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文献类型

  • 1 篇 期刊文献

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日期分布

学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学

主题

  • 1 篇 限价指令簿
  • 1 篇 深度报价
  • 1 篇 价格冲击
  • 1 篇 交叉冲击
  • 1 篇 指令流不平衡

机构

  • 1 篇 中央财经大学

作者

  • 1 篇 王超
  • 1 篇 刘志东

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=深度报价"
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多层级指令流不平衡的价格冲击效应研究
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中国管理科学 2023年 第12期31卷 11-22页
作者： 刘志东 王超 中央财经大学管理科学与工程学院 北京100081
指令驱动市场中,指令流的不平衡性是价格变化的主要驱动力。为深入探究指令流不平衡对价格的冲击效应,本文利用逐笔委托数据重构限价指令簿,量化识别多层级指令流不平衡时变特征,从自冲击和交叉冲击两个角度对价格冲击展开研究,并在此... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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