检索结果-南通市图书馆

消费者价格指数和生产者价格指数相关性研究——基于Copula函数

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技术经济与管理研究 2014年第4期 15-20页

作者：佘雪锋台州经济研究所浙江台州318000

利用Copula函数,基于2004.1-2012.3的消费者价格指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)数据,文章实证分析CPI和PPI的相互关系;通过平方欧式距离检验,认为t-Copula函数是所有Copula函数中对CPI和PPI的拟合程度最优,计算结果表明CPI、PPI存在对... 详细信息

利用Copula函数,基于2004.1-2012.3的消费者价格指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)数据,文章实证分析CPI和PPI的相互关系;通过平方欧式距离检验,认为t-Copula函数是所有Copula函数中对CPI和PPI的拟合程度最优,计算结果表明CPI、PPI存在对称的尾部相关性,两者表现出同时上涨或同时下跌的状态;全国消费者价格指数NCPI、城市消费者价格指数UCPI和农村消费者价格指数RCPI与PPI的尾部相关系数分别为0.4192、0.4560和0.2136,农村相对城市自给自足成分较高和消费结构的差异,PPI对RCPI的影响程度要弱于对UCPI的影响程度。

关键词：消费者价格指数生产者价格指数 Copula函数消费结构

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消费者价格指数与股票价格的动态相关性研究

经济研究导刊 2020年第3期 62-65,73页

作者：何弦贵州财经大学贵阳550025

随着国民经济的飞速发展,在我国居民的资产配置当中,股票市场所占份额日渐提升,国家宏观经济的运行也受到一定程度上的股价波动的影响,而消费者价格指数是衡量国家宏观经济的重要指标之一。所以,研究股票价格波动与消费者价格指数之间... 详细信息

随着国民经济的飞速发展,在我国居民的资产配置当中,股票市场所占份额日渐提升,国家宏观经济的运行也受到一定程度上的股价波动的影响,而消费者价格指数是衡量国家宏观经济的重要指标之一。所以,研究股票价格波动与消费者价格指数之间的相关性,可以有效且及时地为投资者提供参考依据。基于DCC多元变量GARCH模型,针对我国1990年12月至2018年11月期间的居民消费价格指数与股价的月度数据进行研究分析,得出消费者价格指数与股票价格收益率之间存在单项因果关系的结论。消费者价格指数的波动对股票价格的波动具有一定的影响,可以作为股票市场投资者的一个参考。

关键词：股票价格消费者价格指数 DCC-GARCH模型

消费者价格指数与生产者价格指数：对徐伟康商榷文章的回复意见

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经济研究 2010年第5期45卷 149-154页

作者：贺力平樊纲胡嘉妮北京师范大学经济与工商管理学院 100875 中国经济体制改革研究基金会国民经济研究所

针对徐伟康商榷文章提出的质疑,本文就《消费者价格指数与生产者价格指数:谁带动谁?》所涉及的计量工作进行了一定的改进和新的检验,并得出了与原文基本一致的结论:在所考察时期(2001年1月—2008年6月)内,中国消费价格指数变动领先于生... 详细信息

针对徐伟康商榷文章提出的质疑,本文就《消费者价格指数与生产者价格指数:谁带动谁?》所涉及的计量工作进行了一定的改进和新的检验,并得出了与原文基本一致的结论:在所考察时期(2001年1月—2008年6月)内,中国消费价格指数变动领先于生产者价格指数变动。本文认为,消费价格指数与其构成部分之间"天然地"存在协整关系,并是一个反映最终消费需求的重要指标;生产者价格指数则还反映中间环节需求和供给层面因素;两者之间的关系可应用到宏观经济分析中的需求与供给问题上。

关键词：消费者价格指数生产者价格指数

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消费者价格指数与物流业景气指数关系研究

经济研究导刊 2021年第6期 32-34页

作者：罗涛广东建设职业技术学院经管系广州510000

消费与物流业之间关系紧密,为验证这一关系,首先对CPI、LPI进行单位根检验,发现CPI、LPI为I(1)变量。随后对2个变量进行Johansen协整检验,结果显示存在一个协整关系。然后对CPI、LPI进行Granger因果检验,可知CPI是LPI的格兰杰原因,且都... 详细信息

消费与物流业之间关系紧密,为验证这一关系,首先对CPI、LPI进行单位根检验,发现CPI、LPI为I(1)变量。随后对2个变量进行Johansen协整检验,结果显示存在一个协整关系。然后对CPI、LPI进行Granger因果检验,可知CPI是LPI的格兰杰原因,且都是单向关系。最后建立VEC模型,并进行脉冲分析和方差分解。结果显示:CPI与LPI之间均存在长期均衡关系,CPI是LPI的格兰杰原因;脉冲分析和方差分解表明,LPI在初期受到CPI变动的影响较大,随着时间的推移,CPI对LPI的影响逐渐减弱。因此,一方面,需要保持CPI的稳定,来促进物流业的发展;另一方面,需要按照《物流业发展中长期规划》大力发展物流业,保持物流业的供给满足国民经济发展的需要,降低企业成本,保持CPI的稳定,为国民经济的健康发展提供稳定环境。

关键词：消费者价格指数物流业景气指数协整分析 VEC模型

消费者价格指数与生产者价格指数：谁带动谁？

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经济研究 2008年第11期43卷 16-26页

作者：贺力平樊纲胡嘉妮北京师范大学经济与工商管理学院金融系中国经济体制改革研究基金会国民经济研究所

消费者价格指数(CPI)与生产者价格指数(PPI)是相互联系并有显著区别的概念。两者之间的因果关系或非因果关系有多种可能情形。本文对中国消费者价格指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)2001年1月至2008年7月数据的格兰杰因果检验结果显示,... 详细信息

消费者价格指数(CPI)与生产者价格指数(PPI)是相互联系并有显著区别的概念。两者之间的因果关系或非因果关系有多种可能情形。本文对中国消费者价格指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)2001年1月至2008年7月数据的格兰杰因果检验结果显示,在所考察时期内,消费者价格指数是生产者价格指数变动的格兰杰原因,后者经过1—3个月左右的时滞对前者的变动作出反应。这个结果很可能意味着,在所考察时期内,在影响以消费者价格指数(CPI)来衡量的国内通货膨胀中,需求方面的因素相对大于供给方面的作用,尽管需求因素和供给因素都共同地影响了国内通货膨胀的走势。

关键词：消费者价格指数生产者价格指数价格传递

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消费者价格指数理论与实践问题研究

新疆社会科学 2007年第5期 24-26页

作者：焦鹏张丽厦门大学统计系新疆财经大学<新疆财经>

文章较为详细地考察了消费者价格指数的历史源头——康努斯生活成本指数;在此基础上,引出了消费者价格指数在实践当中的估算形式——拉氏价格指数。文末以案例的形式矫正了人们对编制价格指数的错误认识,并阐释了统计领域现行的编制方法。

关键词：消费者价格指数生活成本指数对策

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消费者价格指数偏差:理论与测度方法

首都经济贸易大学学报 2016年第6期18卷 3-15页

作者：陈梦根尹德才北京师范大学统计学院北京100875

消费者价格指数(CPI)是最重要的宏观经济指标之一,任何微小偏差都可能对经济决策产生巨大影响。CPI偏差一般被定义为CPI与生活费用指数之间的差异,CPI偏差问题历来受到众多学者的高度关注。从来源上看,CPI偏差大致涉及六种类型:商品替... 详细信息

消费者价格指数(CPI)是最重要的宏观经济指标之一,任何微小偏差都可能对经济决策产生巨大影响。CPI偏差一般被定义为CPI与生活费用指数之间的差异,CPI偏差问题历来受到众多学者的高度关注。从来源上看,CPI偏差大致涉及六种类型:商品替代偏差、零售店替代偏差、质量变化偏差、新产品偏差、公式偏差和权重偏差。从测度方法上看,CPI偏差主要有直接测度和间接测度两种思路。CPI偏差理论和测度方法研究将为中国提高CPI数据质量和加强价格统计能力建设提供理论支持。

关键词：消费者价格指数生活费用指数消费者价格指数偏差数据质量

会计利润对消费者价格指数预测作用的统计分析

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会计利润对消费者价格指数预测作用的统计分析

作者：陈旭山东大学

学位级别：硕士

消费者价格指数是反映一定时期内国家物价变动水平和通货膨胀的重要宏观经济指标,对消费者价格指数的预测有助于更好制定相关宏观经济政策,稳定物价.会计利润是衡量企业在确定会计期间产出的重要指标,企业作为生产者直接参与定价,因此... 详细信息

消费者价格指数是反映一定时期内国家物价变动水平和通货膨胀的重要宏观经济指标,对消费者价格指数的预测有助于更好制定相关宏观经济政策,稳定物价.会计利润是衡量企业在确定会计期间产出的重要指标,企业作为生产者直接参与定价,因此可以利用会计利润对消费者价格指数进行及时的预测.通过国内外文献的阅读发现现阶段针对消费者价格指数的预测大都未能将会计利润考虑进去,本文将目光聚焦于会计利润对消费者价格指数的预测作用,研究企业行为对宏观经济政策及宏观经济指标的反作用.本研究所选取的消费者价格指数和会计利润的数据范围为2002年第四季度到2020年第二季度.首先利用向量自回归模型的脉冲反应图发现在对会计利润实施正向冲击后,消费者价格指数会在滞后几期出现同样正向的脉冲反应,并在之后几期内转为负向,分行业数据也得到类似结果,且会计利润是消费者价格指数的格兰杰原因.之后,分别针对利润总额和分行业会计利润建立不同模型,其中,针对利润总额分别构建ARIMAX（3,0,0）、ARIMAX（2,1,3）和LSTM神经网络模型,模型均在滞后五到十期内有较好的预测结果.针对分行业会计利润模型分别建立KNN回归模型和LSTM神经网络模型.其中,分行业会计利润KNN回归模型能够较好预测消费者价格指数的波动情况,LSTM神经网络模型预测误差最小.但单一的LSTM神经网络模型未能很好地预测消费者价格指数的波动.现有文献或利用时间序列模型对消费者价格指数进行预测,或利用机器学习分析消费者价格指数的影响因素;于是本文尝试使用KNN Reg-LSTM和VAR-LSTM两种混合模型,针对数据提出新的融合方式来改良LSTM神经网络模型的预测效果.并通过实证分析发现不仅在数值上提升了利润总额模型的预测精度,还在一定程度上预测出消费者价格指数的波动趋势.本文通过阅读文献及中国消费者价格指数数据实证分析,阐释了微观企业经济行为对宏观经济变量及经济政策的反作用的影响方向和机制,为研究微观公司行为对宏观经济指标的反作用提供了新思路.

关键词：消费者价格指数会计利润时间序列机器学习

基于EEMD-BP模型的消费者价格指数预测

同方学位论文库评论

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同方学位论文库

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当代经济 2022年第10期39卷 97-106页

作者：应虹存王书平北方工业大学经济管理学院

消费者价格指数反映了物价对人民生活的影响,是多种因素共同作用下最终的表现形式。EEMD方法是处理非平稳、非线性序列的有效工具,将其运用于CPI预测,可以从CPI时间序列自身出发揭示内在特征。本文以1994年1月至2021年9月期间的CPI为例... 详细信息

消费者价格指数反映了物价对人民生活的影响,是多种因素共同作用下最终的表现形式。EEMD方法是处理非平稳、非线性序列的有效工具,将其运用于CPI预测,可以从CPI时间序列自身出发揭示内在特征。本文以1994年1月至2021年9月期间的CPI为例,对其进行分解,并根据本征模函数的特征进行聚类重组,对重构后的序列波动特点进行解释,选择BP神经网络模型进行预测。研究表明:组合模型比单一模型具有更高的预测精度;经过EEMD方法分解的CPI组合预测模型比EMD方法分解的CPI组合预测模型具有更高的预测能力。

关键词： EEMD分解 BP模型消费者价格指数 CPI预测组合预测