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设{x（t,ω）:t≥0}是概率空间（Ω,■,P）上最小状态空间为I={0,1,2,…}的可分右下半连续的Markov链,它的转移函数族 P（s,t）={pij（s,t）:i,j∈l},0≤s更多还原AbstractFilter('ChDivSummary', 'ChDivSummaryMore', 'ChDivSummaryRes... 详细信息

关键词：积分型泛函引理齐次朱成初始条件定理连续函数常微分方程组积分方程组分布函数 FI 样本函数

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可列马氏过程的积分型泛函和双边生灭过程的边界性质

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数学进展 1964年第4期 397-424页

作者：杨超群南开大学

§1.引言我们考虑定义在完备概率空间上的齐次可列马氏过程设它的最小状态空间(见[1],p.135)是可列集Ⅰ,Ⅰ具有离散拓扑。假定它的转移概率矩阵是标准的(见[1],p.135),并且其-矩阵(见[1],p.130)满足关系特别地,如果Ⅰ是一切整数的集合,... 详细信息

§1.引言我们考虑定义在完备概率空间上的齐次可列马氏过程设它的最小状态空间(见[1],p.135)是可列集Ⅰ,Ⅰ具有离散拓扑。假定它的转移概率矩阵是标准的(见[1],p.135),并且其-矩阵(见[1],p.130)满足关系特别地,如果Ⅰ是一切整数的集合,并且-矩阵具有形状则过程称为双边生灭过程。不影响转移概率矩阵,我们可以取右下半连续修正

关键词：双边焉氏生灭过程定理边界性质积分型泛函有界解随机变量概率论

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随机过程积分型泛函矩的Monte-Carlo计算方法及其应用

引用

计算机研究与发展 1963年第8期 17-19页

作者：吴立德

(1°)在实际和理论中,大量地遇到下列随机过程积分型泛函(参看[1-5])其中x(t),t≥0是可测随机过程,V(t,x)是两元可测函数,本文提供计算(1)的各阶矩的一种简单的Monte-Carlo方法,它在实用上最常遇见的场合——x(t),t≥0是正态过程时是特... 详细信息

(1°)在实际和理论中,大量地遇到下列随机过程积分型泛函(参看[1-5])其中x(t),t≥0是可测随机过程,V(t,x)是两元可测函数,本文提供计算(1)的各阶矩的一种简单的Monte-Carlo方法,它在实用上最常遇见的场合——x(t),t≥0是正态过程时是特别方便的。同时,也举例说明了他的应用和优

关键词：静算积分型泛函 Monte-Carlo 正态过程 Gauss 过程随机过程概率论

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