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  • 1 篇 波动率libor比较分...

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  • 1 篇 苏州大学

作者

  • 1 篇 赵颖

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二叉树、三叉数定价模型的比较研究
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商 2012年 第14期 84-85页
作者： 赵颖 苏州大学东吴商学院
本人研究了Boeing(波音)公司的股票和欧式看涨期权,首先算出了其股票在一定时期内的波动率,并在相应libor利率下用三叉树模型对其期权进行了模拟定价。然后,我把三叉树定价模型结果分别与市场当期收盘价、二叉树定价模型和Black-Sholes... 详细信息
来源： 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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