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新监管背景下的证券公司流动性风险管理

中文科技期刊数据库（全文版）经济管理 2023年第5期 21-24页

作者：张国庆西南证券股份有限公司重庆400025

目前,国际环境变化较大,我国正处于“服务实体经济、防范金融风险、深化金融体制改革”的新形势下,证券公司自身的发展也面临着更多的挑战。因此,要正确认识流动性风险的内涵,减少各种风险问题对证券公司的冲击。本文以新监管背景为基础... 详细信息

目前,国际环境变化较大,我国正处于“服务实体经济、防范金融风险、深化金融体制改革”的新形势下,证券公司自身的发展也面临着更多的挑战。因此,要正确认识流动性风险的内涵,减少各种风险问题对证券公司的冲击。本文以新监管背景为基础,探讨我国证券公司的流动性风险管理的类型及防范措施。文章内容仅供各位同仁参考。

关键词：新监管背景证券公司流动性风险管理

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开放式基金流动性风险管理研究

学术论坛 2014年第8期37卷 65-70,98页

作者：苏辛林义雯陆晟嘉上海证券交易所华东政法大学广西桂江有限责任公司

流动性风险是开放式基金面临的最主要风险,投资者在基金存续期内随时申购赎回,由此引发的流动性风险会导致资本市场甚至是宏观经济的流动性风险。文章首先对流动性和流动性风险进行界定、分类,然后对开放式基金流动性风险的影响因素、... 详细信息

流动性风险是开放式基金面临的最主要风险,投资者在基金存续期内随时申购赎回,由此引发的流动性风险会导致资本市场甚至是宏观经济的流动性风险。文章首先对流动性和流动性风险进行界定、分类,然后对开放式基金流动性风险的影响因素、形成机理和传导机制进行归纳总结,并在此基础上分析了当前我国开放式基金运作中潜在的流动性风险问题,最后,提出了开放式基金流动性风险管理的策略,以期为监管部门、基金管理公司、基金经理提供参考。

关键词：开放式基金流动性风险流动性风险管理

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公募基金实物赎回和流动性风险管理

清华金融评论 2023年第9期 99-100页

作者：任泓霖中国人民大学商学院财务与金融系

实物赎回是基金以证券组合的形式将资金返还给进行赎回的基金投资者。论文《公募基金实物赎回和流动性风险管理》(Redemption in Kind and Mutual Fund Liquidity Management)从基金、基金投资者和市场三个方面分析了实物赎回的经济后果。

关键词：流动性风险管理公募基金证券组合基金投资者赎回

完善流动性风险治理——《商业银行流动性风险管理办法(试行)》解读

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中国金融 2014年第5期 37-40页

作者：李文泓徐洁勤中国银监会政策研究局

流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险，是商业银行经营过程中面临的主要风险之一。2014年2月，银监会发布《商业银行流动性风险管理办... 详细信息

流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险，是商业银行经营过程中面临的主要风险之一。2014年2月，银监会发布《商业银行流动性风险管理办法（试行）》（以下简称《办法》），构建了系统性的流动性风险监管框架，对于推动我国商业银行提高流动性风险管理和监管水平，促进我国银行业的安全稳健运行具有重要意义。（（办法》引入了《第三版巴塞尔协议》首次提出的全球统一的流动性风险定量监管标准，也标志着我国开始全面实施《第三版巴塞尔协议》。

关键词：流动性风险管理商业银行风险治理巴塞尔协议解读资金需求经营过程监管框架

全面构建商业银行流动性风险管理体系--《商业银行流动性风险管理指引》解读

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中国金融 2010年第1期 61-63页

作者：梅向东裘骆红中国银行业新资本协议实施与规划项目组

流动性风险是商业银行日常经营中所面临的主要风险之一，虽然在多数情况下流动性风险是次生风险，但由于其对商业银行的支付能力和经营持续性会产生更直接的冲击，因而一直备受国际金融界的高度关注。巴塞尔新资本协议第二支柱第一项原... 详细信息

流动性风险是商业银行日常经营中所面临的主要风险之一，虽然在多数情况下流动性风险是次生风险，但由于其对商业银行的支付能力和经营持续性会产生更直接的冲击，因而一直备受国际金融界的高度关注。巴塞尔新资本协议第二支柱第一项原则即要求银行应具备评估包括流动性风险在内的所有实质性风险的程序和能力，巴塞尔银行监管委员会《有效银行监管核心原则》也提出监管当局应为银行制定流动性风险管理指引。

关键词：流动性风险管理商业银行风险管理体系《有效银行监管核心原则》巴塞尔银行监管委员会巴塞尔新资本协议解读支付能力

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中国开放式证券投资基金的流动性风险管理

重庆大学学报（自然科学版） 2004年第2期27卷 154-156页

作者：刘斌段特奇徐腾重庆大学经济与工商管理学院重庆400030 国家开发银行重庆分行重庆400010 四川省电力公司成都610021

分析了开放式证券投资基金的流动性风险管理目标以及进行流动性风险管理时面临的两难选择,提出了开放式证券投资基金流动性准备模型,并根据实际情况对该模型进行了讨论。在此基础上结合中国现阶段对开放式基金进行流动性风险管理所面临... 详细信息

分析了开放式证券投资基金的流动性风险管理目标以及进行流动性风险管理时面临的两难选择,提出了开放式证券投资基金流动性准备模型,并根据实际情况对该模型进行了讨论。在此基础上结合中国现阶段对开放式基金进行流动性风险管理所面临的市场环境,提出了相应的流动性风险管理方法以及帮助基金公司规避流动性风险的有关政策建议。

关键词：开放式证券投资基金流动性准备模型流动性风险管理

美国次贷危机对我国国有商业银行流动性风险管理的启示

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投资研究 2008年第4期27卷 11-13页

作者：王文兵中国科学技术大学

最近国内学术界对美国次贷危机的成因及教训探讨很多．但大部分都围绕房地产乃至资产泡沫的防治及次贷风波对国际金融市场的影响方面。如果从国有商业银行^[1]流动性风险管理视角加以分析，也会对我们提供很多有用的启示。

关键词：流动性风险管理国有商业银行美国国际金融市场资产泡沫房地产学术界

参股保险业与企业流动性风险管理:基于货币政策变更背景

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保险研究 2012年第2期 80-88页

作者：陈栋翟进步陈运森清华大学经济管理学院北京100084 中央财经大学会计学院北京100081

现阶段宏观经济政策不断变更给企业经营带来诸多不确定性,从而增加了流动性风险,而通过参股保险公司所建立的产融结合平台能使企业降低制度调整的风险成本。我们对此进行了实证分析,以2006年～2010年上市公司季度数据为样本,利用倾向概... 详细信息

现阶段宏观经济政策不断变更给企业经营带来诸多不确定性,从而增加了流动性风险,而通过参股保险公司所建立的产融结合平台能使企业降低制度调整的风险成本。我们对此进行了实证分析,以2006年～2010年上市公司季度数据为样本,利用倾向概率配对模型控制样本内生性问题后实证检验发现:参股保险公司的上市公司日常现金持有水平和调整水平较未参股公司低,且在面对从紧货币政策时,这种流动性风险管理的提升效果更加突出。结论显示,上市公司与保险公司建立产融结合平台具有财务协同效应,部分抵消了货币政策变更不确定性的冲击。这一研究对于企业产融结合实践策略部署有着重要的现实意义,对保险行业引导产融结合趋势也有较强的实践参考价值。

关键词：参股保险业产融结合流动性风险管理货币政策

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基于流动性风险管理的EVA改进研究

财经问题研究 2012年第3期 104-109页

作者：长青张永正白丽娜内蒙古工业大学管理学院内蒙古呼和浩特010051

本文通过对EVA指标考核现状进行分析,探讨了该指标在EVA指标考核现状中存在的问题与不足,构建了一个能使企业在运营收益和现金流风险管理方面实现综合管理的绩效评价指标,并以十个上市钢铁企业为例对比分析说明了新指标的优越性。增强... 详细信息

本文通过对EVA指标考核现状进行分析,探讨了该指标在EVA指标考核现状中存在的问题与不足,构建了一个能使企业在运营收益和现金流风险管理方面实现综合管理的绩效评价指标,并以十个上市钢铁企业为例对比分析说明了新指标的优越性。增强流动性风险管理特性的新指标具有普遍性,能为企业绩效评价管理提供新思路与方法。

关键词： EVA 流动性风险管理绩效评价