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面向证券投资问题的确定性等价序贯三支决策（英文）

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山西大学学报(自然科学版) 2022年第1期45卷 87-102页

作者：曹家硕周献中黄兵贾修一李华雄南京大学工程管理学院南京审计大学信息工程学院南京理工大学计算机科学与工程学院

近年来，投资组合等以投出资金为目标的证券投资研究备受关注。同时，针对投资决策的研究，即对何时投入何时抛出进行智能决策，也越来越受关注。金融投资的收益和风险充满了不确定性，需要做出决策，判断投资者是否应该投资，以及如何... 详细信息

近年来，投资组合等以投出资金为目标的证券投资研究备受关注。同时，针对投资决策的研究，即对何时投入何时抛出进行智能决策，也越来越受关注。金融投资的收益和风险充满了不确定性，需要做出决策，判断投资者是否应该投资，以及如何投资。在三支决策中，决策者对风险的态度是一个重要的决策考虑。文章在序贯三支决策模型的基础上，通过确定性等价模拟投资者的风险态度来解决证券投资问题。在此基础上，提出了确定性等价序贯三向决策（Certainty Equivalent based Sequential Three-Way Decision,CES3WD）模型。从历史数据中获得收益的均值和方差，作为投资的预期收益和风险；利用指数效用函数将期望总收益转化为决策者的风险态度，并采用确定性等价方法测算决策者的预期投资回报；基于期望效用最大化原则，构造决策规则。在此基础上，根据实际投资策略对动态决策规则进行优化，构造了序贯三支决策的动态投资规则。最后，通过实验和分析验证了模型的有效性。

关键词：序贯三支决策期望效用理论确定性等价

基于可信性测度的模糊线性不等式组的确定性等价

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大学数学 2010年第1期26卷 79-85页

作者：陈华友张倩王晓安徽大学数学科学学院合肥230039 中国矿业大学徐海学院数理教研室徐州221008

在模糊优化决策问题中,约束条件包含模糊线性不等式组.如何把它们转化为确定性的等价形式,这在模糊控制和模糊决策中起着重要的作用.可信性测度是模糊数学实现公理化体系的一个基础.本文在可信性测度的基础上,探讨了模糊约束在一定的满... 详细信息

在模糊优化决策问题中,约束条件包含模糊线性不等式组.如何把它们转化为确定性的等价形式,这在模糊控制和模糊决策中起着重要的作用.可信性测度是模糊数学实现公理化体系的一个基础.本文在可信性测度的基础上,探讨了模糊约束在一定的满意度水平之下转化为确定性的等价式,同时就三角形模糊变量给出了模糊线性不等式组的确定性等价的具体表达式.

关键词：可信性测度模糊变量模糊线性不等式确定性等价

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经营者人力资本定价模型研究

上海理工大学学报 2005年第4期27卷 345-348页

作者：林凤陈翔宇张国张太海上海理工大学管理学院上海200093 河南大学工商管理学院开封475001

从产出角度,在充分考虑了经营者人力资本的专用性和经营者的风险厌恶程度等因素的基础上,采用确定性等价方法对经营者人力资本进行定价.通过经营者人力资本价值信息,来确定对经营者的激励报酬数量.

关键词：经营者人力资本定价模型经营者股票期权确定性等价

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消费理论研究框架的演进

经济学动态 2006年第3期 68-74页

作者：刘凤良李彬中国人民大学经济学院

最优跨时配置模型是当前主流经济学进行消费理论和实证讨论的基本研究框架；同时，这一研究框架也越来越受到来自行为经济学的挑战。从发展历史来看，消费理论研究框架的演进主要经历了四个阶段：凯恩斯宏观消费函数、微观化的以确定性... 详细信息

最优跨时配置模型是当前主流经济学进行消费理论和实证讨论的基本研究框架；同时，这一研究框架也越来越受到来自行为经济学的挑战。从发展历史来看，消费理论研究框架的演进主要经历了四个阶段：凯恩斯宏观消费函数、微观化的以确定性等价为基础的生命周期／永久收入模型、包含多动机和多约束的一般化个体最优跨时配置模型以及有限理性的个体行为消费模型。与其他经济理论的发展一样，消费理论在研究框架上的演进源于旧有理论本身及解释力的不足，而新的研究框架的产生也得益于理论分析工具、计算技术以及交叉学科的发展。

关键词：消费理论演进理论分析工具配置模型个体行为主流经济学行为经济学确定性等价发展历史消费函数

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生态林与经济林个体经营者风险偏好分析

农业技术经济 2012年第10期 88-95页

作者：王宁翟印礼沈阳农业大学经济管理学院沈阳110866 黑龙江八一农垦大学经济管理学院

本文通过对描述农户风险偏好的效用函数进行分析,提出了选择L-A效用函数及L-A冒险系数分析林地个体经营者风险偏好的依据。依据人工林个体经营者给出的估算方法计算了经营林地可能的确定性等价值。风险偏好类型与经营兑现林种的交叉列... 详细信息

本文通过对描述农户风险偏好的效用函数进行分析,提出了选择L-A效用函数及L-A冒险系数分析林地个体经营者风险偏好的依据。依据人工林个体经营者给出的估算方法计算了经营林地可能的确定性等价值。风险偏好类型与经营兑现林种的交叉列联表卡方检验结果表明生态林与经济林个体经营者风险偏好差异显著。

关键词：个体经营者 L—A效用函数确定性等价

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事业部与职能型组织的激励机制比较

中国人力资源开发 2008年第1期25卷 96-99页

作者：王霄勇中国农业银行

组织结构类型与激励机制方式之间的关系一直是人力资源经理和学者们关注的理论问题。理清二者之间关系,有助于根据组织结构形态选择相匹配的激励机制类型。本文从组织理论的基本模型"激励报酬模型"基本形态出发,通过分析事业部型组织结... 详细信息

组织结构类型与激励机制方式之间的关系一直是人力资源经理和学者们关注的理论问题。理清二者之间关系,有助于根据组织结构形态选择相匹配的激励机制类型。本文从组织理论的基本模型"激励报酬模型"基本形态出发,通过分析事业部型组织结构和职能型组织结构在绩效评价、衡量等方面的差异,推导出两种组织结构形态下"激励报酬模型"的变化,进而得出两种组织结构的激励机制的差异。

关键词：事业部职能型结构确定性等价激励机制

两大股权激励方式激励作用的比较研究--基于厌恶经理人的委托代理模型分析

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经济经纬 2008年第2期25卷 109-113页

作者：杨慧辉东华大学旭日工商管理学院上海200051 上海对外贸易学院上海201620

笔者采用委托代理模型,以股东为风险中性、经理人为风险厌恶为基本假设,分析了限制性股票和股票期权两种股权激励形式的激励作用。结果显示,当限制性股票无偿赠送给经理人时,股票期权的激励作用大于股票的激励作用;为激励经理人采取股... 详细信息

笔者采用委托代理模型,以股东为风险中性、经理人为风险厌恶为基本假设,分析了限制性股票和股票期权两种股权激励形式的激励作用。结果显示,当限制性股票无偿赠送给经理人时,股票期权的激励作用大于股票的激励作用;为激励经理人采取股东希望的行动,股票期权对股东的经济成本低于限制性股票对股东的经济成本。这一结论为我国股权分置改革后上市公司选择股权激励方式提供了一定的理论借鉴。

关键词：限制性股票股票期权报酬—业绩敏感度确定性等价

对数收益下机构投资者之间的最优投资选择博弈

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应用概率统计 2023年第5期39卷 682-700页

作者：林祥钱艺平李成才浙江工商大学金融学院杭州310018

本文研究了连续时间考虑相对收益的两个风险厌恶机构投资者之间的最优投资选择博弈问题.假设机构投资者可以投资于相同的无风险资产和不同的具有相关关系的风险股票,以反映投资的资产专门化.机构投资者选择动态投资策略使得期望终端绝... 详细信息

本文研究了连续时间考虑相对收益的两个风险厌恶机构投资者之间的最优投资选择博弈问题.假设机构投资者可以投资于相同的无风险资产和不同的具有相关关系的风险股票,以反映投资的资产专门化.机构投资者选择动态投资策略使得期望终端绝对收益和相对收益权重和的效用最大.首先,我们定义了Nash均衡投资策略.其次,在机构投资者具有指数效用函数下,得到了Nash均衡投资策略和值函数的显示表达式,分析了相对收益对Nash均衡投资策略和值函数的影响,并通过数值计算给出了Nash均衡投资策略与模型主要参数之间的关系.最后,采用确定性等价比较了考虑相对收益的最优投资策略与仅仅考虑绝对收益的最优投资策略的投资绩效,结果表明相对收益会影响机构投资者的投资绩效.

关键词： Nash均衡投资策略相对收益绝对收益指数效用函数确定性等价

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丹江口水库农业及生态可补水量规模研究

水电能源科学 2012年第2期30卷 24-27页

作者：张丽丽殷峻暹蒋云钟中国水利水电科学研究院水资源研究所北京100038

基于风险分析和风险决策的基本原理,针对水库来水的不确定性,分析了不同调度策略下收益(农业及生态补水量)与风险(受水区城市缺水风险),构建了确定性等价模型,分析与非确定性收益等价的确定性收益,确定了丹江口水库的农业及生态可补水... 详细信息

基于风险分析和风险决策的基本原理,针对水库来水的不确定性,分析了不同调度策略下收益(农业及生态补水量)与风险(受水区城市缺水风险),构建了确定性等价模型,分析与非确定性收益等价的确定性收益,确定了丹江口水库的农业及生态可补水量规模。结果表明,当汉江中下游、北调城市、清泉沟等需水处于2010水平年时,丹江口水库的农业及生态可补水量规模为5.0×108～9.0×108 m3。

关键词：丹江口水库生态调度生态补水确定性等价