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学科分类号

  • 2 篇 理学
    • 1 篇 数学
    • 1 篇 统计学（可授理学、...
  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学

主题

  • 2 篇 结构突变
  • 2 篇 突变点
  • 2 篇 累积平方和统计量
  • 2 篇 因子模型

机构

  • 2 篇 内蒙古财经大学
  • 2 篇 天津财经大学
  • 1 篇 天津师范大学

作者

  • 2 篇 白仲林
  • 2 篇 韩猛
  • 1 篇 缪言

语言

  • 2 篇 中文
检索条件"主题词=累积平方和统计量"
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基于累积平方和统计量的动态因子模型结构突变点的探测与检验
基于累积平方和统计量的动态因子模型结构突变点的探测与检验
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引用
中国数量经济学会2017年年会
作者： 韩猛 白仲林 内蒙古财经大学统计与数学学院 天津财经大学统计系
本文主要讨论在结构突变点位置未知的情形下,高维动态因子模型因子载荷矩阵结构突变的联合检验以及结构突变点位置的探测。本文允许因子个数在结构突变前后出现变化并允许因子载荷矩阵部分出现结构突变。本文在主成分估计的框架下,针对... 详细信息
来源： cnki会议 评论
因子模型的一种结构突变检验及其统计性质研究
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引用
统计研究 2018年 第6期35卷 97-108页
作者： 韩猛 白仲林 缪言 内蒙古财经大学 天津财经大学 天津师范大学
为了内生地识别动态因子模型因子载荷矩阵的结构突变(包括因子个数的变化),本文利用主成分估计的伪因子序列构造累积平方和统计量检验因子载荷矩阵的结构突变性,进一步利用迭代累积平方和算法对多个结构突变点的位置进行探测。研究发现... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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