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文献类型

  • 1 篇 期刊文献

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日期分布

学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 1 篇 波动性风险分解
  • 1 篇 套息交易
  • 1 篇 组合交易策略
  • 1 篇 资产定价

机构

  • 1 篇 暨南大学

作者

  • 1 篇 沈军
  • 1 篇 陈泓亮
  • 1 篇 孙禧伟

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=波动性风险分解"
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谁是解释套息交易超额收益的主角?--基于波动性风险分解的经验证据
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引用
国际金融研究 2020年 第7期 77-86页
作者： 沈军 孙禧伟 陈泓亮 暨南大学金融系与金融研究所 暨南大学金融系
本文在Menkhoff et al.(2012)研究的基础上,以全球35个国家和地区的货币为样本,考察了外汇市场波动性风险的长期及短期成分对套息交易超额收益的差异定价能力。研究发现,低利率货币组合的超额收益对波动性风险的长期成分具有显著为正的... 详细信息
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