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经济问题 2015年第2期 63-68页

作者：董芳周江涛赵俊康滨州学院经济管理系黄河三角洲经济研究中心山东滨州256603 山西财经大学公共管理学院山西太原030012

基于失业保险基金支出与失业人员再就业的全国时间序列数据（1993~2012年）和省级面板数据（1999~2012年）,采用线性协整理论和以误差修正为基础的面板协整理论对失业保险基金支出与失业人员再就业人数的关系分别进行了检验。研究发现... 详细信息

基于失业保险基金支出与失业人员再就业的全国时间序列数据（1993~2012年）和省级面板数据（1999~2012年）,采用线性协整理论和以误差修正为基础的面板协整理论对失业保险基金支出与失业人员再就业人数的关系分别进行了检验。研究发现：失业保险基金支出在全国范围内的促进就业功能是正常存在的。但是从全国各省份来看,失业保险基金支出对失业人员再就业的影响具有显著的区域差异性。绝大多数省份的失业保险基金支出对失业人员再就业不仅具有长期协整关系,而且短期内具有反向的误差修正机制。因此建议构建省级层面的失业保险基金支出与就业联动机制,明确失业保险基金各项支出尤其是＂促进就业＂支出的比例。

关键词：失业保险基金失业人员再就业线性协整面板协整检验

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Enders-Granger方法在协整检验中的应用研究

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数量经济技术经济研究 2007年第8期24卷 137-144页

作者：刘汉中华中科技大学经济学院

本文将协整检验由传统的线性协整检验扩展到线性协整检验和阈值协整检验,并在Enders和Granger(1998)方法的基础上提出了一个新的检验协整是否存在的Sup-F和Sup-F*统计量。通过MC仿真研究发现:在线性协整下,ADF方法比Sup-F法具有更高的... 详细信息

本文将协整检验由传统的线性协整检验扩展到线性协整检验和阈值协整检验,并在Enders和Granger(1998)方法的基础上提出了一个新的检验协整是否存在的Sup-F和Sup-F*统计量。通过MC仿真研究发现:在线性协整下,ADF方法比Sup-F法具有更高的检验势,但在"持久性"较强时,Sup-F检验比ADF检验法具有更高的检验势;Sup-F统计量在Three-Regime的阈值协整检验中比ADF法有更高的检验势;Sup-F*在检验协整(包括线性协整和阈值协整)时都具有较低的检验势;随着在不同Regime中自回归系数差距的增大(非对称程度增大),sup-F统计量的检验势提高很快,且比ADF法的检验势高。

关键词：线性协整闽值协整 EG方法 Monte—Carlo仿真

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时间序列协整关系的存在性及检验方法

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科技信息(学术研究) 2008年第9期 329-330页

作者：刘基良徐全智电子科技大学应用数学学院

利用时间序列协整理论来提高金融系统中长期预测精度是其重要应用领域。在时间序列协整关系存在性的判断及检验方法的研究领域中,国外以2003年度诺贝尔经济学奖得主Engel和Granger所研究的线性协整为成熟代表,他们研究的是非平稳时间序... 详细信息

利用时间序列协整理论来提高金融系统中长期预测精度是其重要应用领域。在时间序列协整关系存在性的判断及检验方法的研究领域中,国外以2003年度诺贝尔经济学奖得主Engel和Granger所研究的线性协整为成熟代表,他们研究的是非平稳时间序列之间的长期线性协整关系,国内以张世英为代表的研究集体所研究的是非线性与长记忆时间序列间的协整关系并在这方面取得了一系列创造性的成果,他们还在非协整系统中分量序列的非线性变换、贝叶斯检验等方面也有较深入的研究。本文主要介绍了这些时间序列协整关系的存在性及检验方法并对这些方法进行适当对比分析。

关键词：协整线性协整非线性协整存在性检验

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房地产市场与股票市场的长期均衡及短期调整不对称性研究

房地产市场与股票市场的长期均衡及短期调整不对称性研究

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作者：刘振亚浙江财经大学

学位级别：硕士

随着金融市场和房地产市场的发展，股票和房地产日益成为我国居民最重要的财富资产。研究两个市场之间的相关联动性，把握两个市场之间的长期趋势，探讨两个市场之间的短期调整特征，显得尤为重要。二十一世纪初期，中央政府不断出台各... 详细信息

随着金融市场和房地产市场的发展，股票和房地产日益成为我国居民最重要的财富资产。研究两个市场之间的相关联动性，把握两个市场之间的长期趋势，探讨两个市场之间的短期调整特征，显得尤为重要。二十一世纪初期，中央政府不断出台各项调控政策，试图解决房地产市场中的高房价问题，从房价的发展趋势来看，政策效果并不显著。近两年，国家对房地产市场的调控政策逐渐减少，我国经济的发展也步入了“新常态”，随着各领域市场化改革的不断深化，房地产市场也将会面临更进一步的市场化。考察市场化不断加深的房地产市场与市场经济“晴雨表”的股票市场之间的相关性，不仅为我国广大居民投资者在两个市场之间进行资产配置提供参考依据，同时也为我国政府实施经济调控政策，提供了一定的理论依据，具有重要的实用价值。研究房地产市场和股票市场之间联动性，本文采用了新的视角，分别从长期均衡和短期调整两个方面进行探索研究，并且从典型事实、理论分析和实证研究三个层次，系统地研究了房地产市场和股票市场的互动机制和联动特征。首先，通过对房地产市场和股票市场的发展历程的梳理，从市场数据的波动趋势中发现两个市场之间存在长期稳定的互动关系以及短期调整的非对称性现象。其次，对于两个市场之间传导路径进行理论分析，本文分别从三个途径进行论述，包括宏观经济预期层面、市场信息处理层面以及资金流动层面。从投资者对宏观经济的预期层面出发，股票市场作为宏观经济的“晴雨表”，影响投资者的宏观预期，从而对房地产市场的发展产生间接的影响，房地产市场则通过财富效应影响投资者的宏观经济预期，间接影响股票市场的走势;从投资者对市场信息的处理水平来看，经济溢出效应使房地产市场和股票市场之间存在相辅相成的互动关系，而高风险时期的恐慌情绪通过羊群效应使得金融风险跨市场传染，进一步促进了两个市场之间的关联性;从资金流动层面看，房地产业越来越突显的投资属性使得投资者增加了对房地产的投资和投机需求，在投资组合理论以及托宾Q值理论指导下，房地产市场与股票市场产生“此消彼长”的竞争关系。鉴于此，房地产市场和股票市场之间的联动关系存在不确定性。本文的实证部分，主要研究了房地产市场和股票市场在长期内是否存在稳定的均衡关系，以及两个市场在遇到突发的经济冲击时，对均衡发生偏离，房地产市场和股票市场向均衡进行的短期调整具有非对称性特征。为了探究房地产市场和股票市场之间长期稳定的均衡关系，采用Johansen协整检验法研究两个市场之间协整关系，实证结果得出两个市场之间协整关系存在，即两个市场之间存在长期稳定的均衡关系;其次，引入格兰杰因果检验研究两者之间的传导方向，研究表明股票市场是房地产市场的格兰杰原因，而房地产市场对股票市场的格兰杰因果检验不显著。最后，为了考察两个市场之间短期调整的特征性，精确考量房地产市场和股票市场短期调整程度，继而引入了非线性模型，基于传统的线性误差修正模型建立二机制的阈值协整模型，实证结果表明房地产市场与股票市场之间存在阈值协整关系，并且得出一个阈值，说明了当两个市场偏离均衡的程度小于阈值时，房地产市场有向均衡调整的趋势，但股票市场不具有调整行为;当两个市场偏离均衡的程度大于阈值时，两个市场同时出现向均衡进行调整的现象。通过这种二机制阈值协整模型，充分证实两个市场之间短期调整的非对称性特征。本文在房地产市场和股票市场之间联动性的研究中，尝试从长期均衡和短期调整两个层面去考察，并且在实证指标的选择方面进行了新的探索，采用销售额和流通市值作为两个市场的代表指标，实证研究方法引入了非线性的阈值协整模型，详细说明了两个市场之间短期调整的特征性。本文对房地产市场和股票市场之间关联机制进行了理论分析，但是并没有对两个市场之间传导效应的影响程度进行测度和衡量。在上述研究的基础上，也可以单独分析和考查房地产市场和股票市场之间的信息溢出效应、财富效应。另外，对房地产市场和股票市场之间的联动性可以采用其他非线性模型，进行实证分析，对其实证结果与本文的模型结果进行比较研究，考察实证结果的稳定性和精确度，也是可以进一步研究的方向。

关键词：房地产市场股票市场线性协整阈值协整

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基于VAR和VEC模型的灌区灌溉水量预测研究

基于VAR和VEC模型的灌区灌溉水量预测研究

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中国水利学会2019学术年会

作者：郭兵托黄河勘测规划设计研究院有限公司

本文以河南省陆浑灌区1970—2013年的降雨量、灌区灌溉水量、作物需水量为研究对象,运用协整理论,对三者之间存在的长期均衡关系进行了分析,并且运用VAR模型和VEC模型,对灌溉水量进行了短期预测。结果表明,三者间确实存在线性协整关系,... 详细信息

本文以河南省陆浑灌区1970—2013年的降雨量、灌区灌溉水量、作物需水量为研究对象,运用协整理论,对三者之间存在的长期均衡关系进行了分析,并且运用VAR模型和VEC模型,对灌溉水量进行了短期预测。结果表明,三者间确实存在线性协整关系,VAR模型预测精度优于VEC模型。

关键词：降雨量灌溉水量作物需水量线性协整 VAR VEC

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