检索结果-南通市图书馆

空间经济计量模型Bootstrap检验的水平扭曲

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

数量经济技术经济研究 2009年第1期26卷 151-160页

作者：龙志和欧变玲林光平华南理工大学经济与贸易学院美国波特兰州立大学

本文使用回归残差的Bootstrap方法,对线性模型空间相关性进行检验。基于空间相关性检验统计量Moran’sI,在不同Bootstrap样本数及不同空间衔接结构下,研究并比较Bootstrap和渐近检验方法。通过MonteCarlo实验揭示了当空间经济计量模型... 详细信息

本文使用回归残差的Bootstrap方法,对线性模型空间相关性进行检验。基于空间相关性检验统计量Moran’sI,在不同Bootstrap样本数及不同空间衔接结构下,研究并比较Bootstrap和渐近检验方法。通过MonteCarlo实验揭示了当空间经济计量模型中残差不满足经典正态假定条件时,空间相关性的渐近检验理论不再有效。本文把Bootstrap方法用于空间相关性检验,对水平扭曲进行了分析校正。研究同时发现,从水平扭曲角度来看,无论残差是否满足经典正态假定条件,空间经济计量模型Bootstrap检验通常都很有效。

关键词：水平扭曲 Bootstrap检验 Moran’s I 指数

线性回归模型Bootstrap LM-Error检验的水平扭曲

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

数理统计与管理 2013年第1期32卷 35-41页

作者：欧变玲龙志和林怡坚中央财经大学管理科学与工程学院北京100081 中国科学院数学与系统科学研究院北京100190 华南理工大学经济与贸易学院广东广州510006

基于OLS估计残差,本文将Bootstrap方法用于空间误差相关性LM-Error检验,综合考虑Bootstrap模拟抽样次数、空间衔接结构以及样本量,研究并比较空间误差相关Bootstrap LM-Error检验与渐近检验的水平扭曲。大量Monte Carlo实验结果显示,当... 详细信息

基于OLS估计残差,本文将Bootstrap方法用于空间误差相关性LM-Error检验,综合考虑Bootstrap模拟抽样次数、空间衔接结构以及样本量,研究并比较空间误差相关Bootstrap LM-Error检验与渐近检验的水平扭曲。大量Monte Carlo实验结果显示,当模型误差不满足独立正态分布的假设条件时,空间误差相关LM-Error渐近检验的水平扭曲较大,采用Bootstrap方法可以较好地降低该水平扭曲;不管模型误差是否满足独立正态分布的假设条件,Bootstrap方法均能够有效地降低LMError渐近检验的水平扭曲。

关键词：水平扭曲 Bootstrap方法 LM-Error检验蒙特卡罗模拟

空间经济计量滞后模型Bootstrap Moran检验的水平扭曲

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

系统工程 2009年第8期27卷 69-73页

作者：欧变玲龙志和林光平华南理工大学经济与贸易学院广东广州510640 波特兰州立大学经济系美国波特兰州97207

将Bootstrap方法从计量经济学、金融学、医学、军事等领域拓展到空间经济计量领域,采用三种基于残差的Bootstrap方法,诊断空间经济计量滞后模型残差中的空间关系。大量Monte Carlo模拟结果显示,从水平扭曲角度看,在标准正态误差和异方... 详细信息

将Bootstrap方法从计量经济学、金融学、医学、军事等领域拓展到空间经济计量领域,采用三种基于残差的Bootstrap方法,诊断空间经济计量滞后模型残差中的空间关系。大量Monte Carlo模拟结果显示,从水平扭曲角度看,在标准正态误差和异方差误差情况下,与渐近检验相比,Bootstrap检验具有更好的有限样本性质。

关键词：水平扭曲 Bootstrap检验空间经济计量滞后模型 Moran’s I统计量

空间滞后模型中Moran's I统计量的Bootstrap检验

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

系统工程理论与实践 2010年第9期30卷 1537-1544页

作者：欧变玲龙志和林光平华南理工大学经济与贸易学院广州510640 美国波特兰州立大学经济系波特兰州97207

针对空间滞后模型的估计残差,采用***方法进行空间相关性检验;进而,基于Moran's I统计量的经验分布,从水平扭曲和功效角度比较Bootstrap检验和渐近检验的有效性.Monte Carlo实验结果显示,在经典正态假设条件下,Bootstrap检验已然同等或... 详细信息

针对空间滞后模型的估计残差,采用***方法进行空间相关性检验;进而,基于Moran's I统计量的经验分布,从水平扭曲和功效角度比较Bootstrap检验和渐近检验的有效性.Monte Carlo实验结果显示,在经典正态假设条件下,Bootstrap检验已然同等或优于渐近检验;在更为实际的异方差、非正态假设条件下,渐近检验显著偏离,而Bootstrap检验的水平扭曲更小、功效更高.当模型不满足经典的分布假设条件,尤其是在小样本和空间衔接密度较高情况下,与渐近检验相比,Bootstrap检验更为有效.

关键词： Moran’s I统计量 Wild Bootstrap 水平扭曲功效 Monte Carlo实验

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

面板协整检验有限样本性质的模拟比较

数量经济技术经济研究 2010年第2期27卷 142-152页

作者：胡毅王美今余壮雄中山大学岭南学院暨南大学产业经济研究院

面板协整检验是基于渐近分布的检验,有限样本下统计量的检验水平和检验功效的表现涉及检验的可靠性。本文针对目前实证研究中应用最广的一类基于残差的统计量及文献中最新提出的基于准残差的统计量进行蒙特卡罗模拟,比较10个检验统计量... 详细信息

面板协整检验是基于渐近分布的检验,有限样本下统计量的检验水平和检验功效的表现涉及检验的可靠性。本文针对目前实证研究中应用最广的一类基于残差的统计量及文献中最新提出的基于准残差的统计量进行蒙特卡罗模拟,比较10个检验统计量在不同DGP设定下的检验水平和检验功效,尤其是在DGP误设时的表现。模拟结果表明:基于准残差的面板协整检验大多数情况下有着更好的检验水平和检验功效表现。这一研究为解决实证中面临的统计量可靠性甄别与选择问题提供了依据。

关键词：面板协整检验水平扭曲检验功效 DGP误设

随机系数面板数据单位根联合LM检验的稳定性研究

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

数量经济技术经济研究 2016年第10期33卷 154-160,F0003页

作者：张华节黎实西南财经大学博士后科研流动站西南财经大学统计学院

本文从初始值的视角研究其对随机系数面板数据单位根联合LM检验稳定性的影响。推导当初始值不是依概率有界的随机变量而是渐近不可忽略的变量时联合LM检验统计量的渐近分布,并发现联合LM检验不再服从其原分布,且其与初始值有关,表明联... 详细信息

本文从初始值的视角研究其对随机系数面板数据单位根联合LM检验稳定性的影响。推导当初始值不是依概率有界的随机变量而是渐近不可忽略的变量时联合LM检验统计量的渐近分布,并发现联合LM检验不再服从其原分布,且其与初始值有关,表明联合LM检验统计量的渐近性质不稳定。蒙特卡洛模拟结果显示,在有限样本情形下,初始值可能会导致联合LM检验统计量出现较严重的水平扭曲现象,即联合LM检验的统计性质不稳定,易受初始值影响。

关键词：初始值稳定性渐近分析随机系数水平扭曲

一个新的稳健ARCH检验和YJ-GARCH模型

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

统计研究 2011年第7期28卷 104-110页

作者：李海奇 Sung Y.Park 湖南大学金融与统计学院香港中文大学经济系

众所周知,Engle(1982)的ARCH检验对于条件均值模型误设并不稳健,特别地,当条件均值是非线性过程而我们仅对之建立线性模型时,它过度地拒绝真实的原假设,导致出现严重的水平扭曲。因此,本文在文献当中首次利用Yeo-Johnson变换方法来转换... 详细信息

众所周知,Engle(1982)的ARCH检验对于条件均值模型误设并不稳健,特别地,当条件均值是非线性过程而我们仅对之建立线性模型时,它过度地拒绝真实的原假设,导致出现严重的水平扭曲。因此,本文在文献当中首次利用Yeo-Johnson变换方法来转换均值模型的因变量以排除ARCH过程中均值部分的非线性,进而提出一个新的稳健ARCH检验以及一个新的GARCH模型——Yeo-Johnson(YJ)GARCH模型。蒙特卡罗模拟结果表明,稳健的ARCH检验在水平和势方面的表现要显著优于Engle(1982)的ARCH检验。对上证综指收益率的实证研究结果表明,YJ-GARCH模型的拟合效果要显著优于线性GARCH模型。

关键词：稳健ARCH检验 Yeo—Johnson变换 YJ—GARCH模型水平扭曲