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MA(q)利率下企业生存年金精算现值模型

系统工程学报 2006年第2期21卷 131-135页

作者：高建伟丁克诠华北电力大学工商管理学院北京102206 中国科学院研究生院数学系北京100039

利用时间序列理论,将可逆MA(1),MA(2)随机利率模型推广为可逆MA(q)和一般MA(q)模型,并给出判定MA(q)模型中q阶数的计算步骤.根据缴费预定型养老金精算现值理论,分别得到可逆MA(q)和一般MA(q)随机利率模型下退休职工一单位元生存年金的... 详细信息

利用时间序列理论,将可逆MA(1),MA(2)随机利率模型推广为可逆MA(q)和一般MA(q)模型,并给出判定MA(q)模型中q阶数的计算步骤.根据缴费预定型养老金精算现值理论,分别得到可逆MA(q)和一般MA(q)随机利率模型下退休职工一单位元生存年金的精算现值模型.利用中国城镇职工从业生命表和相应精算现值模型,可计算给付企业年金的期望水平.

关键词：缴费预定型随机利率企业生存年金养老金精算现值

条件自回归利率下缴费预定型企业年金保险的生存年金精算现值模型

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中国管理科学 2003年第Z1期11卷 232-235页

作者：高建伟李春杰华北电力大学工商管理学院北京102206

本文利用时间序列理论将投资利率为条件AR(1)模型推广为条件AR(p)模型,并利用生存年金理论得到缴费预定型企业年金保险中相应利率下的生存年金精算现值模型,这对解决企业合理发放养老金,避免企业养老基金出现赤字等问题具有重要理论指... 详细信息

本文利用时间序列理论将投资利率为条件AR(1)模型推广为条件AR(p)模型,并利用生存年金理论得到缴费预定型企业年金保险中相应利率下的生存年金精算现值模型,这对解决企业合理发放养老金,避免企业养老基金出现赤字等问题具有重要理论指导意义和实际应用价值.

关键词：缴费预定型企业年金保险生存年金精算现值利息力

随机利率下缴费预定型企业年金保险中生存年金精算现值模型

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系统工程 2004年第5期22卷 53-56页

作者：高建伟李春杰华北电力大学工商管理学院北京102206

利用时间序列将投资利率为条件稳定AR(1)模型推广为条件稳定AR(p)模型和广义条件AR(p)模型,并根据生存年金理论得到缴费预定型企业年金保险中相应利率下的生存年金精算现值模型,这对解决企业合理发放养老金,避免企业养老基金出现赤字等... 详细信息

利用时间序列将投资利率为条件稳定AR(1)模型推广为条件稳定AR(p)模型和广义条件AR(p)模型,并根据生存年金理论得到缴费预定型企业年金保险中相应利率下的生存年金精算现值模型,这对解决企业合理发放养老金,避免企业养老基金出现赤字等问题具有重要理论指导意义和实际应用价值。

关键词：缴费预定型企业年金保险生存年金精算现值利息力

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双随机四元联合寿险精算现值的研究

双随机四元联合寿险精算现值的研究

作者：陈中一山东大学

学位级别：硕士

自开放全面开放二孩以来,对于四元家庭联合保险的研究的重要性得到了很大的提升,这方面的研究也能够有效地提升多元保险产品定价的合理性。本文研究的对象是双随机假设下的四元家庭联合寿险,文中选取的随机利率是带有常偏移的几何布朗运... 详细信息

自开放全面开放二孩以来,对于四元家庭联合保险的研究的重要性得到了很大的提升,这方面的研究也能够有效地提升多元保险产品定价的合理性。本文研究的对象是双随机假设下的四元家庭联合寿险,文中选取的随机利率是带有常偏移的几何布朗运动,随机死亡则是用马尔科夫链和中国人身保险业经验生命表(2010—2013)进行结合获得。本文在第一章的主要内容是研究背景、国内外研究现状以及本文的研究方法和意义;在第二章介绍了文中需要的准备知识,其中包括利率理论、年金理论以及对利息力和死亡力的介绍,同时还介绍了生命表和后文中主要讨论的联合人寿保险以及联合年金保险;在第三章则是介绍了文中用到的两种随机过程——几何布朗运动和马尔科夫链,并给出了四元假设下的马尔科夫链矩阵;第四章的主要工作是构造四元联合分布,并在此基础上推导出了常死亡力和常利息力假设下的四元联合寿险和四元联合年金的精算现值表达式。本文第五章是本文的第一个重要章节,本章的主要内容是分别推导了死亡服从马尔科夫链和利率服从几何布朗运动的单随机假设下的四元联合寿险和四元联合年金的精算现值表达式。接着将中国人身保险业经验生命表和马尔科夫链进行结合,与几何布朗运动下的利率组成双随机精算模型,并计算出了精算现值。最后对几个影响精算现值的参数进行了分析。本文最后一章是本文的第二个重要章节,本章对第五章中获得的双随机四元联合精算模型进行了模拟,用数值方法得到了该精算模型近似服从于F分布的结论,并对获得的F分布的相合性进行了检验。

关键词：精算现值四元模型随机利率 Markov过程

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生存年金组合精算现值问题的研究

中国科学院研究生院学报 2007年第3期24卷 287-290页

作者：李长林中国科学院研究生院数学科学学院北京100049

企业生存年金是一种很重要的辅助性养老金,很多学者对此进行了研究.首先,根据已有的研究结果,利用时间序列得到一种推广的利率模型.然后,考虑市场上存在多种相互独立的随机投资利率的情况下,依据投资组合理论得出企业年金保险中多种生... 详细信息

企业生存年金是一种很重要的辅助性养老金,很多学者对此进行了研究.首先,根据已有的研究结果,利用时间序列得到一种推广的利率模型.然后,考虑市场上存在多种相互独立的随机投资利率的情况下,依据投资组合理论得出企业年金保险中多种生存年金组合的精算现值模型.

关键词：企业年金保险生存年金精算现值投资组合

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基于Copula的养老保险精算现值模型

中国电力教育 2007年第S4期 95-97页

作者：刘灵会华北电力大学工商管理学院北京102206

为了能更有效的规避通货膨胀带来的风险,本文运用生存年金精算现值理论,建立一种具有最低收益保障的商业养老保险精算现值模型,其中收益保障值依赖于股票价格指数和居民消费价格指数的增长情况以及二者的参考比例。在采用MC方法求解该... 详细信息

为了能更有效的规避通货膨胀带来的风险,本文运用生存年金精算现值理论,建立一种具有最低收益保障的商业养老保险精算现值模型,其中收益保障值依赖于股票价格指数和居民消费价格指数的增长情况以及二者的参考比例。在采用MC方法求解该模型时,利用Copula函数充分度量了两个指数间的相关结构,并给出了求解模型的详细步骤,从而改进了传统的MC模拟方法,最后根据历史数据,进行了实证研究及敏感性分析。

关键词：最低收益保障精算现值 Copula

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随机利率下养老保险金的精算现值与缴费率

嘉应学院学报 2008年第6期26卷 27-29页

作者：李江平嘉应学院数学学院广东梅州514015

寿险中的利率随机性问题,是近年来保险精算研究的热点之一,在保证利率恒正的情况下,对随机利率采用标准Wiener过程和Poisson过程联合建模,给出了捐纳金精算现值和缴费的定价公式,以及固定给付计划下的年老退休给付及其精算现值的计算。

关键词：随机利率养老金计划捐纳金年老退休金精算现值

基于分数年龄α-power假设的寿险精算现值

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经济与管理评论 2012年第3期28卷 114-117页

作者：李世龙赵霞山东财经大学保险学院山东济南250014

在对分数年龄死亡概率假设的α-power估计方法进行介绍的基础之上,对两类分数年龄投保寿险产品的精算现值进行研究,得到了其精算现值的表达形式,同时利用我国2005年颁布的中国人寿保险业经验生命表(2000-2003)非养老金业务表(男)得到了... 详细信息

在对分数年龄死亡概率假设的α-power估计方法进行介绍的基础之上,对两类分数年龄投保寿险产品的精算现值进行研究,得到了其精算现值的表达形式,同时利用我国2005年颁布的中国人寿保险业经验生命表(2000-2003)非养老金业务表(男)得到了相应精算数值结果,并与UDD假设的相应结果进行对比分析。研究表明:应用α-power估计方法将极大提高分数年龄投保寿险产品精算现值计算的精确度。

关键词：分数年龄死亡率 α—power估计方法分数年龄投保寿险精算现值

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付款流精算现值的统一处理

数理医药学杂志 2010年第2期23卷 136-137页

作者：彭继世吴贤毅贵阳医学院数学教研室贵阳550004 华东师范大学金融与统计系

利用支付累积函数将生存年金与保险费的各种支付方式统一起来,从而得到了各种付款流(包括生存年金和保险费)的精算现值综合表达式E(Y)=∫0+∞ST(t)vtdB(t)。从理论的角度来说,高度抽象化的公式通常能使我们更好地认识事物的本质,同时... 详细信息

利用支付累积函数将生存年金与保险费的各种支付方式统一起来,从而得到了各种付款流(包括生存年金和保险费)的精算现值综合表达式E(Y)=∫0+∞ST(t)vtdB(t)。从理论的角度来说,高度抽象化的公式通常能使我们更好地认识事物的本质,同时,在基本的计算不再成为讨论问题的障碍的今天,这样做可以简化知识的表述方式,这在理论与实际中都非常有意义。

关键词：支付累积函数生存年金精算现值