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动态死亡率模型的研究进展

应用概率统计 2020年第4期36卷 415-440页

作者：王晓军路倩中国人民大学应用统计科学研究中心北京100872 中国人民大学统计学院北京100872

死亡率的预测是人口预测的基础.近年来,死亡率建模方法不断取得新的进展,从最早的静态死亡率模型开始,死亡率模型不断发展为包括时间项的动态预测模型,如Lee-Carter族模型、CBD族模型等.本文对死亡率预测模型的相关文献进行了回顾和梳理... 详细信息

死亡率的预测是人口预测的基础.近年来,死亡率建模方法不断取得新的进展,从最早的静态死亡率模型开始,死亡率模型不断发展为包括时间项的动态预测模型,如Lee-Carter族模型、CBD族模型等.本文对死亡率预测模型的相关文献进行了回顾和梳理.随着动态模型的发展,一些学者从死亡率改善水平入手,发展出一系列死亡率改善模型.另外,随着死亡率研究的深入,多人口死亡率的建模引起了研究者的重视,多人口预测模型迅速发展和完善.随着死亡率模型的研究方法不断丰富和创新,新兴统计学方法(如机器学习等)已经在死亡率建模中有所应用,拟合和预测准确度不断提升.除了经典的建模方法的扩展外,例如小区域人口或数据缺失的人口、高龄人口、相关人口等死亡率建模问题仍值得研究.

关键词：动态死亡率预测死亡率改善单人口多人口

中国人口死亡率改善及其对寿险准备金评估的影响

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湖南人文科技学院学报 2013年第1期30卷 22-27页

作者：谢漫锜王晓军中国人民大学统计学院

采用1981-2009年分年龄分性别死亡率样本数据,通过对其死亡率改善的分析,探讨对于两个基本险种定期寿险和年金的修正责任准备金的变动影响。

关键词：生命表保险费率死亡率改善修正责任准备金

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动态死亡率下寿险公司的准备金风险分析

保险研究 2014年第9期 42-50页

作者：孙佳美刘志鹏南开大学经济学院天津300071

寿险产品定价方法一般采用静态的死亡率,没有考虑死亡率改善对保障类产品或年金类产品的影响,这样可能导致寿险公司的准备金估计过高或更低,进而影响寿险公司的经营。本文首先借助Monte Carlo方法模拟静态死亡率和动态死亡率下寿险公司... 详细信息

寿险产品定价方法一般采用静态的死亡率,没有考虑死亡率改善对保障类产品或年金类产品的影响,这样可能导致寿险公司的准备金估计过高或更低,进而影响寿险公司的经营。本文首先借助Monte Carlo方法模拟静态死亡率和动态死亡率下寿险公司的责任准备金分布,然后比较两种情况下寿险公司责任准备金风险的变化情况。结果表明,死亡率改善对寿险公司责任准备金的影响显著,建议寿险公司在产品设计时考虑死亡率改善因素。

关键词：准备金风险死亡率改善 Lee—Carter模型 Monte Carlo模拟

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中国高龄人口死亡率随机波动趋势分析

统计研究 2014年第9期31卷 51-57页

作者：王晓军赵明中国人民大学应用统计科学研究中心中国人民大学风险管理与精算中心中国人民大学统计学院

本文采用1996-2010年国家统计局公布的死亡率数据,以70岁男性人口作为高龄人口的代表,基于中国人口死亡率数据较少的特点,突破了传统Lee-Carter模型的框架,直接从死亡率改善产生的原因入手,采取Monte Carlo方法建立中国高龄人口死亡率... 详细信息

本文采用1996-2010年国家统计局公布的死亡率数据,以70岁男性人口作为高龄人口的代表,基于中国人口死亡率数据较少的特点,突破了传统Lee-Carter模型的框架,直接从死亡率改善产生的原因入手,采取Monte Carlo方法建立中国高龄人口死亡率随机波动趋势模型。通过对不同死亡率改善原因进行组合,从中选取最优模型来探究死亡率的随机趋势性与波动性的关系,更好地克服了死亡率普遍被低估的事实,使得对未来死亡率的预测更加准确、可信。

关键词：死亡率改善随机趋势性随机波动性

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城镇职工“新人”养老金缺口探讨

社会保障研究 2019年第2期 30-39页

作者：高庆波中国社会科学院社会发展战略研究院北京100732

通过对中国养老金制度转轨20年来养老金缺口、转轨成本与隐性负债三种术语的界定和辨析,分析了导致养老保险缺口的相关因素与导致计算偏差的原因,认为既有文献忽视了死亡率改善与制度设计因素诱发的选择行为,因而测算结果偏低。基于当... 详细信息

通过对中国养老金制度转轨20年来养老金缺口、转轨成本与隐性负债三种术语的界定和辨析,分析了导致养老保险缺口的相关因素与导致计算偏差的原因,认为既有文献忽视了死亡率改善与制度设计因素诱发的选择行为,因而测算结果偏低。基于当前养老金待遇计发办法,在考虑死亡率改善要素的基础上,测算了2015—2050年新参保者的养老金收支情况。文章发现,死亡率改善要素使得人口老龄化带来的财务可持续压力远超预期;制度设计缺乏激励效应,更易导致参保者的逆向选择。上述两个原因会导致未来养老金缺口迅速扩大,建议将男性、女性退休年龄统一为60岁,并建立主权养老基金来应对未来支付高峰。

关键词：现收现付个人账户养老金缺口隐性负债死亡率改善

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我国全年龄段人口平均预期寿命的动态演变

人口与经济 2015年第1期 49-63页

作者：段白鸽复旦大学经济学院

文章基于Lee-Carter模型从拟合和预测全年龄段人口死亡率、计算平均预期寿命和构造动态生命表的应用三方面深度诠释了我国大陆1994-2060年、台湾地区1970-2060年0-100岁及以上男性、女性和合计人口死亡率及平均预期寿命的动态演变规律,... 详细信息

文章基于Lee-Carter模型从拟合和预测全年龄段人口死亡率、计算平均预期寿命和构造动态生命表的应用三方面深度诠释了我国大陆1994-2060年、台湾地区1970-2060年0-100岁及以上男性、女性和合计人口死亡率及平均预期寿命的动态演变规律,并针对台湾地区充足死亡率数据和大陆地区有限死亡率数据,探讨了Lee-Carter模型预测结果的有效性。研究结果表明,女性死亡率改善、平均预期寿命延长的程度明显高于男性,且这种性别差异在未来50年仍持续显著。无论是男性、女性还是合计人口,我国大陆和台湾地区各年龄死亡率、平均预期寿命之间的差异明显缩小,未来死亡率呈现趋同化发展。这种趋同化发展可以为我国长寿风险的量化与管理、相关政策的制定与完善、制度的设计与优化提供依据。

关键词：死亡率改善平均预期寿命动态死亡率模型动态生命表趋同化发展

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以指数建设推动养老金融供给侧改革

清华金融评论 2021年第5期 86-88页

作者：楼林中国人寿再保险有限责任公司产品精算部产品管理处

建立死亡率改善指数以支撑长寿风险,完善长寿风险识别,是商业养老保险供给侧改革的关键基础设施建设。本文建议通过养老金融供给侧的优化,吸引带动老百姓在商业养老保险领域的消费积极性。同时,供给侧要积极发挥自身金融优势,科学有效... 详细信息

建立死亡率改善指数以支撑长寿风险,完善长寿风险识别,是商业养老保险供给侧改革的关键基础设施建设。本文建议通过养老金融供给侧的优化,吸引带动老百姓在商业养老保险领域的消费积极性。同时,供给侧要积极发挥自身金融优势,科学有效地分散长寿风险,进而实现国家和个人共同应对老龄化社会的最终目标。

关键词：商业养老保险长寿风险关键基础设施供给侧改革金融供给侧死亡率改善养老积极发挥