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文献类型

  • 3 篇 期刊文献

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  • 3 篇 电子文献
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日期分布

学科分类号

  • 3 篇 理学
    • 3 篇 数学
    • 1 篇 统计学（可授理学、...
  • 2 篇 经济学
    • 2 篇 应用经济学
  • 2 篇 管理学
    • 2 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 3 篇 算术亚式期权
  • 1 篇 无套利定价
  • 1 篇 敏感性参数
  • 1 篇 随机微分方程
  • 1 篇 加权函数
  • 1 篇 似然率法
  • 1 篇 顺向法
  • 1 篇 几何亚式期权
  • 1 篇 模糊集理论
  • 1 篇 加权可能性均值

机构

  • 1 篇 东南大学
  • 1 篇 北京外国语大学
  • 1 篇 山东大学

作者

  • 1 篇 詹惠蓉
  • 1 篇 彭龙
  • 1 篇 冯勤超
  • 1 篇 嵇少林
  • 1 篇 赖欣

语言

  • 3 篇 中文
检索条件"主题词=算术亚式期权"
共 3 条 记 录，以下是1-10 订阅
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算术亚式期权价格的敏感性参数估计
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系统工程学报 2010年 第3期25卷 334-339页
作者： 冯勤超 赖欣 东南大学经济管理学院 江苏南京210003
算术亚式期权很难从数值上对其精确地定价,因此期权价格的敏感性参数估计对于算术亚式期权的套期保值就显得颇为重要.本文主要介绍2种计算敏感性参数的方法,即顺向法与似然率法,并推导了算术亚式期权的敏感性参数Δ、ρ和υ的计算公式,... 详细信息
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算术亚式期权的无套利定价问题
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引用
山东大学学报（自然科学版） 1999年 第2期34卷 144-148页
作者： 嵇少林 山东大学数学系
讨论了算术亚式期权的无套利定价问题。
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基于加权可能性均值的亚式期权模糊定价
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引用
数学的实践与认识 2011年 第3期41卷 78-85页
作者： 詹惠蓉 彭龙 北京外国语大学国际商学院 北京100089
主要探讨不确定环境下用模糊集理论处理亚式期权的定价问题.运用梯形模糊数来表示标的资产价格、无风险利率、红利率和波动率,建立了亚式期权的加权可能性均值模糊定价模型,得到连续几何和算术亚式期权的模糊价格公式.最后通过数值例子... 详细信息
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