检索结果-南通市图书馆

近几年来,随着电力工业市场的改革,电力衍生品市场进一步发展,许多普通电力期权以及一些奇异期权纷纷出现,因此对这些期权的定价研究成为一个迫切的问题。电力是一种常见的资源,具有不可存储的特性,这一特性就排除传统的现货市场上基于存储的定价方法以及传统的无套利原理来定价电力期权的方法,所以以电力期货为标的来复制电力衍生品的方法是必要的。本文主要描述了两类电力期权,一类是热率相关期权(spark spread option),一类是区域传输期权(locational spread option),这两类期权即服从几何布朗运动又服从均值回复过程。文中采用基于电力期货和无风险资产的复制方法建立偏微分方程,进而通过计价单位转换,得到热率相关期权和区域传输期权的定价公式。另外,本文还提出了一种新的数值方法,通过在空间方向上运用有限元方法,在时间方向上运用有限差分法来求解热率相关看涨期权的偏微分方程,最终得到服从几何布朗运动情况下欧式热率相关看涨期权的数值解,并采用空间逼近的不连续性获得了热率相关看涨期权的有限元解和真解间的误差阶,误差阶趋向于2。最终结论显示,利用有限元方法得到的数值解和真解很逼近,可以相互替代,进而体现了本文中提到的数值方法的重要性。

关键词：电力期权热率热率相关期权区域传输期权有限元方法

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