市场体系,同时进一步细化了碳排放权交易市场、批发市场、消纳量交易市场的机制,为后文的研究内容提供了理论基础和研究方针。针对配额制实施在发电侧的情况,构建了电力批发市场和绿证市场协同的均衡模型,分析了发电商在市场中的策略行为。针对均衡模型,提出了一种多群体协同进化算法求解多寡头博弈的方法,基于动态博弈理论,由最优适应度函数来判断各代中发电商的策略集是否达到纳什均衡,然后对批发市场和绿证市场间的交互关系进行了分析。仿真结果验证了多群体协同进化算法的有效性,市场配额比例的提高,能有效地增加绿电商的发电出力并减少火电商出力,火电商和绿电商的博弈同时抬高了两个市场的价格。针对配额制实施在售电侧的情况,研究了售电商的组合交易策略问题,分析了售电商在常规电力合约市场、电力现货市场、期权市场、可再生能源中长期市场及绿证市场的组合交易方式,利用条件风险价值指标构造了期望效益最大化和损失风险最小化的双目标优化模型。分析了不同购电方案、不同厌恶因子、不同配额比例及期权市场的参数设置对售电商购售电策略的影响。算例结果为售电商不同风险偏好下的购电优化策略提供了一定的基础和研究思路。

关键词：可再生能源配额制绿证市场多群体协同进化算法组合交易策略

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