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定期人寿保险的破产概率和调节系数

辽宁工程技术大学学报（自然科学版） 2012年第2期31卷 268-271页

作者：刘洋王永茂燕山大学理学院河北秦皇岛066004

为了研究定期人寿保险中破产风险的问题,设计出一种T年期的定期人寿保险的险种.因为每个被保险人的死亡概率与年龄的大小密切相关,所以对所有的被保险人按照年龄进行分组,通过研究每个小组的破产模型,计算出破产概率,从而推导出破产模... 详细信息

为了研究定期人寿保险中破产风险的问题,设计出一种T年期的定期人寿保险的险种.因为每个被保险人的死亡概率与年龄的大小密切相关,所以对所有的被保险人按照年龄进行分组,通过研究每个小组的破产模型,计算出破产概率,从而推导出破产模型的总破产概率.通过对风险破产理论知识的灵活运用,计算出本模型的调节系数,最后得到一个破产概率的上界.对于保险公司设计相应的财务预警系统,以及保险监管部门设计某些监管指标系统等问题有直接的参考和指导作用.

关键词：定期人寿保险破产模型破产概率准备金附加保费盈余调节系数上界

稀疏过程下一类相依两险种风险模型的破产概率

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应用概率统计 2015年第5期31卷 503-513页

作者：吴传菊王晓光何晓霞刘禄勤武汉科技大学理学院武汉430081 武汉大学数学与统计学院武汉430072

本文考虑一类索赔相依的两险种风险模型,其中两个索赔到达计数过程通过一个Erlang(2)过程部分稀疏相关.通过引入辅助模型,得到破产概率所满足的积分方程,并借助于更新方法讨论其渐进性,最后在索赔额均服从指数分布时给出该模型及辅助模... 详细信息

本文考虑一类索赔相依的两险种风险模型,其中两个索赔到达计数过程通过一个Erlang(2)过程部分稀疏相关.通过引入辅助模型,得到破产概率所满足的积分方程,并借助于更新方法讨论其渐进性,最后在索赔额均服从指数分布时给出该模型及辅助模型的生存概率所满足的线性微分方程组及其解法.

关键词：稀疏过程 Erlang过程破产概率更新定理

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破产概率破产赤字及破产前盈余的研究

破产概率破产赤字及破产前盈余的研究

作者：蔡军上海交通大学

学位级别：硕士

随着我国经济的快速发展，保险在人们的经济生活中扮演着越来越重要的角色，而保险公司作为保险产品的供给者也越来越受到人们的关注，人们对保险产品的定价问题以及更为重要的保险公司破产问题给予了极大的热情，因为它不但关系到人们... 详细信息

随着我国经济的快速发展，保险在人们的经济生活中扮演着越来越重要的角色，而保险公司作为保险产品的供给者也越来越受到人们的关注，人们对保险产品的定价问题以及更为重要的保险公司破产问题给予了极大的热情，因为它不但关系到人们自身的财产，生命的保障问题，更关系到社会的和谐稳定。对于许多破产模型，都可以运用常见的鞅方法和更新理论来得到破产概率的上限，但如果模型中考虑了利率因素的话，仅利用鞅方法和更新理论就比较难以处理了。本文主要用迭代的方法来改进模型的破产前盈余及破产赤字的上下限，此外通过数值模拟来比较与Willmot得到的下限的优劣，并用鞅方法研究利率为Markov链的模型的破产概率上限。

关键词：经典风险模型破产概率破产前盈余破产赤字鞅泊松过程

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一类相关类负风险和风险过程的破产概率

南开大学学报（自然科学版） 2007年第5期40卷 53-56页

作者：孙红梅张春生王过京苏州大学数学系江苏苏州215006 南开大学数学科学学院天津300071

引入一类相关负风险和风险过程,负风险和类之间的相关性定义为稀疏相关结构,主要研究类之间的相关性对破产概率的影响.

关键词： Lundberg指数负风险和破产概率稀疏相关结构

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保费随机收取的二维风险模型的破产概率

统计与决策 2012年第15期28卷 4-6页

作者：黄玉娟于文广山东交通学院理学院济南250023 山东财经大学保险学院济南250014

文章研究了一类相依结构的二维风险模型,其中新保单以Poisson分布流到达,且发生索赔时会依赖概率ρ的可能性同时产生一次续保,即续保过程是索赔过程的ρ-稀疏过程;运用一维风险模型的相关理论得了到二维风险模型的调节系数方程、调节系... 详细信息

文章研究了一类相依结构的二维风险模型,其中新保单以Poisson分布流到达,且发生索赔时会依赖概率ρ的可能性同时产生一次续保,即续保过程是索赔过程的ρ-稀疏过程;运用一维风险模型的相关理论得了到二维风险模型的调节系数方程、调节系数的上下界、最终破产概率满足的不等式和最终破产概率满足的精确表达式,并给出了二维风险模型的几种破产概率的具体表达式。

关键词：破产概率二维风险模型

带Brown运动的Poisson-Geometric风险模型的破产概率

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兰州大学学报（自然科学版） 2008年第S1期44卷 178-180页

作者：刘博涛牛明飞兰州大学数学与统计学院甘肃兰州730000

结合经典风险模型,建立新风险模型,使保单以Poisson过程到达,同时所收保费为随机变量,而理赔次数服从Poisson-Geometric分布,并且带有Brown运动;对此模型进行分析,得到了破产概率的表达式及上界.

关键词： Poisson过程 Poisson-Geometric分布 Brown运动破产概率调节系数

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二维相关风险模型的破产概率

山西大学学报(自然科学版) 2008年第3期31卷 430-433页

作者：马学思刘次华河南理工大学数学与信息科学学院华中科技大学数学系

近年来一些文献对二维风险模型做了研究.文章进一步推广了二维风险模型,考虑了两种风险的相关性对破产概率的影响.本文建立了二维相关风险模型,定义了模型相对应的三种不同的破产概率,研究了在两种索赔相关的情况下,二维风险模型的破产... 详细信息

近年来一些文献对二维风险模型做了研究.文章进一步推广了二维风险模型,考虑了两种风险的相关性对破产概率的影响.本文建立了二维相关风险模型,定义了模型相对应的三种不同的破产概率,研究了在两种索赔相关的情况下,二维风险模型的破产概率.文章运用一维风险模型的相关理论得到了二维相关风险模型的破产概率满足的不等式.

关键词：风险模型 Poisson过程调节系数破产概率