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文献类型

  • 1 篇 期刊文献

馆藏范围

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日期分布

学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学

主题

  • 1 篇 混频时变copula
  • 1 篇 股指期货
  • 1 篇 covar
  • 1 篇 风险溢出

机构

  • 1 篇 成都理工大学

作者

  • 1 篇 淳伟德
  • 1 篇 朱航聪

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=混频时变Copula"
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我国股指期货与现货市场风险溢出效应研究--基于混频时变copula-CoVaR模型
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会计之友 2022年 第3期 9-15页
作者： 淳伟德 朱航聪 成都理工大学管理科学学院 成都理工大学商学院
准确测度金融市场极端风险溢出效应对风险管理具有重要意义。然而,仅以高频微观数据开展的研究会忽略宏观经济背景的影响,可能导致对风险溢出效应测量的不准确。针对已有研究的不足,文章充分运用高频微观和低频宏观数据信息,结合混频时... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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