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流动性风险管理策略下的银行资产配置研究

流动性风险管理策略下的银行资产配置研究

作者：杨小雨大连理工大学

学位级别：硕士

2007年美国次贷危机引发的金融危机席卷全球至今,不仅影响到各国的经济贸易,更对银行系统产生重创。这次危机让人们深刻认识到:银行的安全性已不能单一的用资本充足率来衡量,基于资产负债表的静态化管理会掩盖风险的本质,而提高资产配... 详细信息

2007年美国次贷危机引发的金融危机席卷全球至今,不仅影响到各国的经济贸易,更对银行系统产生重创。这次危机让人们深刻认识到:银行的安全性已不能单一的用资本充足率来衡量,基于资产负债表的静态化管理会掩盖风险的本质,而提高资产配置的合理性,保持适当的流动性才是商业银行长期、健康发展的关键所在。论文首先分析了选题背景和研究意义,综述国内外相关文献,提出研究思路、技术路线和预期创新点。其次,在界定商业银行流动性风险与资产配置概念基础上,系统分析银行流动性风险的生成机制,综合归纳银行流动性风险管理的资产流动性管理、负债流动性管理和平衡流动性管理的三种策略和方法,确定在银行挤兑DD模型框架内分析流动性风险管理策略下的银行资产配置问题。再次,在学者Franck和Krausz(2007)构建的银行资产配置模型的基础上,运用非线性优化方法,构建三种流动性风险管理策略下的银行资产配置模型并对资产配置结果进行推导,深入分析当银行面临流动性风险(储户提前取款)且兼顾利润最大化时,不同流动性风险管理策略对银行资产配置和偿付能力的影响,改进了以往用线性规划方法构建资产配置模型时目标函数单一及对存款者行为的忽视,并将以往仅从定性角度分析的流动性风险管理策略加入到模型中进行定量分析。研究结果表明,在相关利率和参数满足一定条件的情况下,三种流动性风险管理策略均可改善银行的资产配置和最大偿付能力,使银行在满足流动性需求的情况下,可持有更少的现金,持有更多的债券和贷款,从而增加银行的利润。然后,通过数据模拟,说明所构建各模型的特点和优势;选取我国8家商业银行为样本,对构建的三种资产配置模型进行实证检验,结果表明,平衡流动性管理策略下的银行资产配置模型在中国商业银行的适用性较好,且中国商业银行普遍存在资产“固态化”的缺点。最后,总结论文研究结果,并提出相关的政策建议。

关键词：商业银行流动性风险管理资产配置

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开放式基金流动性风险管理研究

学术论坛 2014年第8期37卷 65-70,98页

作者：苏辛林义雯陆晟嘉上海证券交易所华东政法大学广西桂江有限责任公司

流动性风险是开放式基金面临的最主要风险,投资者在基金存续期内随时申购赎回,由此引发的流动性风险会导致资本市场甚至是宏观经济的流动性风险。文章首先对流动性和流动性风险进行界定、分类,然后对开放式基金流动性风险的影响因素、... 详细信息

流动性风险是开放式基金面临的最主要风险,投资者在基金存续期内随时申购赎回,由此引发的流动性风险会导致资本市场甚至是宏观经济的流动性风险。文章首先对流动性和流动性风险进行界定、分类,然后对开放式基金流动性风险的影响因素、形成机理和传导机制进行归纳总结,并在此基础上分析了当前我国开放式基金运作中潜在的流动性风险问题,最后,提出了开放式基金流动性风险管理的策略,以期为监管部门、基金管理公司、基金经理提供参考。

关键词：开放式基金流动性风险流动性风险管理

美国次贷危机对我国国有商业银行流动性风险管理的启示

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投资研究 2008年第4期27卷 11-13页

作者：王文兵中国科学技术大学

最近国内学术界对美国次贷危机的成因及教训探讨很多．但大部分都围绕房地产乃至资产泡沫的防治及次贷风波对国际金融市场的影响方面。如果从国有商业银行^[1]流动性风险管理视角加以分析，也会对我们提供很多有用的启示。

关键词：流动性风险管理国有商业银行美国国际金融市场资产泡沫房地产学术界

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中国开放式证券投资基金的流动性风险管理

重庆大学学报（自然科学版） 2004年第2期27卷 154-156页

作者：刘斌段特奇徐腾重庆大学经济与工商管理学院重庆400030 国家开发银行重庆分行重庆400010 四川省电力公司成都610021

分析了开放式证券投资基金的流动性风险管理目标以及进行流动性风险管理时面临的两难选择,提出了开放式证券投资基金流动性准备模型,并根据实际情况对该模型进行了讨论。在此基础上结合中国现阶段对开放式基金进行流动性风险管理所面临... 详细信息

分析了开放式证券投资基金的流动性风险管理目标以及进行流动性风险管理时面临的两难选择,提出了开放式证券投资基金流动性准备模型,并根据实际情况对该模型进行了讨论。在此基础上结合中国现阶段对开放式基金进行流动性风险管理所面临的市场环境,提出了相应的流动性风险管理方法以及帮助基金公司规避流动性风险的有关政策建议。

关键词：开放式证券投资基金流动性准备模型流动性风险管理

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伊斯兰银行业流动性风险管理探析

北方民族大学学报(哲学社会科学版) 2014年第2期 41-48页

作者：宋玉颖中国人民大学财政金融学院

流动性风险管理是当前我国金融机构风险管理关注的焦点问题。在伊斯兰教法的约束下,伊斯兰银行的合约特点和经营理念使其流动性风险管理更加复杂。伊斯兰银行在全球金融危机中所受到冲击较小,没有发生流动性危机并保持较快增长速度的主... 详细信息

流动性风险管理是当前我国金融机构风险管理关注的焦点问题。在伊斯兰教法的约束下,伊斯兰银行的合约特点和经营理念使其流动性风险管理更加复杂。伊斯兰银行在全球金融危机中所受到冲击较小,没有发生流动性危机并保持较快增长速度的主要原因在于伊斯兰银行流动性风险管理的特殊性。伊斯兰教背景是伊斯兰银行的本质特点,伊斯兰银行的流动性风险管理也是伊斯兰道德伦理和文化价值的体现。伊斯兰银行流动性风险管理既有独特优势也面临诸多挑战。

关键词：伊斯兰银行流动性风险流动性风险管理组织结构

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基于流动性风险管理的EVA改进研究

财经问题研究 2012年第3期 104-109页

作者：长青张永正白丽娜内蒙古工业大学管理学院内蒙古呼和浩特010051

本文通过对EVA指标考核现状进行分析,探讨了该指标在EVA指标考核现状中存在的问题与不足,构建了一个能使企业在运营收益和现金流风险管理方面实现综合管理的绩效评价指标,并以十个上市钢铁企业为例对比分析说明了新指标的优越性。增强... 详细信息

本文通过对EVA指标考核现状进行分析,探讨了该指标在EVA指标考核现状中存在的问题与不足,构建了一个能使企业在运营收益和现金流风险管理方面实现综合管理的绩效评价指标,并以十个上市钢铁企业为例对比分析说明了新指标的优越性。增强流动性风险管理特性的新指标具有普遍性,能为企业绩效评价管理提供新思路与方法。

关键词： EVA 流动性风险管理绩效评价

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商业银行流动性风险管理研究新进展

思想战线 2015年第S1期41卷 60-61页

作者：许玉瑶安徽大学

流动性风险在商业银行面临的众多风险中占有举足轻重的地位。其他风险诸如操作风险、信用风险等往往最终都会转化为流动性风险的形式。流动性不足时,若商业银行不能在一定时间内变现资产应对偿债需求,则有可能会导致经营不善甚至破产。... 详细信息

流动性风险在商业银行面临的众多风险中占有举足轻重的地位。其他风险诸如操作风险、信用风险等往往最终都会转化为流动性风险的形式。流动性不足时,若商业银行不能在一定时间内变现资产应对偿债需求,则有可能会导致经营不善甚至破产。保持流动性是银行在经营过程中必须始终重视的问题,然而由于商业银行一贯具有"政府兜底"的思维模式,加上日常流动性紧缺并没有引发严重后果,其在思想和行动上放松了流动性风险管理。

关键词：商业银行流动性风险管理文献综述

巴塞尔协议Ⅲ对全球流动性风险管理的革命性影响:变化与思路

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上海金融 2011年第10期 45-49页

作者：陈波杨开泰中国人民银行武汉分行中国工商银行湖北省分行

作为全球金融监管反思金融危机的最终成果,巴塞尔协议Ⅲ所体现的不仅仅是最低资本要求的提高,更重要的是引发了一场对全球流动性风险管理的新革命。本文在分析流动性风险管理逻辑的基础上,结合我国最新出台的银行业新监管标准,剖析了巴... 详细信息

作为全球金融监管反思金融危机的最终成果,巴塞尔协议Ⅲ所体现的不仅仅是最低资本要求的提高,更重要的是引发了一场对全球流动性风险管理的新革命。本文在分析流动性风险管理逻辑的基础上,结合我国最新出台的银行业新监管标准,剖析了巴塞尔协议Ⅲ中有关流动性风险管理的基本框架及其对流动性风险管理的重要意义。最后,本文分析了巴塞尔协议Ⅲ对我国银行流动性风险管理带来的影响。

关键词：巴塞尔协议Ⅲ 流动性风险管理新革命

完善流动性风险治理——《商业银行流动性风险管理办法(试行)》解读

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中国金融 2014年第5期 37-40页

作者：李文泓徐洁勤中国银监会政策研究局

流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险，是商业银行经营过程中面临的主要风险之一。2014年2月，银监会发布《商业银行流动性风险管理办... 详细信息

流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险，是商业银行经营过程中面临的主要风险之一。2014年2月，银监会发布《商业银行流动性风险管理办法（试行）》（以下简称《办法》），构建了系统性的流动性风险监管框架，对于推动我国商业银行提高流动性风险管理和监管水平，促进我国银行业的安全稳健运行具有重要意义。（（办法》引入了《第三版巴塞尔协议》首次提出的全球统一的流动性风险定量监管标准，也标志着我国开始全面实施《第三版巴塞尔协议》。

关键词：流动性风险管理商业银行风险治理巴塞尔协议解读资金需求经营过程监管框架