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回归诊断在城市空气质量预报中的应用研究

气象 2004年第9期30卷 9-13页

作者：郑选军王国强浙江省绍兴市气象局 312000

城市空气质量回归预报模型的残差分布存在着不对称现象 ,它是由高杠杆点引起。这些高杠杆试验点的残差存在着统计天气预报意义上的不合理性 ,导致回归系数Ls估计的误差 ,从而引起预报的误差。针对这些问题提出了城市空气质量的回归诊断... 详细信息

城市空气质量回归预报模型的残差分布存在着不对称现象 ,它是由高杠杆点引起。这些高杠杆试验点的残差存在着统计天气预报意义上的不合理性 ,导致回归系数Ls估计的误差 ,从而引起预报的误差。针对这些问题提出了城市空气质量的回归诊断预报模型。实例计算说明 ,回归诊断预报模型要优于常规回归预报模型。进一步分析指出 ,城市空气质量回归预报模型的不合理性并非个别例子的特殊性所造成 ,而是由模型的数学特点所决定 ,因此城市空气质量的回归诊断预报模型具有普遍意义。

关键词：回归诊断城市空气质量天气预报残差分布高杠杆点

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黄金波动率的特征分析与建模

黄金波动率的特征分析与建模

作者：赵崇增杭州电子科技大学

学位级别：硕士

黄金是一种具有商品和货币双重属性的贵金属,是投资者进行资产增值保值的重要方式。同时,作为一种重要的国际储备资产,黄金在缩减收支逆差、稳定汇率等方面有着无可替代的作用。随着经济的快速发展,从事和参与金融市场研究的人数呈上涨... 详细信息

黄金是一种具有商品和货币双重属性的贵金属,是投资者进行资产增值保值的重要方式。同时,作为一种重要的国际储备资产,黄金在缩减收支逆差、稳定汇率等方面有着无可替代的作用。随着经济的快速发展,从事和参与金融市场研究的人数呈上涨势态,但是,在国际以及国内黄金市场的研究中依然存在两大问题。一方面,对于黄金投资者和研究者,准确地洞察黄金价格走势及波动,进而更好地把握金融市场的变化趋势是至关重要的。具体来说,寻找合适的残差分布,建立有效的黄金波动率模型,可以在分析黄金波动率特征、挖掘黄金市场的潜在风险和做出投资策略等方面发挥重要作用。另一方面,在我国,黄金市场依然是新兴的投资市场,其波动性特征一直是金融研究的重要方面。其中,研究最多的是资产波动率的非对称性,金融市场下的非对称性是指市场对利空信息和利好信息反应不平衡的现象。但是,对于我国黄金市场的非对称性研究,结论却是不尽相同的。针对以上两方面的问题,文章系统的介绍了条件异方差模型的相关理论知识,选取伦敦现货黄金数据,按照条件异方差模型的建模步骤,对黄金收益率序列分别建立了残差服从标准正态分布、标准化学生t分布和广义误差分布的模型,并选取一系列损失函数来检验模型预测效果的优劣性,从而得出拟合效果较好的残差分布。此外,为了研究中国黄金现货市场波动的非对称性,文章建立了GARCH、EGARCH、TGARCH和APARCH四种模型,同样选取损失函数来检验模型的样本外预测能力,并得出了关于我国现货黄金波动的非对称性特点及其表现形式。文章对黄金波动率厚尾性和非对称性特征方面的研究,对黄金投资者及金融参与者洞察黄金市场的潜在风险、合理投资、金融决策等方面提供宝贵的建议,具有一定的借鉴意义。

关键词：黄金波动率 GARCH模型残差分布非对称性

基于马尔科夫机制转换模型的人民币汇率动态特征研究

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经济与管理评论 2012年第2期28卷 103-109页

作者：赵霞马云倩山东财经大学保险学院山东济南250014

基于Markov机制转换模型研究了人民币兑美元、日元、欧元以及英镑汇率的动态特征,并进行了对比分析。研究结果表明:Markov机制转换模型在残差项t分布假定下能很好地拟合人民币兑美元、欧元以及日元汇率行为,但在残差项正态分布假定下能... 详细信息

基于Markov机制转换模型研究了人民币兑美元、日元、欧元以及英镑汇率的动态特征,并进行了对比分析。研究结果表明:Markov机制转换模型在残差项t分布假定下能很好地拟合人民币兑美元、欧元以及日元汇率行为,但在残差项正态分布假定下能更好地拟合人民币兑英镑汇率数据的动态行为。人民币兑各货币汇率动态特征各不相同,汇率波动程度与状态持续期密切相关。由此可知,持续期较长或较短对应的波动程度较高,而持续期长度处于中等水平则对应的波动程度较低。

关键词：汇率 Markov机制转换模型残差分布

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地磁台基线值分析

地震地磁观测与研究 1991年第2期12卷 3-10页

作者：高玉芬程安龙赵永芬周锦屏国家地震局地球物理研究所

本文通过对1989年全国地磁台基线值的分析,表明影响基线值的因素包括绝对观测和相对记录两个方面。除了通常考虑的磁变仪的温度和滑动影响外,还必须考虑这两个因素相互作用造成的影响。分析还表明,质子旋进式磁力仪受温度影响造成的测... 详细信息

本文通过对1989年全国地磁台基线值的分析,表明影响基线值的因素包括绝对观测和相对记录两个方面。除了通常考虑的磁变仪的温度和滑动影响外,还必须考虑这两个因素相互作用造成的影响。分析还表明,质子旋进式磁力仪受温度影响造成的测量误差也是引起基线值变化的不可忽视的因素之一。改进观测条件,提高观测技术才能提高资料质量。

关键词：地磁观测基线值残差分布误差

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含有不等式约束的回归问题的残差分析

南京大学学报（数学半年刊） 2001年第1期18卷 1-10页

作者：赵媛媛王金德南京师范大学数科院，南京210097 南京大学数学系，南京210093

在回归分析的发展进程中,残差分析发挥了非常重要的作用.正如在无约束回归问题中一样,残差分析对于含有不等式约束的回归问题也同样非常重要.本文将推导出残差的分布,包括普通残差和学生化残差.从而可见普通残差是服从逐片正态分布的.

关键词：回归分析不等式约束残差分布普通残差学生化残差逐片正态分布残差分析

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关于最小二乘估计的改进

信阳师范学院学报(自然科学版) 1986年第1期 23-29页

作者：陶靖轩

近来,有幸拜读了R·R·Hocking为纪念统计学杂志《Technometrics》发行25周年而写的文章《线性回归方法的进展》.由于自己水平有限,所以对文中讲到的大量技巧、技术以及二十五年来回归分析的飞速发展,只是略知一、二罢了.对于《Technome... 详细信息

近来,有幸拜读了R·R·Hocking为纪念统计学杂志《Technometrics》发行25周年而写的文章《线性回归方法的进展》.由于自己水平有限,所以对文中讲到的大量技巧、技术以及二十五年来回归分析的飞速发展,只是略知一、二罢了.对于《Technometrics》刊出的浩如烟海的资料,几乎从来没接触过!尽管如此,由于我国统计学家的翻译和引进,诸如线性回归、参数估计、变量选择、模型诊断也毕竟使我学到了一点有用的东西!本文限于篇幅和能力,不可能对当代最新水平作深入地探讨;而只准备就最小二乘估计的改进谈一些个人的体会!

关键词：多重共线性复相关系数全相关系数稳健估计抗差估计参数估计岭估计残差分布显式解残差平方和最小二乘估计特征根特征值判断模型

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评定精度的最大残差法

中国科学:数学 1979年第4期 337-344页

作者：刘智敏中国计量科学研究院

本文研究了评定测量精度的最大残差法,它可以简单迅速可靠地算出评定精度所需的均方根误差σ.文中研究了最大残差的分布和最大残差分布函数与数字特征的计算.最后举例介绍了最大残差的应用。

关键词：经验分布函数最大残差法残差分布数字特征残差剩余误差均方根误差精度

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回归诊断在赤霉病预报中的应用

浙江气象 1996年第1期17卷 9-14页

作者：王国强奚美焦绍兴市气象台 312000

小麦赤霉病回归预报模型的残差分布存在着不对称现象,残差分布不对称现象是由高槓杆点所引起。由于这些试验点的残差存在着数理统计意义上的不合理性,从而导致了回归系数Ls估计的误差。针对这些问题本文提出小麦赤霉病预报的修正回归模... 详细信息

小麦赤霉病回归预报模型的残差分布存在着不对称现象,残差分布不对称现象是由高槓杆点所引起。由于这些试验点的残差存在着数理统计意义上的不合理性,从而导致了回归系数Ls估计的误差。针对这些问题本文提出小麦赤霉病预报的修正回归模型。数学证明和实例说明,修正回归模型要优于常规回归模型。对离散型应变量的农气回归问题,修正回归模型具有普遍意义。

关键词：线性回归模型回归诊断试验点不对称现象气象条件小麦赤霉病应变量残差分布回归预报模型回归系数估计

应用Pearson统计量作VLBI基线分析的可信度检验

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天文学报 1988年第2期 169-174页

作者：张云飞川口则幸中国科学院上海天文台日本邮政省电波研究所

本文讨论了在VLBI观测的基线分析过程中建立定量的可信度判据的必要性,引入Pealson统计量作为判据的可能形式,并用Pearson统计量检验了基线分析中天线轴偏置的影响及数据权再分配、数据剔除、电离层附加延迟改正等操作的可信度.我们认为... 详细信息

本文讨论了在VLBI观测的基线分析过程中建立定量的可信度判据的必要性,引入Pealson统计量作为判据的可能形式,并用Pearson统计量检验了基线分析中天线轴偏置的影响及数据权再分配、数据剔除、电离层附加延迟改正等操作的可信度.我们认为Pearson统计量作为可信度判据是可霏的、灵敏的,可以实际使用.

关键词：基线残差分布 Pearson 统计检验统计量 VLBI