检索结果-南通市图书馆

作者：谢晓梅浙江财经大学

学位级别：硕士

系统重要性银行是一个全新的概念，在上一次全球性金融危机爆发后被人们所熟知，它是指在某一特定的地域范围内，一家银行资产规模在整个银行体系中所占比例很大，其业务种类较多且业务模式不易被模仿，银行之间通过支付结算体系而具有... 详细信息

系统重要性银行是一个全新的概念，在上一次全球性金融危机爆发后被人们所熟知，它是指在某一特定的地域范围内，一家银行资产规模在整个银行体系中所占比例很大，其业务种类较多且业务模式不易被模仿，银行之间通过支付结算体系而具有高度关联性，故一旦其破产倒闭将会产生金融系统的多米诺效应，从而严重阻碍实体经济的发展。因此，社会各界正日益注重对此类银行的识别，以实现对系统重要性银行的重点监管;只有准确测量出银行的系统重要性，才能避免因识别不足或者识别过度导致监管失效。一直以来，银行监管作为市场调节机制的补充手段，对金融体系的稳定性和实体经济的有序发展起着至关重要的作用，但是多年来金融危机的不断爆发说明了银行监管的有效性亟待提高。对于我国来说，金融体系中占据主导地位的是银行机构，而银行机构中最为重要的是国内系统重要性银行，因此为了维护本国金融体系的稳定性和实体经济的健康发展，必须筛选出对金融体系具有较大影响的银行机构并对其进行更为严格、有效的监管。一、论文的主要研究内容论文第一章首先讲述在各国正日益摆脱金融危机的大背景下，系统重要性银行正日益受到广泛关注，指出此类银行对维护金融系统的稳定性作用巨大;然后简述文章的基本框架，并指出了本文可能的创新和不足之处。论文第二章分别对国内外系统重要性银行的测量和银行监管两方面问题进行了介绍和简要分析，指出准确测量出银行的系统重要性是银行监管的首要前提条件，而银行监管的有效性使得系统重要性银行的界定和识别更具实践意义。论文第三章对银行监管的必要性作了适当解释，梳理了银行监管的发展历程;再通过对监管现状的分析，指出我国银行监管的主要内容;最后，结合国情与监管当局的指示，介绍了银行监管的主要指标及方法。论文第四章在明确银行系统重要性测量准确的重要性基础上，通过比较分析金融网络分析、协同风险模型和指标评估法三种方法的优劣，提出了本文将采用指标法对16家样本银行的系统重要性进行测量，并依据测量结果将其分为具有系统重要性的银行、可能发展成为具有系统重要性的银行和非系统重要性银行。论文第五章先对银行监管有效性的概念和要求进行相关界定，然后选取成本收入比作为银行监管有效性的衡量指标，通过计量模型实证分析得出系统重要性指标与银行监管有效性之间存在显著的正相关关系。论文最后一章基于前一章的实证分析结果，对国内系统重要性银行的监管提出政策建议，例如依据系统重要性指标将银行分类监管，同时建立系统重要性银行监管有效性的评判体系等。二、论文的研究意义在当今经济环境日趋多变，金融形势日益复杂的大背景下，研究我国国内银行的系统重要性既具有理论意义又具有现实意义。首先，无论是从国外研究还是国内研究来看，对系统重要性银行研究的历史都还较短，许多问题需要进一步探究，这可以使系统重要性银行的相关理论得以不断丰富和完善。由于国内银行的的发展历程、所处的经营环境等都与发展中国家相差甚远，这就决定了我国必须建立起适合本国国情的银行系统重要性测量体系，盲目照搬国外模式和经验会使得识别不足和识别过度，从而导致监管失效;另外，发展中国家在对系统重要性银行的监管中处于被动地位，金融发达的西方国家长期处于主导位置，加强对此类银行的研究可为提高国内银行监管有效性提供更加本土化、科学化的理论基础。而且，在研究过程中，一部分学者注重研究对银行系统重要性的测量，另一部分注重探讨对系统重要性银行的监管，较少考虑监管有效性的问题，而将系统重要性和监管有效性问题结合起来讨论的更是少之又少。本文将通过实证分析来考察二者之间的关系，希望在引导其他学者关注这一问题的同时，为其提供一定的理论和实证借鉴。其次，对银行系统重要性的准确评估为有效监管提供了前提和基础，只有准确识别出国内的系统重要性银行，才能实施具有较强针对性的监管，从而达到维护国内金融体系的稳定性和激励实体经济快速发展的目的。通过实证分析系统重要性与监管有效性二者的关系，可以为监管当局提供一系列切实可行的监管措施，有效降低银行的风险传染性和金融危机爆发的可能性。三、论文的主要研究方法论文在大量研读国内外关于银行系统重要性测量和银行监管文献、并尽可能地吸收最新研究成果的基础上，基于国内系统重要性银行的测量和监管的发展历程与现状，注重采用理论研究与实践研究相结合、经验判断、国外与国内相结合、实证分析与规范分析相结合等分析方法，提出准确测量银行系统重要性的指标体系和提高银行监管有效性的思路与对策。

关键词：银行系统重要性测量监管实证分析

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中国上市金融机构的风险贡献度和系统重要性研究

中国上市金融机构的风险贡献度和系统重要性研究

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作者：马雯霞山西大学

学位级别：硕士

2008年全球金融危机给世界各国金融系统带来的负面影响,引发学者对系统性金融风险的重点研究。危机中,彼此有业务关系的金融机构会在系统内快速传染,给整个金融体系的稳定性造成严重影响。当前,我国作为世界第二大经济体,快速发展的金... 详细信息

2008年全球金融危机给世界各国金融系统带来的负面影响,引发学者对系统性金融风险的重点研究。危机中,彼此有业务关系的金融机构会在系统内快速传染,给整个金融体系的稳定性造成严重影响。当前,我国作为世界第二大经济体,快速发展的金融业已经成为国民经济体中的重要组成部分,一旦发生金融风险事件,传染效应会使整个金融行业陷入系统性金融风险中,从而使金融系统甚至是对我国整个经济体系的正常运行造成严重损害。本文以此为切入点,基于“去一”分析方法(leave-one-out),运用条件格兰杰因果检验构建关联性指标。同时,考虑到金融机构是系统性风险的主要载体,研究金融机构的系统重要性对完善金融监管环境具有重要影响,因此在关联性指标的基础上引入规模因素,构造识别系统重要性金融机构指标。本文基于以上两个指标,运用我国40家上市金融机构的相关数据分析单个机构的风险贡献度和系统重要性排名。实证结果表明:首先,相比于信托行业,银行业、证券业和保险业的风险贡献度相对较高,其中规模相对较小的股份制商业银行的风险贡献度排名靠前;其次,风险贡献度指标所呈现的系统性金融风险的主要变动趋势与实际的金融风险事件的周期变动趋势相同,能有效识别风险事件;同时,本文还分析影响风险贡献度的潜在因素,发现结果与现有文献相同,特别是金融机构的规模和业务活动是重要的影响因素;此外,风险贡献度指标还能有效预测宏观经济走势,验证该指标的有效性;最后,识别系统重要性金融机构指标分析结果表明,无论是静态分析还是动态分析,我国四大国有商业银行都是系统重要性金融机构中排序较前的金融机构,且相互之间的影响也是最大的。为此,本文的边际贡献在于:一方面,对“去一”分析方法做进一步改进,修正该方法对间接因果分析产生正向偏差的可能;另一方面,在网络分析方法中,基于规模和关联的双重角度,对我国上市金融机构进行系统重要性机构的识别分析。本文的研究为“后危机”时代我国金融监管和系统性金融风险防范提供了良好的参考。

关键词：风险贡献度系统重要性去一法条件格兰杰因果检验

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全球系统重要性金融业的识别及影响因素研究

全球系统重要性金融业的识别及影响因素研究

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作者：费馨涵上海交通大学

学位级别：硕士

经济全球化的趋势下,各国各行业间的联系愈加密切;与此同时,金融行业的重要性日趋提升,与实体经济相互作用、对世界经济发挥着深远影响。在这一背景下,如何识别全球系统重要性金融业、并找出影响一国金融业重要程度的因素,成为重要课题... 详细信息

经济全球化的趋势下,各国各行业间的联系愈加密切;与此同时,金融行业的重要性日趋提升,与实体经济相互作用、对世界经济发挥着深远影响。在这一背景下,如何识别全球系统重要性金融业、并找出影响一国金融业重要程度的因素,成为重要课题。本文从投入产出的角度出发,着重考虑金融业与全球实体经济的关系,以Aldasoro和Angeloni的系统性风险评估指标为基础,建立了多层次的、适用于全球投入产出表结构的需求感应度和供给吸收度指标。文章利用2016年OECD发布的2000-2014年全球投入产出表数据,实现对不同“经济体—金融部门”系统性重要性的有效测度并进行排序。结果发现,识别出的全球系统重要性经济体与传统的经济强国具有一致性,美国和英国不管是从需求感应度还是供给吸收度方面表现都在前3名;值得可喜的是,虽然从多个角度测度我国金融业的系统重要性排名第13名左右(共44个经济体与地区参与排名),但是从2000年至2014年间,成长非常显著。为了提出提高我国金融业全球系统重要性的政策建议,本文寻找了多方面的指标与排序结果做面板回归,实证结果表明:一国经济发展水平、资本开放程度、一国金融宽度的发展等指标对金融系统重要性有着推动作用。未来我国如果想继续在国际市场上提升金融话语权,还需要从完善本国金融市场、渐进打开资本市场、提高国民的金融资产、提升对国民的金融服务等方面着手。

关键词：系统重要性投入产出表需求感应度供给吸收度

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基于投入占用产出技术的部门系统重要性研究

基于投入占用产出技术的部门系统重要性研究

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作者：祁伊上海交通大学

学位级别：硕士

自2008年全球性金融危机以来,系统性风险的度量成为金融风险管理领域的重要问题。然而,现有文献局限在银行间的系统性风险,对金融和实体之间的风险传导关注较少。本论文利用投入占用产出技术,通过部门之间投入产出关系引起的贷款占用变... 详细信息

自2008年全球性金融危机以来,系统性风险的度量成为金融风险管理领域的重要问题。然而,现有文献局限在银行间的系统性风险,对金融和实体之间的风险传导关注较少。本论文利用投入占用产出技术,通过部门之间投入产出关系引起的贷款占用变化来刻画部门的系统性关联;通过引入产出冲击和投入冲击,定义了部门间的系统性关联指标体系,并构造风险传导矩阵,从金融角度识别国民经济中具有系统重要性的部门和具有系统脆弱性的部门。在实证方面,本论文首先将2010年-2014年的42部门投入产出表拓展为投入占用产出表,计算各部门的系统性关联指标,并得到系统重要性部门和系统脆弱性部门,然后对2010年-2014年的数据进行面板回归,得到影响部门系统重要性和脆弱性的因素。结果表明:系统重要性部门多为制造业部门,特别是机械设备制造业,这些部门无论作为投入还是产出部门,均对其他部门的贷款占用产生较大影响;系统重要性往往和该部门与上下游投入产出关联、中间使用比和中间投入比相关;系统脆弱性部门多为第三产业,包括房地产,这些部门虽然与上下游投入产出关联弱,但是贷款占用高;系统脆弱性往往与该部门的贷款占用比、产出规模、中间使用比、中间投入比和金融中间投入比相关。

关键词：投入占用产出系统性风险系统重要性面板回归

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我国系统重要性银行再评估——基于指标法与Copula法的融合

我国系统重要性银行再评估——基于指标法与Copula法的融合

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作者：张莉天津财经大学

学位级别：硕士

在全球性金融危机的背景之下,造成危机蔓延的金融机构间的关联性问题引起了各国的高度关注。其中,银行间由于资产结构的相似性和同业拆借等关联交易造成的联系过于紧密的现状是造成危机传播的重要原因之一。由此对于系统重要性银行的评... 详细信息

在全球性金融危机的背景之下,造成危机蔓延的金融机构间的关联性问题引起了各国的高度关注。其中,银行间由于资产结构的相似性和同业拆借等关联交易造成的联系过于紧密的现状是造成危机传播的重要原因之一。由此对于系统重要性银行的评估问题变得愈发紧迫和重要,这样监管机构才能有的放矢,具有针对性地对不同重要性的银行采取不同的约束和监管方式,达到重点防范风险的作用。首先运用指标法对我国的14家上市银行进行重要性评分,进而初步确定了4家国有商业银行为系统重要性银行。之后在此基础上采用Copula函数分析法,定量计算了危机前后各家银行之间的尾部相关系数的变化,由此确定了我国的7家系统重要性银行。为解释以上两种评估方法下得到的评估结果的差异,文中结合各银行财务数据变量和资本市场上的银行股票价格变量进行综合再评估,以银行间股价收益率的尾部相关系数作为关联性指标改进了指标法模型,并得出了与Copula函数评估方法相同的系统重要性银行,即中国工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、中信银行、民生银行和招商银行。这也从一个侧面验证了规模并非评价一个银行的系统重要性的唯一指标,而关联性指标在系统重要性银行的评估中的地位似乎更加重要。另外,通过对近期系统重要性银行的评估,发现了危机发生期间关联性起到主导作用,此时Copula函数法的结果较为准确;而在危机发生后的平稳阶段,关联性减弱,此时指标法也能够较为准确地对系统重要性银行进行评估。最后根据我国银行业近年来发展的实际情况提出了一些监管方面的建议,包括注重资本市场数据监测以及对不同重要性层次的银行实行分类监管等。尤其希望监管部门能够重视和加强对于我国系统重要性银行评估的研究,不断改进评估方法,达到事前防范金融危机的作用。

关键词：系统重要性指标法 Copula 再评估

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系统重要性保险机构监管改革进展及对我国的启示

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金融纵横 2012年第12期 20-23页

作者：鲁玉祥人民银行合肥中心支行

近年来,随着我国保险市场的逐步开放,保险业发展呈现出集团化趋势。保险集团的快速发展推动了保险机构间或保险机构与其他类型金融机构间的组织融合和业务交叉,同时也对集团风险管理和保险监管制度带来较大冲击。国际保险监督协会提出... 详细信息

近年来,随着我国保险市场的逐步开放,保险业发展呈现出集团化趋势。保险集团的快速发展推动了保险机构间或保险机构与其他类型金融机构间的组织融合和业务交叉,同时也对集团风险管理和保险监管制度带来较大冲击。国际保险监督协会提出的系统重要性保险机构评估方法和特别政策措施,对于完善我国保险监管制度具有重要的启示意义。

关键词：保险机构系统重要性宏观审慎管理

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系统重要性、市场约束与宏观审慎管理的有效性

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投资研究 2015年第12期34卷 51-63页

作者：汪航许坤黎之玮西南财经大学中国金融研究中心江西省民政厅

系统重要性指的是单个机构对系统性风险的贡献程度。本文研究了基于金融市场反映的银行系统重要性对银行资本缓冲及其相关利益者的影响。实证研究发现:(1)系统重要性与银行资本缓冲之间具有显著负相关关系;(2)系统重要性与银行股东回报... 详细信息

系统重要性指的是单个机构对系统性风险的贡献程度。本文研究了基于金融市场反映的银行系统重要性对银行资本缓冲及其相关利益者的影响。实证研究发现:(1)系统重要性与银行资本缓冲之间具有显著负相关关系;(2)系统重要性与银行股东回报率之间存在显著正向关系;(3)债务持有人对银行系统重要性并不敏感。本文建议在宏观审慎管理中应关注金融市场反映的系统重要性,并强化利益相关者对单个银行过度承担系统性风险的约束作用。

关键词：系统重要性市场约束宏观审慎管理

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商业银行系统重要性程度对资本调整行为的影响研究

商业银行系统重要性程度对资本调整行为的影响研究

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作者：孟祥璐东北师范大学

学位级别：硕士

随着我国银行业对市场开放度的逐步深化,商业银行资本调整的灵活性,成为决定商业银行能否更快适应市场的关键。受2008年金融危机的影响,银行业的资本监管再一次受到业界的重点关注,巴塞尔委员会制定出台了《巴塞尔协议Ⅲ》,对资本监管... 详细信息

随着我国银行业对市场开放度的逐步深化,商业银行资本调整的灵活性,成为决定商业银行能否更快适应市场的关键。受2008年金融危机的影响,银行业的资本监管再一次受到业界的重点关注,巴塞尔委员会制定出台了《巴塞尔协议Ⅲ》,对资本监管提出了新的要求,遏制金融风险在国内和国际间的传染。《巴塞尔协议Ⅲ》出台后,各国银保监会根据本国国情出台了一系列监管措施,通过提升杠杆率、资本计提标准等,对商业银行的资本监管提出了更严格的要求,尤其针对系统重要性商业银行的监管标准做了特殊说明,可见金融机构的系统重要性在金融稳定发展中的重要意义。本文选取25家上市商业银行2008-2019年半年度数据。首先运用GMM估计了杠杆率和监管资本比率(核心资本充足率和资本充足率)调整速度的变化,并计算商业银行的目标资本比率。其次,根据目标资本比率与实际资本比率缺口值对资产负债表项目进行排序,研究不同缺口值大小下资产负债表指标的调整行为。最后,本文构建一个衡量系统重要性程度的指数(SIFI指数),并将其作为交互项带入面板数据进行分析,观察系统重要性对商业银行资本调整速度和调整行为的影响。本文研究发现,商业银行杠杆率调整速度低于监管资本比率的调整速度,并且受到SIFI指数影响的商业银行与未受到SIFI指数影响的商业银行在资本调整方面存在异质性,受到SIFI指数影响的商业银行对三种资本比率的调整速度比未受到SIFI指数影响的商业银行更慢,且受到SIFI指数影响的商业银行在进行资本调整的过程中更倾向于使用权益类和资产类指标,而未受到SIFI指数影响的商业银行在进行资本调整时更倾向于使用资产类和负债类指标。

关键词：资本调整速度系统重要性资产负债表调整监管资本比率

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我国系统重要性银行的评估与风险传染性分析

我国系统重要性银行的评估与风险传染性分析

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作者：李颂天津财经大学

学位级别：硕士

金融危机中,由于许多大型金融机构出现问题后风险的传播与蔓延,对其他金融机构造成了一系列的连锁反应,这种多米诺骨牌似的效应,导致了整个金融系统大范围的灾难。为了维护国际及各国的金融安全,系统重要性金融机构越来越引起人们的关注... 详细信息

金融危机中,由于许多大型金融机构出现问题后风险的传播与蔓延,对其他金融机构造成了一系列的连锁反应,这种多米诺骨牌似的效应,导致了整个金融系统大范围的灾难。为了维护国际及各国的金融安全,系统重要性金融机构越来越引起人们的关注,国际组织及各国都加强了对系统重要性金融机构监管的步伐,纷纷出台了一系列措施来对系统重要性金融机构实施有效监管。我国为响应国际金融组织的号召,从2011年开始也加大了对系统重要性银行的监管力度,但由于我国银行系统的复杂性和特殊性,到目前为止,还没有一套确切的评估我国系统重要性银行的方法,这也对我国的监管工作造成了一定的影响。文章首先从我国实际出发,基于巴塞尔银行监管委员会于2011年11月发布的全球系统重要性银行的评估方法以及随后提出的对国内系统重要性银行的评估原则,设计出了我国系统重要性银行的评估指标体系,并基于2011年我国16家上市银行的数据,对我国银行的系统重要性进行了评估,选定工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、交通银行、兴业银行和中信银行为我国的系统重要性银行。接着从资本市场的角度出发,使用尾部相关系数作为度量风险传染性的指标,运用Copula函数分析了我国几家系统重要性银行对其他银行的风险传染性,进一步突出了系统重要性银行在我国银行系统甚至整个金融系统中的重要地位。最后根据欧美等国对系统重要性银行的监管措施,通过借鉴先进经验并结合我国实际,提出我国监管系统重要性银行的政策建议。

关键词：系统重要性评估指标 Copula函数风险传染

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中国系统重要性银行的评估与监管

中国系统重要性银行的评估与监管

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作者：王米沙山东大学

学位级别：硕士

在2008年国际金融危机爆发后,大型金融机构倒闭是此次危机的关键点。这些“大而不能倒”的金融机构具有规模大、网络关联性强、业务复杂、涉及面广以及功能不可替代等特点,使得其单一机构的风险会迅速通过各种渠道影响到其它机构,并进... 详细信息

在2008年国际金融危机爆发后,大型金融机构倒闭是此次危机的关键点。这些“大而不能倒”的金融机构具有规模大、网络关联性强、业务复杂、涉及面广以及功能不可替代等特点,使得其单一机构的风险会迅速通过各种渠道影响到其它机构,并进而引起一系列连锁反应,不但对全球金融系统带来了严重冲击,也对实体经济和国际竞争市场造成了重大冲击。相关国际组织和各国政府及监管机构在反思这次金融危机的教训中,明确指出要进一步加强金融监管,并提出了系统重要性金融机构的概念。这些具有系统重要性影响的金融机构在公司治理和风险控制方面存在的严重缺陷,正是导致这场危机的关键原因。正因如此,在宏观审慎政策的构架下,防范系统风险,加强对系统重要性金融机构的识别与监管,解决“大而不能倒”等问题便成为了本轮金融监管体系改革的重要组成部分。近年来,巴塞尔银行监理委员会（The Basel Committee on Banking Supervision,简称BCBS）和金融稳定理事会（Financial Stability Board,简称FSB）等国际监管机构一直致力于解决金融机构“大而不能倒”的问题。巴塞尔银行监管委员会不仅提出了全球系统重要性银行的主要评定标准,还于2011年11月4日发布了《对于系统重要性金融机构的政策措施》,圈定了包括中国银行（Bank of China）在内的29家首批入选全球系统重要性金融机构的名单。对中资银行来说,由于国际化和互联程度还仅处于起步阶段,所以许多规模较大的银行虽不是全球重要性银行,但却是中国国内系统重要性银行,而且随着中国经济金融的发展和对外开放的深入,未来进入全球系统重要性银行的中资银行将会越来越多。为了加强对中国国内商业银行的系统重要性认识,本文基于巴塞尔银行监管委员会对全球系统重要性银行的评定标准以及银监会于2011年年末向商业银行下发了关于国内系统重要性银行划分标准,采用客观赋权法——熵权法,对中国16家上市银行进行国内系统重要性银行评估排序,并针对其存在的监管问题提出政策建议,以进一步积极推进系统重要性金融机构的监管和政策研究本文共分为6章。第1章主要探讨研究的背景和意义以及思路,从理论和实践两方面论述了本研究的意义。一方面可以进一步补充系统重要性金融机构理论,对中国系统重要性银行进行评估研究,可为今后的系统重要性金融机构的监管实践提供理论基础;另一方面,对中国系统重要性银行进行研究对维护国内金融稳定和实体经济的健康运行和发展具有重要意义。中国银行业在国民经济中处于核心地位,其一旦出问题会对整个经济带来巨大的冲击。而中国各银行彼此间又存在较大差距,因此有必要选出一些在系统内非常重要的银行,然后赋予它更高的监管标准,而对中国系统重要性银行进行评估则是实现该目标的第一步。这不但有利于加强对国内系统重要性银行的重视和金融监管体系的完善,也有利于保证社会经济平稳较快的发展。第2章主要对已有的国内外文献进行综述,概括目前该领域的研究成果和研究方法。笔者在以往文献方面做了大量的研究,分别从国外和国内两方面,根据相关研究的主题和内容进行了综述,从而形成了对相关领域研究的概述。并对近年来国内外研究的现状做了评价。第3章回顾了巴塞尔银行监管委员会关于全球系统重要性银行的评价标准和银监会关于国内系统重要性银行划分标准的征求意见稿。并参考张强和吴敏（2011）的研究,构建了本文对中国国内系统重要性银行的综合评价指标体系。并且进一步采用客观赋权法——熵值法对中国16年上市商业银行在2007-2010年间的系统重要性指数进行排序,采用3%作为阈值,得出了各年的中国国内系统重要性银行。第4章主要分析了中国商业银行在风险监管方面存在的主要问题,发现目前我国商业银行的行业集中度过高,风险管理意识薄弱,全面风险管理体系不健全;与西方发达国家相比,风险管理体质差异较大;风险监管机制也不完善,执行力不强;银行信息披露不全,披露质量不高;相关金融监管的法律法规体系也不健全。并进一步结合我国系统重要性银行自身特征和所存在的问题,提出了相关政策建议。第5章对全文进行了总结分析,进一步阐述了本文研究的意义所在。当然,本文尚有许多不足之处,由于部分指标数据有限,可获得性较差,对于中国系统重要性银行的综合评价指标体系仍不完善。同时,对于判断系统重要性银行的指数阈值有待明确界定,这也是今后研究的重点之一

关键词：系统重要性商业银行银行监管阈值

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