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  • 1 篇 混合分数跳⁃扩散
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机构

  • 1 篇 河南科技大学

作者

  • 1 篇 刘翩
  • 1 篇 陈耀胜
  • 1 篇 朱怡梦
  • 1 篇 张金良

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=混合分数跳⁃扩散"
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混合分数维Hull⁃White利率模型下基于混合分数跳⁃扩散过程的欧式期权定价
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山西师范大学学报（自然科学版） 2022年 第3期36卷 20-26页
作者： 朱怡梦 刘翩 陈耀胜 张金良 河南科技大学数学与统计学院 河南洛阳471000
利用Δ⁃对冲技巧和混合分数跳⁃扩散Ito⁃公式,导出了混合分数维Hull⁃White利率模型下基于混合分数跳⁃扩散过程的欧式期权定价模型;利用变量代换和热传导方程得到了该欧式看涨期权定价公式、欧式看涨⁃看跌期权平价公式、欧式看跌期权定价... 详细信息
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