检索结果-南通市图书馆

作者：李腾飞首都经济贸易大学

学位级别：硕士

货币基金现已发展成为我国金融市场的重要组成部分,影响着我国金融市场的稳定与发展。货币基金高速的规模增长背后孕育着较大的风险,其中流动性风险牵动着货币市场的资金链条。近年频发的货币基金流动性风险事件成为诱发货币基金风险的... 详细信息

货币基金现已发展成为我国金融市场的重要组成部分,影响着我国金融市场的稳定与发展。货币基金高速的规模增长背后孕育着较大的风险,其中流动性风险牵动着货币市场的资金链条。近年频发的货币基金流动性风险事件成为诱发货币基金风险的重要因素,为发挥货币基金的积极作用促进我国货币市场健康发展,监管层高度重视接连出台相关政策。面对新的监管环境,货币基金应加强流动性风险管理能力。本文基于对货币基金的发展与监管历程的研究,通过对监管条例对货币基金5个方面的影响入手论述了流动性风险是当前货币基金面临的主要风险,而建立货币基金流动性风险管理体系是行之有效的应对之道。货币基金流动性风险管理体系由事前预判与事中处置两方面构成:研究选取2015年至2017年具有代表性的233只货币基金赎回率作为被解释变量;将货币政策面、宏观经济面、资金面以及相关固定期限金融资产投资回报率四个维度定性分析选取的可能影响货币基金赎回率的因素作为解释变量;通过多元线性回归分析结果确认6个因素作为事前预判货币基金流动性风险的影响因素。更进一步,结合监管的最新要求,本研究综合5个方面构建货币基金内部风险管理体系作为流动性风险事中处置方案。需要注意的是本文提供的是一套研究方法,研究结论是针对选定样本的分析得出的,由于不同基金的特点各异,影响其流动性的因素集也会有所不同。当研究人员(如货币基金的管理者或监管机构)拥有目标基金样本更丰富的数据情况下应用本研究方法所得出的流动性风险管理体系可能是更加有效的。本文的创新之处在于:第一,首次以最新监管条例作为背景,通过对重点条款的研究得出货币基金流动性风险管理难度将提升的结论。第二,站在货币基金管理者的角度展开研究,以赎回率作为表征流动性风险的量化指标符合货币基金运作管理的实际情况。第三,将流动性风险这一单一品种作为研究对象,所构建的风险管理体系更具针对性。同时,由于我国货币基金现阶段是以季度频率披露资产净值数据的原因,导致本研究的结论未达到尽善尽美的结果。随着对基金产品信息披露要求的提升,本研究由数据可获性造成的不足将有望改善。

关键词：货币基金流动性风险管理货币基金强监管

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

A银行流动性风险管理的现状、问题与对策

A银行流动性风险管理的现状、问题与对策

作者：顾浩洲苏州大学

学位级别：硕士

商业银行资金管理是银行管理的重要内容之一,在资金管理上,资金的流动性、安全性与盈利性是三个要素,这当中资金的流动性是其他两项要素的基础,资金的流动性决定了银行的资本运行效率,决定了银行的效益与盈利能力,因此对于银行资金流动... 详细信息

商业银行资金管理是银行管理的重要内容之一,在资金管理上,资金的流动性、安全性与盈利性是三个要素,这当中资金的流动性是其他两项要素的基础,资金的流动性决定了银行的资本运行效率,决定了银行的效益与盈利能力,因此对于银行资金流动性的管理非常重要。由于银行业务受到宏观经济因素影响较大,一旦出现大的市场经济问题,金融领域会因之而形成资金流动性危机,虽然目前在我国金融领域此类危机所表现的危害尚不明显,不过这跟我国自由市场经济起步较晚,银行业参与到自由市场经济环境中发展期不长有关,但长期来看,资金流动性危机都是银行不得不深入思考并面对的问题,尤其近几年经济下行呈常态化,随着金融市场改革的不断深入,互联网金融和各类第三方理财的崛起,我国金融领域的竞争越来越激烈,商业银行面临着严峻的环境与多方面的威胁,银行针对流动性风险建立一套完善科学的管理机制势在必行。本文选择A银行作为目标,研究了其在流动性风险管理方面需要面对的主要问题。在开始部分先就国际上理论界有关流动性风险管理的理论与文献实施了概括与介绍,就流动性风险管理目前理论界通行的具有代表性的观点实施了研究,同时总结了商业银行流动性风险管理的有关规定和监管要求;然后结合A银行在流动性风险管理方面现状实施了研究,并分析归纳了存在的问题;最后针对这些问题对A银行提出了流动性风险管理的对策,希望对于A银行的经营发展提供一些帮助。

关键词：商业银行流动性风险流动性风险管理

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

天津渤海银行流动性风险管理研究

天津渤海银行流动性风险管理研究

作者：崔小琳天津商业大学

学位级别：硕士

随着经济全球化，国内金融市场与国外金融市场同步是不可避免的趋势。就目前来看，中国银行业的流动性风险之所以不突出的一个重要原因是国家信用的强力支撑，但随着全球经济的融合，国家信用的逐步退出，商业银行的流行性风险管理必须... 详细信息

随着经济全球化，国内金融市场与国外金融市场同步是不可避免的趋势。就目前来看，中国银行业的流动性风险之所以不突出的一个重要原因是国家信用的强力支撑，但随着全球经济的融合，国家信用的逐步退出，商业银行的流行性风险管理必须得到重视。同时，近年来，中国商业银行迅猛发展，银行之间竞争激烈，各银行不再满足于传统的存贷款业务，各种金融工具不断创新，丰富多彩的中间业务得到发展，为了商业银行的稳定经营，流动性风险管理就显得尤为重要。流动性（Liquidity）是指资产能够以一个合理的价格顺利变现的能力，它是一种所投资的时间尺度（卖出它所需多长时间）和价格尺度（与公平市场价格相比的折扣）之间的关系。而商业银行流动性风险是指商业银行无法提供足额资金来应付资产增加需求，或履行到期债务的相关风险。随着经济的不断发展，金融市场越来越繁荣，金融工具得到不断的创新，从20世纪80年代开始，国外的学者逐步关注商业银行的流动性风险，并相继提出各种相关理论。同时，近年来，中国商业银行迅猛发展，银行之间竞争激烈，各银行不再满足于传统的存贷款业务，各种金融工具不断创新，丰富多彩的中间业务得到发展，为了商业银行的稳定经营，流动性风险管理就显得尤为重要。众所周知，中国是一个发展中的经济大国，商业银行的流动性风险管理并不成熟，国内金融市场的发展也与国外不尽相同，在借鉴吸收国外商业银行流动性风险管理经验的同时，要结合中国的国情与实际情况，总结出符合我国适用的商业银行流动性风险管理办法。由此可见，研究国内外商业银行流动性风险管理理论，分析我国商业银行流动性风险管理现状，总结国外研究经验得出适合中国国情的管理办法，对我国商业银行流动性风险管理具有重要意义。本论文通过介绍流动性，流动性风险以及流动性风险管理等相关概念，总结出流动性风险的特征，并结合流动性风险管理的相关理论，分析了商业银行进行流动性管理的必要性。同时，运用国际上统一且适合我国银监会规定的度量指标，以天津渤海银行为案例，进行分析。通过数据，分析渤海银行的流动性现状以及流动性风险管理概况。结合渤海银行的实际情况，针对分析出的相关问题，分别从事前，事中，事后三方面提出适合其加强流动性风险管理的几条建议。

关键词：流动性流动性风险流动性风险管理

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

兰州银行流动性风险管理研究

兰州银行流动性风险管理研究

作者：周娟广西大学

学位级别：硕士

当前,我国经济面临着较大的下行压力,严峻的经营环境导致企业的利润空间大幅缩减,贷款偿还能力降低,进而导致银行的不良贷款率上升,贷款难以回收,资产流动性下降,流动性风险增加。互联网金融的迅速崛起并伴随着各种“宝类产品”的出现,... 详细信息

当前,我国经济面临着较大的下行压力,严峻的经营环境导致企业的利润空间大幅缩减,贷款偿还能力降低,进而导致银行的不良贷款率上升,贷款难以回收,资产流动性下降,流动性风险增加。互联网金融的迅速崛起并伴随着各种“宝类产品”的出现,采用传统经营模式的商业银行受到了严重地冲击,现金存款流失严重,流动性储备的压力增大。因此,在当前的经济形势下,商业银行流动性风险管理面临着更大的挑战。商业银行的流动性被称为“银行生命线”,一旦流动性紧缺可能会引起社会恐慌,发生挤兑,更有甚者会威胁到银行的生存。而兰州银行身处西部欠发达地区,受当地经济水平的限制,其资产规模、资本实力、业务能力、客户数量和质量远远弱于大型国有银行、股份制银行和发达省份的城市商业银行,机制运行和管理制度也没有上述银行完善,更容易出现流动性隐患。因此,对兰州银行的流动性风险管理进行深入研究并发现其存在的问题,提出合理化的建议,能够为兰州银行的平稳健康发展提供一定的理论依据。本文首先在阅读国内外相关文献的基础上,归纳总结了流动性风险的相关研究内容,主要包括：流动性以及流动性风险的内涵、流动性风险指标评价法和实证分析法、流动性风险的内外部影响因素。其次,通过与其他部分银行的流动性指标以及自己历年指标的比较,综合分析兰州银行在资产质量,存贷款的稳定性和风险的抵御能力等方面存在的问题。然后,运用因子分析法计算兰州银行与其他29家商业银行的流动性风险管理水平,并对其结果排序,发现兰州银行负债流动性低,资本实力和风险抵御能力弱。最后,对指标分析和实证分析中发现的问题提出了合理化的建议。

关键词：兰州银行流动性风险管理指标分析因子分析

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

S商业银行流动性风险管理对策研究

S商业银行流动性风险管理对策研究

作者：王巍安徽大学

学位级别：硕士

流动性风险不仅关系到某家商业银行的安危,对整个银行系统乃至整个国家甚至全球经济的稳定都可能产生重大影响。在商业银行的经营过程中,流动性风险一直存在,伴随着金融业的进一步开放,金融机构之间的相互影响越来越大,其抗风险能力亟... 详细信息

流动性风险不仅关系到某家商业银行的安危,对整个银行系统乃至整个国家甚至全球经济的稳定都可能产生重大影响。在商业银行的经营过程中,流动性风险一直存在,伴随着金融业的进一步开放,金融机构之间的相互影响越来越大,其抗风险能力亟需加强,因此提高流动性风险管理水平非常必要。2013年6月20日当天,隔夜Shibor飙升578.40个基点,升至13.4440%的历史新高,此次“钱荒”事件的出现,其根本原因在于流动性不能流动。因此在当前经济形势下,对商业银行流动性风险管理现状及流动性风险形成的原因、影响因素进行分析,并寻找与其实际情况相适应的流动性风险管理对策,对于提高商业银行流动性风险管理水平、改善流动性风险现状、促进银行业稳定发展都具有一定的现实意义。本文在研究过程中将理论与实际相结合,首先通过文献资料归纳法,对国内外学者的有关研究成果以及流动性风险管理理论的发展进行了归纳和总结,然后通过定性分析与定量分析相结合的方法对S商业银行流动性风险管理现状进行了分析。研究结论：S商业银行业务经营总体稳健,所有选取的指标在整个统计期间都严格控制在监管标准线以内,其历年来流动性风险总体较好,不仅流动性风险管理水平稳步提高,而且流动性风险也得到了较为有效的控制,但这并不意味着S商业银行已经不存在发生流动性危机的可能,从根本上说,流动性风险是银行体系与生俱来的问题,其流动性风险仍然存在改善的空间。本文章节安排如下：全文共分七章,第一章绪论部分主要介绍本文的研究背景及研究意义,并简要介绍了国内外学者有关流动性风险的研究成果,第二章阐述了流动性风险管理的基本理论,第三章分析了S商业银行流动性风险管理的现状,第四章通过借鉴国内外主要商业银行流动性风险管理的经验,总结出一些启示,第五章分析了S商业银行流动性风险产生的原因及其影响因素,第六章提出了完善S商业银行流动性风险管理的相关对策,第七章作出研究结论和展望。

关键词： S商业银行商业银行流动性流动性风险管理

信贷资产证券化对我国商业银行流动性风险管理的影响研究

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

信贷资产证券化对我国商业银行流动性风险管理的影响研究

作者：王琴华东政法大学

学位级别：硕士

改革开放40年来,国内整体经济结构的复杂程度逐渐加深,随着金融市场中直接融资规模的扩张,商业银行面临的潜在流动性风险被不断放大。流动性问题是影响商业银行能否长远发展最为关键的指标,且流动性问题的“传染性”特征决定了,当银行... 详细信息

改革开放40年来,国内整体经济结构的复杂程度逐渐加深,随着金融市场中直接融资规模的扩张,商业银行面临的潜在流动性风险被不断放大。流动性问题是影响商业银行能否长远发展最为关键的指标,且流动性问题的“传染性”特征决定了,当银行发生大规模挤兑现象时,整个金融市场也会产生动荡,更严重者,全球金融系统将可能爆发严重危机。因此对银行的流动性风险进行适时适当的应对,在当下的背景下显得尤为重要。资产证券化最初以增强经济体流动性、缓解资金压力为出发点,考虑其作为管理风险的方法。但是次贷危机的发生敲响了学术研究与金融市场投资者的警钟,研究与讨论的方向也逐渐往资产证券化与金融稳定的方向发展,该业务对银行流动性风险方向的讨论也显得非常重要。我国自2012年重启证券化业务试点工作以来,证券化的规模增长迅速。证券化作为一种解决流动性问题的方法,对缓解银行的资产压力有着深远意义。同时证券化为筹集资金建立了新的途径,银行也可以利用这种方式给新的贷款提供资金来源。论文主要研究证券化对管理银行流动性风险的作用效果。正文的第一部分论述了流动性风险的内涵及内外部影响因素,讨论了目前本国银行业主要用来监测与管理流动性风险的方法及现状。第二部分主要是对证券化如何作用于银行流动性风险问题的探讨:从对证券化的界定、交易结构等方面切入,再对证券化作用于流动性风险的路径进行分析,提出相关影响主要体现在降低风险资产规模、化解银行资产负债错配情况、提升银行融资能力三个方面;同时着重研究了证券化业务在国内的实践现状。结合前两部分的分析,为第三部分定量研究中有关模型、变量等的研究设计提供一定的依据。实证部分主要利用本国19家商业银行2012-2017年的半年数据作为样本来进行研究。参考loutskina在2011年提出的涵盖个体银行贷款结构与金融市场中各类贷款的证券化规模两方面因素在内的资产证券化指数S作为自变量,分别以流动性比例LIQ、存贷比DL作为因变量,同时考虑银行的资产规模、净利息收入比率、资产权益率、不良贷款率四个指标作为控制变量来构建模型。实证结果表示银行的证券化程度与流动性比例同方向变化,与存贷比反方向变动,但影响的幅度都相对较小。再利用替换自变量为银行的证券化比率来做稳健性检验,进一步增强了实证结论的稳健性。最后第四部分对前述内容进行总结归纳并提出建议,资产证券化可以增加银行的表内流动性,有利于流动性风险的管理,因为它为存款机构带来了有效的渠道,将存量贷款转换为流动性证券,降低了如存款在内的传统融资方式对银行贷款结构的冲击。单个银行可以通过证券化的操作来提升自身持有的信贷资产的流动性,从而降低对外部影响的敏感性。

关键词：商业银行信贷资产证券化流动性风险管理资产证券化指数

压力测试在我国商业银行流动性风险管理中的应用

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

压力测试在我国商业银行流动性风险管理中的应用

作者：李强南京大学

学位级别：硕士

2007年的次贷危机给美国造成了巨大打击,仅2009年就有100多家银行倒闭。接踵而来的是2010年的希腊债务危机以及漫延欧洲的欧债危机。对于已经加入WTO的中国,在这次金融危机也没有幸免于难。我国的长三角、珠三角地区的外贸型企业大量倒... 详细信息

2007年的次贷危机给美国造成了巨大打击,仅2009年就有100多家银行倒闭。接踵而来的是2010年的希腊债务危机以及漫延欧洲的欧债危机。对于已经加入WTO的中国,在这次金融危机也没有幸免于难。我国的长三角、珠三角地区的外贸型企业大量倒闭,农民工大量返乡,经济增长面临严重的考验。因此,良好的金融风险管理尤其重要。本次的金融危机是百年一遇的,虽然发生的频率很低,但是对银行的危害最大。事件一旦发生将给银行的流动性以极大的压力。银行主要的职能是为经济系统提供流动性,因此极端事件对商业银行流动性影响的研究应该得到重视。类似此次事件,市场上经典的Var方法显然已经不能较准确的进行评估。压力试验和极值理论作为Var理论的完善和补充,是目前度量类似此次危机事件的两种基本方法.而压力试验的核心思想是通过构建、模拟一些极端情况,度量资产组合在极端情景发生时的可能损失大小。结合数据的可得性,本文正是基于压力测试中的情景分析法给出了对目前我国金融机构风险的评估。通过对以往文献的回顾,发现在2010年之前学者研究压力测试时也多采取情景分析法来度量风险。但是在选取影响因素时却时常凭借着自己的经验主观选择因素,忽略了因素间的相关性,这将导致结论的失真。本文以存贷比为研究对象,选取了从2009年6月以来至2013年9月的季度数据,基于构建了一组因素池,通过主成分分析法对所选因素构建了回归模型。最后根据所选因素的历史极端变化量构建了轻度、中度和重度三种压力情景。对上述三种情景分别进行了测试,结果表明目前我国商业银行的流动性不存在较大的风险。由于压力测试在我国起步较晚,还有诸多约束因素影响商业银行流动性风险。同时,国内商业银行也没有定期实施压力测试,商业银行各下属分行几乎不进行压力测试,这使得商业银行不能有效的及时跟踪风险。本文最后也提出了加强中国商业银行流动性风险管理的一些政策建议。

关键词：商业银行流动性压力测试流动性风险管理主成分回归分析

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

Z银行同业业务流动性风险管理的优化研究

Z银行同业业务流动性风险管理的优化研究

作者：张慧娟西安理工大学

学位级别：硕士

在中美贸易战和利率市场化的背景下,我国银行业竞争日趋激烈,不少商业银行通过同业业务实现快速扩张和利润提升。同业业务成为商业银行扩张规模,规避监管,提升利润的最主要工具。同业业务的发展一方面能提高资金的使用效率,另一方面也... 详细信息

在中美贸易战和利率市场化的背景下,我国银行业竞争日趋激烈,不少商业银行通过同业业务实现快速扩张和利润提升。同业业务成为商业银行扩张规模,规避监管,提升利润的最主要工具。同业业务的发展一方面能提高资金的使用效率,另一方面也容易造成资金在金融机构之间空转,而不能有效的传导到实体经济的问题。加上同业负债的期限天然比同业投资期限短,由此造成的期限错配极易导致流动性风险,甚至引发流动性危机。2013年的两次“钱荒”和2016年的资产荒都体现出同业业务对商业银行流动性风险管理的重要性。而2019年5月的“包商接管事件”,更是打破了银行间的“刚兑”信仰,居于劣势的中小银行的同业负债被迫重定价,所引发的同业负债收缩严重冲击了银行间市场的流动性。Z银行也被迫压缩同业资产及同业负债,来保证流动性。因此,针对同业信用收缩,同业业务对流动性管理影响日益凸显的形势下,研究Z银行同业业务流动性风险管理优化问题具有重要的现实意义。本文梳理总结国内外关于同业业务、流动性风险及流动性风险管理的相关研究文献,在已有学者研究的基础上,研究地方城市商业银行——Z银行,首先阐述同业业务和商业银行流动性风险的相关理论,包括同业业务的特点、监管办法、流动性风险管理理论等。其次,结合Z银行的基本情况以及同业业务发展现状、深入分析了 Z银行同业业务流动性风险管理存在的问题。然后,结合Z银行的发展实际,选择多个流动性指标,运用主成分分析方法测度出Z银行2013年-2019年的流动性水平。在此基础上,构建了同业业务与流动性风险之间影响的线型回归模型。实证结果表明:Z银行同业业务与流动性风险呈倒U型关系,同业业务规模在一定程度上可以缓解Z银行的流动性水平紧张的情况,降低流动性风险。但如果通过同业负债的不断扩张去追求利润及规模,则会增加Z银行的流动性风险。研究表明,Z银行的同业业务流动性风险管理存在优化空间。通过建立健全同业业务流动性风险管理结构,对同业业务流动性风险管理策略进行优化完善,整合Z银行同业业务流动性风险管理系统,优化Z银行同业业务流动性风险管理流程,可以不断提高Z银行同业业务流动性风险管理水平。在对Z银行同业业务流动性风险管理的优化方案设计之后,进而完善了 Z银行同业业务流动性风险管理优化方案的实施与保障。

关键词：同业业务流动性风险管理城商行

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

YD集团财务公司流动性风险管理研究

YD集团财务公司流动性风险管理研究

作者：孙玥江苏大学

学位级别：硕士

2017年从7月全国五次金融会议工作,到党的十九大,再到12月份的中央经济工作会议,确定了未来五年金融业的发展方向,确立了稳中求进的工作基调。为保证稳步发展,严控金融风险,监管机构相继出台多项金融监管政策。金融行业在稳健中性的货... 详细信息

2017年从7月全国五次金融会议工作,到党的十九大,再到12月份的中央经济工作会议,确定了未来五年金融业的发展方向,确立了稳中求进的工作基调。为保证稳步发展,严控金融风险,监管机构相继出台多项金融监管政策。金融行业在稳健中性的货币政策和“严监管”的环境下围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务,为实体经济发展营造了健康有序的金融环境。“防风险”、“严监管”是金融行业近年的关键词,这就对作为非银行金融机构的财务公司的风险管控能力提出了更高要求,而流动性风险管理是财务公司风险管理的重要环节。因此,有必要对财务公司流动性风险管理进行研究。本文在介绍了财务公司流动性风险管理相关理论的基础上,进一步联系YD集团财务公司在流动性风险管理中的具体操作,通过阅读公司相关制度文件,了解管理流程,将相关指标与公司“十三五”规划、行业整体水平进行对比。从流动性风险管理环境、监测、评估和应对四个方向,全面介绍了目前公司流动性风险管理的框架,分析了目前的流动性风险状况,表明存在一定的流动性风险。在此基础上,本文进一步分析发现在流动性风险管理中存在的问题,提出了相应的对策,特别是通过改进《流动性缺口(盈余)表》,完善压力测试的使用和操作。同时,提出完善贷款利率定价机制,以此提升其流动性风险管理水平。通过对YD集团财务公司的案例研究,本文得出以下结论:总体来说,YD集团财务公司发展现状较好。从环境、监测、评估和应对四个方面来看,有着一定的制度要求。但存在资金来源、使用方式单一和资产负债期限错配的问题,不可避免存在流动性风险。同时,YD集团财务公司在流动性风险管理方面存在缺陷。案例公司在流动性风险管理中,缺少先进的动态管理流动性风险的指标和方法,《流动性缺口(盈余)表》在项目和期限上存在不足,不能很好评估流动性风险状况;管理人员不具备良好的风险管理能力;未能考虑利率市场化对流动性风险的影响;欠缺处理流动性突发风险经验等问题。最后,YD集团财务公司需要继续完善流动性风险管理。YD集团财务公司可以通过提升流动性风险管理环境;健全预警机制;完善流动性风险评估措施和应急措施,以此提高公司流动性风险管理能力。

关键词：财务公司流动性风险管理压力测试贷款利率定价机制

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

经济新常态下宁波银行流动性风险管理研究

经济新常态下宁波银行流动性风险管理研究

作者：李阿菊广西大学

学位级别：硕士

“经济新常态”这个概念于2014年5月由习近平总书记第一次提出,这个词的出现表明我国当前的经济发展处于重要的战略机遇期,中国的经济发展形势进入了增长换挡、结构调整和前期刺激政策消化三种效应叠加的一个相对复杂的阶段。面对经济... 详细信息

“经济新常态”这个概念于2014年5月由习近平总书记第一次提出,这个词的出现表明我国当前的经济发展处于重要的战略机遇期,中国的经济发展形势进入了增长换挡、结构调整和前期刺激政策消化三种效应叠加的一个相对复杂的阶段。面对经济新常态这样一个大环境,我国银行业经济下行压力增大,再加上巴塞尔协议中对流动性风险监管要求的提高,经济新常态下宁波银行流动性风险管理面临着巨大的挑战。因此,保持宁波银行流动性水平保持在一个合理的位置,规避和降低宁波银行的流动性风险,对于新常态下的经济发展具有非常重要的意义。首先,本文研究了流动性风险及流动性风险管理的相关理论基础以及巴塞尔协议中有关流动性风险监管要求和监管工具,采取文献分析法和定性分析法对经济新常态下宁波银行流动性风险管理现状、管理措施以及所取得的成效进行研究,展示出新常态前后宁波银行流动性风险管理的变化,本文主要采取主成分分析法对宁波银行的流动性风险进行了识别与度量,对经济新常态前后宁波银行所面临的流动性风险进行了对比分析;其次,本文借鉴了国内外商业银行流动性风险管理的相关经验,从中得到了一些启示;最后,基于对经济新常态下宁波银行流动性风险管理面临的机遇与新挑战分析,提出了相应的流动性风险控制措施。基于流动性风险的隐蔽性和传染性特征,以及由于利率市场化和经济增速放缓等背景带来的种种挑战,通过运用主成分分析法来对2012年-2017年宁波银行相关变量进行实证研究,实证结果表明宁波银行在经济新常态下自身的流动性并不稳定,其面临的流动性风险较大。为使得宁波银行能够更好更快地发展,文章最后提出宁波银行流动性风险控制措施。

关键词：经济新常态宁波银行流动性风险流动性风险管理