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沪深股市相关结构之谜:基于贝叶斯Copula的研究

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运筹与管理 2014年第2期23卷 213-219页

作者：王璐黄登仕西南交通大学数学学院统计系四川成都610031 西南交通大学经济管理学院四川成都610031

目前沪深股市相关结构的Copula模型选择差异很大,并没有形成统一的认识。在指出现有Copula检验要受到模型参数估计影响后,引入了贝叶斯估计方法将模型参数估计与拟合优度检验有效的分开。接着,沪深股市相关性的贝叶斯实证结果发现两市... 详细信息

目前沪深股市相关结构的Copula模型选择差异很大,并没有形成统一的认识。在指出现有Copula检验要受到模型参数估计影响后,引入了贝叶斯估计方法将模型参数估计与拟合优度检验有效的分开。接着,沪深股市相关性的贝叶斯实证结果发现两市相关结构Copula模型具有时变特征,势必导致当前研究结果的不一致;同时也反映了Copula对样本区间选择有很强的依赖性。

关键词：股市相关结构贝叶斯分析 Copula

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基于对应分析的我国入境旅游相关结构研究

地理与地理信息科学 2010年第6期26卷 84-87页

作者：王迪云李若梅湖南商学院旅游规划与区域发展研究所湖南长沙410205 湖南省经济地理研究所湖南长沙410004 湖南省计量检测研究院湖南长沙410004

运用SPSS中的对应分析方法研究我国入境旅游相关结构。模型输出结果表明,我国入境旅游存在复杂的组团结构。运用旅游学基本理论进行分析,发现这些组团结构的形成动因基于5个方面3个层次的耦合作用:基本层次的国家口岸—中国情调耦合作用... 详细信息

运用SPSS中的对应分析方法研究我国入境旅游相关结构。模型输出结果表明,我国入境旅游存在复杂的组团结构。运用旅游学基本理论进行分析,发现这些组团结构的形成动因基于5个方面3个层次的耦合作用:基本层次的国家口岸—中国情调耦合作用;中等强度的东北口岸—高品质接待耦合作用和南方口岸—华人亲缘耦合作用;高强度高选择性的东北口岸—名山大川耦合作用和北方口岸—边贸度假耦合作用。

关键词：中国入境旅游相关结构耦合模式

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生理学报 2001年第5期53卷 401-404页

作者：李勤宋刚山东大学医学院生理教研室济南250012

实验在 10只成年家兔上进行。斜方体后核 (RTN)内微量注入霍乱毒素 β亚单位耦合辣根过氧化酶 (CB HRP)后 ,在脑桥K lliker Fuse核、臂旁内侧核及臂旁外侧核观察到大量HRP标记神经元。在延髓孤束核腹外侧区、疑核和后疑核、面神经后核... 详细信息

实验在 10只成年家兔上进行。斜方体后核 (RTN)内微量注入霍乱毒素 β亚单位耦合辣根过氧化酶 (CB HRP)后 ,在脑桥K lliker Fuse核、臂旁内侧核及臂旁外侧核观察到大量HRP标记神经元。在延髓孤束核腹外侧区、疑核和后疑核、面神经后核的腹侧及内侧区观察到少数HRP标记神经元。在面神经后核、疑核及后疑核区域观察到大量HRP顺行标记末梢纤维。实验结果表明 :RTN和脑桥及延髓的呼吸相关结构之间存在纤维联系。

关键词：斜方体后核 Koelliker-Fuse核臂旁内侧核 CB-HRP 呼吸相关结构脑干神经纤维投射

关于双重时序AR－MA模型的相关结构及与ARMA模型的比较

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系统科学与数学 1995年第3期15卷 222-230页

作者：卢祖帝中国科学院系统科学研究所

本文在文［４］的基础上讨论了双重时序ＡＲ（１）－ＭＡ（ｑ）模型的相关结构，在不假定白噪声序列为正态的情况下，证明了安鸿志［２］关于模型的相关结构的猜想是正确的，具体地构造了ＡＲ（１）－ＭＡ（３）模型的相关结构，并与Ａ... 详细信息

本文在文［４］的基础上讨论了双重时序ＡＲ（１）－ＭＡ（ｑ）模型的相关结构，在不假定白噪声序列为正态的情况下，证明了安鸿志［２］关于模型的相关结构的猜想是正确的，具体地构造了ＡＲ（１）－ＭＡ（３）模型的相关结构，并与ＡＲＭＡ模型进行了初步的比较，给出了一些抛砖引玉的讨论．

关键词：双重时间序列 AR-MF模型相关结构 ARMA模型

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沪深股市相关结构分析研究

数理统计与管理 2006年第6期25卷 729-736页

作者：李秀敏史道济天津大学理学院天津300072

在金融市场风险分析中,对金融资产相关结构的讨论有着重要意义,从而引出对如何选取好的相关结构模型来捕捉金融资产间的相关变化规律的讨论。针对这一问题,我们用混合相关结构函数Copula对上海、深圳股票市场进行了相关分析研究,用极值... 详细信息

在金融市场风险分析中,对金融资产相关结构的讨论有着重要意义,从而引出对如何选取好的相关结构模型来捕捉金融资产间的相关变化规律的讨论。针对这一问题,我们用混合相关结构函数Copula对上海、深圳股票市场进行了相关分析研究,用极值分布刻画了每支股票的边缘分布,用两步估计法对Copula中的参数进行了估计。分析结果表明:混合Copula相关结构能够捕捉金融市场间相关性变化规律,比单个Copula相关结构更灵活,更能全面地反映市场间非对称变化的相关程度和模式,此方法还可以推广到对多种金融资产收益率进行相关性分析。

关键词：相关结构 M—Copula—GPD模型 Gaussian分布尾部相关

国际多元化下多维金融市场相关结构测度——以金砖国家新兴市场为对象

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数理统计与管理 2015年第3期34卷 498-512页

作者：王璐西南交通大学数学学院统计系四川成都610031 西南交通大学经济管理学院四川成都610031

在国际多元化背景下研究金砖国家新兴金融市场的相关结构对厘清多维资产收益分布现实意义重大。考虑到高维建模的困难性,构建了基于藤结构Copula的多维金融市场相关结构测度模型,利用其层次结构、节点顺序、函数类型及估计参数等信息联... 详细信息

在国际多元化背景下研究金砖国家新兴金融市场的相关结构对厘清多维资产收益分布现实意义重大。考虑到高维建模的困难性,构建了基于藤结构Copula的多维金融市场相关结构测度模型,利用其层次结构、节点顺序、函数类型及估计参数等信息联合反映多维金融市场的复杂相关特征。接着,对金砖国家股票市场内部及外部相关结构进行测度。从结果来看,金砖国家股市受到全球主要资本市场显著影响,故国际多元化是顺应这种趋势的必然选择;金砖国家股市内部相关性较低,可作为国际多元化投资的优选对象,但也说明金融发展方面还缺乏实质性的合作交流。

关键词：国际多元化多维金融市场相关结构金砖国家 Copula

基于混合Copula模型的灾害相关结构分析——以内蒙古中部强沙尘暴为例

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灾害学 2019年第3期34卷 216-220,226页

作者：冯介玲李宁刘丽陈曦白扣北京师范大学地理科学学部环境演变与自然灾害教育部重点实验室北京100875 北京师范大学地理科学学部减灾与应急管理研究院北京100875

为解决自然灾害发生频率评估中的偏差问题,利用内蒙古中部强沙尘区的植被返青期和春季大风事件资料,构建了单一类型和多类型混合的Copula函数模型,对比了拟合精度并进行了相关结构的分析,通过计算极端灾害事件对应的各变量的尾部阈值,... 详细信息

为解决自然灾害发生频率评估中的偏差问题,利用内蒙古中部强沙尘区的植被返青期和春季大风事件资料,构建了单一类型和多类型混合的Copula函数模型,对比了拟合精度并进行了相关结构的分析,通过计算极端灾害事件对应的各变量的尾部阈值,评估了变量的尾部风险。结果表明:混合Copula函数比单一Copula函数更适合于构建两个特征变量的联合分布模型;两个特征变量具有非对称的尾部关系,且极端下尾有较强的正相关关系,出现极端低值时,两者具有更高的相关性;植被返青期早于90d和春季大风事件小于9次,以及植被返青期晚于223d和春季大风事件大于100次时,两个特征变量有较高的正相关关系,当两者同时取得尾部阈值时,发生强沙尘暴可能性更高。因此利用混合Copula函数能够有效提高灾害特征变量相关结构模型的拟合优度,改善灾害发生频率评估精度。

关键词：相关结构混合Copula 尾部相关性强沙尘暴内蒙古中部

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陈旧性坐骨神经损伤后相关结构的组织学变化

神经解剖学杂志 2005年第5期21卷 456-462页

作者：姚健李云恺肖永华王晓冬南通大学江苏省神经再生重点实验室南通市第二人民医院皮肤科南通226006

为了观察大鼠陈旧性神经损伤后相关结构的组织学变化,了解陈旧性神经损伤后多长时间仍有修复神经损伤的组织学基础,本实验采用切断成年大鼠右侧坐骨神经,形成10 mm缺损.术后1～12月不同时间段取材后,在光镜和电镜下观察相应组织的形态变... 详细信息

为了观察大鼠陈旧性神经损伤后相关结构的组织学变化,了解陈旧性神经损伤后多长时间仍有修复神经损伤的组织学基础,本实验采用切断成年大鼠右侧坐骨神经,形成10 mm缺损.术后1～12月不同时间段取材后,在光镜和电镜下观察相应组织的形态变化.结果显示:(1)坐骨神经损伤后1月,同侧脊髓前角神经元的数目明显减少,但随后未见进一步减少;(2)损伤远侧神经干中,伤后1月时椭圆形核细胞增生,形成Büngner带;2月时Büngner带断裂,梭形核细胞明显增生;6～12月时梭形核细胞明显减少,胶原纤维呈致密平行排列.神经损伤1～12月时,电镜下神经内膜管内出现指样突起的细胞,内膜管下及内膜管之间有大量胶原纤维增生;(3)损伤侧腓肠肌纤维萎缩随损伤时间的延长而加重,伤后4个月肌纤维间结缔组织增生明显.本研究结果提示大鼠坐骨神经损伤后3～4月时,仍有神经修复的组织学基础.

关键词：陈旧性损伤坐骨神经大鼠组织学变化神经损伤相关结构细胞增生成年大鼠胶原纤维形态变化

Copula函数在风险管理中的应用研究——以上证A股与B股的相关结构分析为例

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当代财经 2005年第2期 34-38页

作者：曾健陈俊芳上海交通大学管理学院上海200030

Copula函数为研究资产间的相关性提供了一种新方法,已被越来越多地应用于风险管理。基于对Copula函数的基本特点及其在风险管理中的作用分析,以及运用Copula函数对上海证券市场A股与B股指数的相关结构进行的分析,发现了与国外市场不同... 详细信息

Copula函数为研究资产间的相关性提供了一种新方法,已被越来越多地应用于风险管理。基于对Copula函数的基本特点及其在风险管理中的作用分析,以及运用Copula函数对上海证券市场A股与B股指数的相关结构进行的分析,发现了与国外市场不同的研究结果:不论市场处于上升期或下跌期,上证A股与B股指数间均存在较强的尾部相关性。

关键词： Copula函数风险管理相关结构股票指数