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一种基于权重矩阵分解的在线多任务学习算法

计算机工程 2019年第8期45卷 190-197页

作者：张文金广州铁路职业技术学院信息工程系

在线多任务学习(MTL)算法大多利用单个权重矩阵约束任务相关性,且该约束较为严格,在实践中难以满足。为此,提出一种改进的在线MTL算法,通过将权重矩阵分解为2个子矩阵来克服上述约束。对第1个子矩阵进行迹-范数正规化,获得低秩相关结构... 详细信息

在线多任务学习(MTL)算法大多利用单个权重矩阵约束任务相关性,且该约束较为严格,在实践中难以满足。为此,提出一种改进的在线MTL算法,通过将权重矩阵分解为2个子矩阵来克服上述约束。对第1个子矩阵进行迹-范数正规化,获得低秩相关结构。利用正规化项对第2个子矩阵进行个性化任务的群组式Lasso惩罚,确定个性化模式。采用投影梯度算法对子矩阵进行自适应学习并获得最优解。实验结果表明,该算法相对于最优线性后验模型可实现次线性遗憾,其预测精度、运行速度优于TRML、MTFL等算法,且在垃圾邮件数据集上的累计误差率可降至4.97 %。

关键词：多任务学习权重矩阵相关性结构个性化模式次线性遗憾

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基于非线性混合模型的落叶松木材管胞长度模拟

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北京林业大学学报 2013年第3期35卷 18-23页

作者：李耀翔姜立春东北林业大学工程技术学院东北林业大学林学院

以黑龙江省七台河市林业局金沙林场9株人工落叶松6825对早、晚材管胞长度样品数据为例,选择6个常用方程进行非线性回归分析,把拟合精度最高的Richards模型作为早、晚材管胞长度基础模型y=β1[1-exp(-β2x)]β3+ε。基于Richards模型,利... 详细信息

以黑龙江省七台河市林业局金沙林场9株人工落叶松6825对早、晚材管胞长度样品数据为例,选择6个常用方程进行非线性回归分析,把拟合精度最高的Richards模型作为早、晚材管胞长度基础模型y=β1[1-exp(-β2x)]β3+ε。基于Richards模型,利用非线性混合模型技术构建落叶松早、晚材管胞长度混合效应模型yij=(β1+b1i){1-exp[-(β2+b2i)t]}β3+b3i+εij。结果表明:当对早材管胞长度进行拟合时,b1i、b2i、b3i同时作为随机参数时早材管胞长度模型拟合最好;当对晚材管胞长度进行拟合时,b1i、b2i、b3i同时作为随机参数时晚材管胞长度模型拟合最好;一阶自回归模型AR(1)能够较好地表达树木内误差相关性;同时考虑随机效应和时间序列相关性结构能够提高落叶松早、晚材管胞长度混合模型的预测精度。

关键词：管胞长度非线性混合模型随机效应相关性结构落叶松

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中美股票市场风险传染效应分析

高等学校文科学术文摘 2022年第4期39卷 205-206页

作者：郑延婷栾昕黄凤北京工商大学国际经管学院北京100048

基于2000年1月一2020年7月上证综合指数和标普500指数的日收盘价数据,运用分块混合Copula模型,对不同市场行情下中美股市之间的相关性结构进行分解并识别了风险传染方向。研究发现:中美股市之间风险传染效应在低迷与繁荣两种极端市场行... 详细信息

基于2000年1月一2020年7月上证综合指数和标普500指数的日收盘价数据,运用分块混合Copula模型,对不同市场行情下中美股市之间的相关性结构进行分解并识别了风险传染方向。研究发现:中美股市之间风险传染效应在低迷与繁荣两种极端市场行情下具有非对称性;在两种极端市场行情的更送过程中,风险传染效应以较大概率伴随出现。传染强度上,2005年以后能够检测到中美股市之间存在显著的风险传染效应,而2012一2019年传染效应达到最强。

关键词：风险传染效应上证综合指数中美股市市场行情中美股票市场非对称性相关性结构收盘价

期货套期保值研究 ——基于状态转换copula的最小化风险策略

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期货套期保值研究 ——基于状态转换copula的最小化风险策略

作者：胡欣南京大学

学位级别：硕士

本文主要是对Barbi,Romagoli(2014)提出的期货套期保值模型的改进与研究。在Barbi,Romagoli(2014)中,作者提出了通过最小化分位数风险(Quantile Risk Measure,QRM)来计算最优套期保值比率的方法。在这个模型下有两个突出的优点：一是分... 详细信息

本文主要是对Barbi,Romagoli(2014)提出的期货套期保值模型的改进与研究。在Barbi,Romagoli(2014)中,作者提出了通过最小化分位数风险(Quantile Risk Measure,QRM)来计算最优套期保值比率的方法。在这个模型下有两个突出的优点：一是分位数风险指标QRM是一类具有通用性的风险度量指标,它囊括了很多常用的风险指标,比如风险价值VaR,条件风险价值CVaR以及包含投资者风险厌恶水平的其他风险指标,因此这个模型的适用度和通用性很广;二是它引入了copula来度量现货期货之间的相关性,从而能更好地刻画现货期货之间的相关性结构。在这个框架下,套期保值组合分布的任何一个分位数都可以用这个copula相关的函数表示。Barbi,Romagoli(2014)用实证分析已经论证了这个模型突出的套期保值绩效,然而在我们看来它仍然具有进一步优化的可能。在Barbi,Romagoli(2014)中,作者使用一个静态的copula模型去拟合较长一段时间内的现货期货的相关性结构,得到的这个恒定的copula参数很难准确刻画现货期货相关性的动态变化过程,从而使得套期保值比率很难达到最优。在这样的背景下,本文在Barbi,Romagoli(2014)原有模型的基础上引入了一个两状态的具有状态转换特性的copula模型来刻画现货期货的时变的相关性结构,并对改进前后的套期保值策略的绩效进行比较分析。我们首先具体论述了改进前后的套期保值策略的方法与具体实现的过程,用蒙特卡洛模拟数据对套期保值绩效的敏感性进行了分析,确定了现货期货之间的相关性和投资者的风险厌恶水平能够显著影响套期保值的绩效水平。其次,我们用蒙特卡洛模拟数据比较分析了改进前后的套期保值策略的绩效。我们发现改进后的套期保值策略在刻画现货期货动态的相关性结构时具有突出的优越性,但只有在现货期货的相关性结构具有明显的状态转换特性或者说强相关性状态下和弱相关性状态下的现货期货相关性水平相差很大时,改进后的套期保值策略相比改进前才能够显著提高套期保值的绩效。最后,我们将改进前后的套期保值策略运用到实证数据上,我们选择了FTSE100指数及其对应的股指期货建立套期保值组合从而评估套期保值绩效,实证进一步论证了我们用蒙特卡洛模拟数据分析得到的结论。

关键词：套期保值状态转换模型 Copula 分位数风险相关性结构

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两个离散时间排队系统建模和性能分析

两个离散时间排队系统建模和性能分析

作者：靳晓青燕山大学

学位级别：硕士

离散时间排队有广泛的应用背景,特别是计算机通信技术的发展,极大地推动了离散时间排队的研究和应用。离散时间无穷服务台排队已被成功应用于高速计算机、数字通信和光纤网络的建模和分析中。二阶段离散时间排队系统在实际的生产应用中... 详细信息

离散时间排队有广泛的应用背景,特别是计算机通信技术的发展,极大地推动了离散时间排队的研究和应用。离散时间无穷服务台排队已被成功应用于高速计算机、数字通信和光纤网络的建模和分析中。二阶段离散时间排队系统在实际的生产应用中也比较广泛,这类系统的特点是顾客在第一阶段接受批量服务,在第二阶段接受单个服务,这种排队系统在计算机与通信系统中应用非常普遍。论文主要研究了离散时间无穷服务台排队系统的瞬态行为和稳态指标,以及二阶段离散时间排队系统的批量服务值对系统的影响。论文首先给出了离散时间排队系统的研究现状和研究方法,并介绍了与课题相关的基础知识。接着研究了非时齐的批量到达的离散时间无穷服务台系统,利用二重随机过程这种新型方法得到了系统的联合瞬态分布的概率母函数及其相关性结构,对系统的瞬态行为和稳态指标进行了详细的分析,并通过数值例子结合图表分析了到达概率和服务率对到达过程、队长过程和离开过程的影响。最后研究了应用性更广的二阶段离散时间排队系统,分析了该系统的队长和稳定性,得到了第一阶段顾客的队长、等待时间分布和平均等待时间,第二阶段顾客的等待时间分布以及批量服务值对等待时间的影响,通过MATLAB程序进行数值例子绘图分析,验证论文结果的可靠性。

关键词：离散时间排队串联排队非时齐二重母函数瞬态分析相关性结构批量过程矩阵几何解

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信用风险与市场风险相关性的度量研究

世界经济情况 2006年第7期 17-20页

作者：刘小莉

相关性是商业银行风险度量中的核心问题。当前主流的风险度量技术是分别度量市场风险和信用风险的VaR值。然而如果直接将二者相加,由此得到的VaR加总值并不是真实的VaR,而是市场风险和信用风险同时处于最不利情形下的VaR之和。已有实证... 详细信息

相关性是商业银行风险度量中的核心问题。当前主流的风险度量技术是分别度量市场风险和信用风险的VaR值。然而如果直接将二者相加,由此得到的VaR加总值并不是真实的VaR,而是市场风险和信用风险同时处于最不利情形下的VaR之和。已有实证证据表明,在商业周期的各个阶段,市场风险与信用风险通常呈现负向的相关性。本文的研究结果表明,可以借助宏观经济计量模型度量信用风险与市场风险的相关性。

关键词：相关性结构信用风险与市场风险相关性宏观经济计量模型